Университет Форекс / Часть I. Развевая миф про Форекс / Глава 6. Опыт - сын ошибок трудных

В процессе своего изучения валютного рынка Форекс нами было написано немало технических индикаторов и торговых советников. Для этой цели мы использовали такое широко распространенное средство для трейдера, как торговую платформу MetaTarde 4.0 со встроенным языком программирования MetaQuotes Language (MQL). Помимо этого мы использовали СУБД Oracle 9i для работы с огромными массивами ценовых данных и среду разработки Borland C ++ Builder 6 для написания внешних DLL библиотек. При всем при этом нам так и не удалось создать «Грааль», способный приносить прибыль в геометрической прогрессии, но некоторые выводы мы все же смогли для себя сделать. С частью этих выводов мы поделимся с вами в данной главе.

Ядром алгоритма механической торговой системы должна являться система предсказания будущих котировок на основе ретроспективных. Мы немного изменили данный подход и не анализируем котировки напрямую – мы анализируем графики перекупленности и перепроданности рынка. Существует немало индикаторов, которые были созданы для этих целей – такие как, например, Relative Strength Index (RSI). Вы также можете (как сделали мы) создать свой собственный индикатор для этих целей. Как правило значения графика перекупленности и перепроданности лежат в интервале от 0% до 100%, что делает их удобной величиной для анализа.

В дальнейшем ваши действия целиком и полностью зависят от вашей фантазии и опыта. Вы можете применить к полученным данным один из существующих алгоритмов экстраполяции или же скомбинировать несколько алгоритмов в один. Вы можете использовать аппроксимацию графика методом скользящих средних (Moving Averages) для получения более сглаженного графика, значения которого проще анализировать. Но не забывайте о том, что всякий раз, когда вы применяете в ценовому графику или к его производной усреднение, вы делаете шаг назад в прошлое, ведь все скользящие средние запаздывают относительно графика.

Вероятно, вы окажетесь более удачным исследователем, чем мы, и вас постигнет успех создания совершенной системы. На данный же момент мы склоняется к мысли, что процесс изменения валютных котировок на рынке Форекс – это хаотичный процесс. Предсказать его поведения – практически непосильная задача. Но для пытливых умов, возможно, достижимая. Мы продолжаем работать над поиском совершенной механической торговой системой, и, если такая система когда-либо будет создана, вы об этом, к сожалению, никогда не узнаете;-) Такова уж психология человека.

Для тех же из вас, кто далек от точных наук и не хочет забиваться себе голову сложными вычислениями и алгоритмами, мы может посоветовать, разве что, торговлю на финансовых новостях. Если вы имеете хоть какой-то доступ к финансовой информации раньше, чем о ней узнают другие, то вам несказанно повезло. Если же нет, то вы всего лишь маленький кораблик в огромном штормовом океане. Вероятность доплыть до берега есть всегда, вопрос только в величине этой вероятности…