Управление банковской ликвидностью
Проблема управления ликвидностью банка может быть разделена на вопросы внешнего и внутреннего регулирования ликвидности. Внешнее регулирование обеспечивается требованиями ЦБ. Оно включает в себя не только экономические нормативы, но и другие инструменты административного и экономического действия Банк, его специалисты должны постоянно отслеживать состояние ликвидности банка, причем не только на текущий момент, но и перспективу. Внутренняя оценка ликвидности банка может и должна проводиться с помощью составления позиции ликвидности. Для наглядности ее обычно представляют в виде таблицы соответствия активно-пассивных операций. Основная цель управления ликвидностью - снижение риска несбалансированной ликвидности. Существуют три основных стратегии управления ликвидностью: 1/стратегия управления активами т.е. управление ликвидностью через управление активами; 2) стратегия управления пассивами, т.е. управление ликвидностью через управление пассивами и 3) стратегия управления активами и пассивами, т.е. управление ликвидностью через сбалансированное управление активами и пассивами банка.
15. Понятия "надежность" и "устойчивость" коммерческого банка и факторы их определяющие. Надежность банка характеризуется прежде всего его прочностью, способностью внушать доверие всем экономическим субъектам, которые им обслуживаются, и прежде всего, его клиентам. Надежный банк – это такой банк, деятельность которого несомненно приводит к реализации интересов его клиентов. Финансовая устойчивость банка характеризуется его возможностью нормально развиваться, т.е. это способность выполнять присущие банку функции и роль в экономике, т.е. выполнять обязательства перед клиентами, кредиторами, вкладчиками и обеспечивать потребности в краткосрочном и долгосрочном кредитовании. Устойчивость банка – это более широкое понятие чем надежность. Надежность можно считать формой проявления устойчивости. Надежность зависит от устойчивости. Надежность и устойчивость коммерческих банков зависит от множества факторов, определяющих возможности их нормального функционирования. Все факторы, которые воздействуют на надежность и устойчивость банков, можно классифицировать по ряду признаков: - по отношению к банку: внешние и внутренние; - по направлению влияния: положительно влияющие и отрицательно влияющие; - по длительности воздействия: постоянные, краткосрочные, форс- мажорные; - по возможности регулирования: регулируемые и нерегулируемые; Одна из основных классификаций факторов, влияющих на надежность и устойчивость банков – это деление их на внешние и внутренние. Внешние – это независящие от банка факторы, их тоже можно классифицировать: 1/ общеэкономические факторы; 2/ законодательная база; 3/ факторы политического характера; 4/ развитие конкуренции в банковском секторе. Внутренние факторы непосредственно зависят от деятельности банка. Их тоже можно разделить на группы: - организационные факторы; - экономические факторы; - технологические факторы. К организационным факторам можно отнести: состояние банковского менеджмента, внутреннюю структуру управления банком, качество управления. Решающее влияние на устойчивость банка оказывают экономические факторы. К этим факторам относят: уровень достаточности капитала, качество активов и пассивов, доходность, прибыльность и ликвидность. Эти факторы, характеризуя деятельность банка с различных сторон, практически являются и общими показателями его устойчивости. К третьей группе факторов – технологическим можно отнести: уровень технической оснащенности средствами автоматизации и вычислительной техники, а также ориентацию банка на развитие современных банковских технологий, использование новых средств связи и коммуникаций, что позволяет значительно повысит скорость и повысить качество банковских услуг
|
