Университет Форекс / Часть I. Развевая миф про Форекс / Глава 5. Заглядывая в будущее

Система прогнозирования и система предсказания валютного рынка Форекс – это синонимы. Следовательно, чтобы наш алгоритм имел возможность совершать прибыльные сделки он должен уметь «заглядывать в будущее». Вероятнее всего здесь вы улыбнетесь и проворчите про себя, – «Автор данного материала явно шутит и издевается над читателем». Но это не так. Еще раз повторим, что ядром алгоритма должна являться система предсказания будущего. И самое главное – основываться она должна на анализе прошлого!

В математике существует понятие экстраполяции функции. Данный процесс определяет (предсказывает) положение следующих точек на графике по предыдущим точкам. Многие алгоритмы экстраполяции достаточно неплохо работают и дают порой потрясающие результаты. Но не спешите радоваться, практически все алгоритмы работают с функциями, которые можно задать математическим уравнением, т.е. с функциями, имеющими постоянное математическое ожидание и дисперсию. Рынок Форекс не может быть описан математической формулой, по крайней мере, никому до сих пор не удалось это сделать. Поэтому, ценовые колебания – это случайный процесс, а предсказание хаотичного процесса по ретроспективным данным – далеко нетривиальная задача.

В данном месте мы хотели бы отвлечься от изложения материала и признаться читателям. Если бы нами была написана описанная выше механическая торговая система, то данного сайта никогда бы не существовало, а авторы проекта путешествовали бы от одного мирового курорта к другому, получая максимум удовольствия от жизни. Мы не гениальные ученые и не счастливчики, получившие в руки заветный алгоритм. Мы также как и вы ищем выход из лабиринта под названием Форекс, разве что опережаем вас на несколько шагов. Излагая данный материал на этом сайте, мы лишь структурируем полученные нами знания, чем приносим пользу и себе и вам. А теперь вернемся к нашему изложению.

Для ретроспективного анализа функции необходимо хранилище для огромного массива данных, особенно если вы работаете с часовыми или минутными графиками. Поэтому для написания механической торговой системы вам не обойтись без СУБД – системы управления реляционными базами данных. При этом желательно использовать промышленные СУБД, такие как Oracle или MS SQL. Если вы впервые встретились с данным термином, то, вероятнее всего, вам либо понадобиться потратить несколько лет на изучение информационных технологий, либо найти человека (партнера), разбирающегося в IT-сфере для достижения общей цели.

Такие программные платформы как MetaTrader 4.0 оснащены встроенным языком программирования MetaQuotes Language (MQL), но возможности данного языка сильно ограниченны. Но он обладает одной очень полезной особенностью – возможностью импортировать функции из внешних DLL модулей. Учитывая тот факт, что внешние DLL модули могут быть написаны с использованием самых современных средств разработки приложений, трейдер имеет в своем распоряжении весь необходимый инструментарий для написания механической торговой системы. Ведь внешние DLL модули могут легко, используя соответствующие библиотеки, обеспечить работу с СУБД с одной стороны и с клиентским терминалом с другой. Опять же, если вы далеки от программирования и всего того, что с ним связано, вам придется найти в напарники IT-специалиста.