Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модели свечей и акции




Данными для этого анализа были акции, входящие в индекс Standard and Poor's 100, и 41 фьючерсный контракт. Индекс S&P100 — это взвешенный относительно капитализации индекс акций 100 компаний из самых раз­ных отраслей экономики. Эти 100 акций прекрасно представляют амери­канский фондовый рынок. Использовавшиеся фьючерсные контракты — бессрочные фьючерсы CSI (Commodity Systems, Inc). Эти контракты ис­пользовались так, чтобы можно было проанализировать долгосрочные не­прерывные данные.

Результаты, показанные в табл. 7-1 — 7-3, использовали прогнозиру­емый интервал в три, пять и семь дней. Это должно вполне соответство­вать временным интервалам, которые применяются в анализе моделей свечей. Когда прогнозируемые интервалы от одного до десяти дней про­анализированы, все десять результатов попадают в ожидаемый диапазон, представленный этими таблицами.

В табл. 7-1 представлены результаты системы ранжирования моде­лей свечей для прогнозируемого интервала в три дня на основе данных более 82 000 дней. Заметьте, что в 100 акциях, используемых в этом тесте, появляются 55 из 62 возможных моделей, но некоторые модели встреча­ются намного реже других. Около 65% (36 из 55) моделей свечей считают­ся успешными с точки зрения установленных критериев ранжирования.

Данные дают хороший пример того, что значимость разворотных мо­делей и моделей продолжения не одинакова. Разворотная модель три одинаковые вороны имеет 100% успеха и при ранжировании имеет по­казатель 230,03%. Модель продолжения метод трех падающих тоже имеет 100% успеха, но ее показатель равнялся всего лишь 49,48%. Это объясняется тем, что модели продолжения лишь предполагают, что из­вестный тренд продолжится, на что, конечно, больше шансов. И наобо­рот, разворотная модель показывает, что тренд развернется, что проис­ходит с меньшей вероятностью.


ТАБЛИЦА 7-1. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Интервал: 3 Период: 821

Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором

 

Здесь и далее «R» означает разворотную модель, а «С» — модель продолжения.

№ Тип Название модели Всего Кол-во % %

удач удач рейтинг

1 R— Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - 8 8 100,00 230,03

2 R+ Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 19 17 89,40 170,09

3 R— Три черных вороны

(Three Black Crows) - 17 13 76,40 152,15

4 R— Три дня изнутри вниз

(Three Inside Down) - 76 52 68,40 125,74

5 R— Три внешних дня вниз

(Three Outside Down) - 175 118 67,40 122,44

6 R— Две взлетевшие вороны

(Upside Gap Two Crows) - 3 2 66,60 119,80

7 R+ Три внешних дня вверх

(Three Outside Up) + 208 139 66,80 101,81

8 R+ Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 59 37 62,70 89,43

9 R— Поглощение

(Engulfing)- 694 356 51,20 68,98

10 R+ Поглощение

(Engulfing) + 908 500 55,00 66,16

11 R+ Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 25 13 52,00 57,10

12 R+ Три звезды

(TriStar)+ 18 9 50,00 51,06

13 С Метод трех падающих

(Falling Three Methods) - 5 5 100,00 49,48

14 R+ Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 100 48 48,00 45,02

15 R— Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 107 47 43,90 44,88

16 R+ Утренняя звезда

(Morning Star) + 21 10 47,60 43,81

 

17 R— Захват за пояс

(Belt Hold)- 202 86 4250 40,26

18 R+ Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 22 10 45,40 37,16

19 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) + 16 15 93,70 34,43

 

20 R— Вечерняя звезда

(Evening Star) - 23 9 39,10 29,04

21 R— Две вороны

(Two Crows)- 13 5 38,40 26,73

22 R + Захват за пояс

(Belt Hold) + 190 79 41,50 25,38

23 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) - 12 10 83,30 24,51

24 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) + 11 9 81,80 17,36

25 С Верхний разрыв тасуки

(Upside Tasuki Gap) + 49 40 81,60 17,07

26 R— Три звезды

(TriStar)- 15 5 33,30 9,90

27 R— Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 9 3 33,30 9,90

28 С У линии шеи

(On Neck Line) - 78 57 73,00 9,12

29 R+ Крест харами

(Harami Cross) + 277 99 35,70 7,85

30 R+ Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 109 38 34,80 5,14

31 С На линии шеи

(In Neck Line) - 118 83 70,30 5,08

R+ Харами (Harami) + 755 261 34,50 4,23

С Метод трех поднимающихся

(Rising Three Methods) + 43 31 72,00 3,30

34 R— Харами

(Harami)- 1165 358 30,70 1,32

35 R— Висельник

(Hanging Man) - 1175 361 30,70 1,32

36 R+ Молот

(Hammer) + 1336 447 33,40 0,91

37 R— Крест карами

(Harami Cross) - 340 99 29,10 -3,96

38 С Нижний разрыв тасуки

(Downside Tasuki Gap) - 29 18 62,00 -7,32

39 С Нижний разрыв метода трех

(Downside Gap Three Methods) - 13 8 61,50 -8,07

40 С Верхний разрыв метода трех

(Upside Gap Three Methods) + 24 15 62,50 -10,33

41 С Тройной удар

(Three-line strike) - 16 9 56,20 -15,99

42 R— Падающая звезда

(Shooting Star) - 36 9 25,00 -17,49

43 R+ Доджи-звезда

(DojiStar)+ 178 44 24,70 -25,38

 

44 R+ Совпадение по нижнему уровню

(Matching Low) + 42 9 21,40 -35,35

45 R+ Ступенчатое дно

(Ladder Bottom) + 5 1 20,00 -39,58

46 R— Размышление

(Deliberation)- 30 5 16,60 -45,21

47 С Тройной удар

(Three-line strike) + 19 7 36,80 -47,20

48 R— Доджи-звезда

(DojiStar)- 157 24 15,20 -49,83

49 R— Отбитая атака

(Advance Block)- 17 1 5,80 -80,86

50 R+ Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 20 0,00 -100,00

51 R— Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) - 10 0 0,00 -100,00

52 R+ Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 1 0 0,00 -100,00

53 R + Три звезды на юге

(Three Star in the South) + 1 0 0,00 -100,00

54 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) - 1 0 0,00 -100,00

55 R+ Пробой

(Breakaway) + 1 0 0,00 -100,00

ТАБЛИЦА 7-2. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Интервал: 5 Период: 821

Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором

№. Тип Название модели Всего Кол-во % %

удач удач рейтинг

1 R+ Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 19 16 84,20 108,93

2 R— Три черные вороны

(Three Black Crows) - 17 13 76,40 107,05

3 R— Две взлетевшие вороны

(Upside Gap Two Crows) - 3 2 66,60 80,49

4 R— Три внешних дня вниз

(Three Outside Down) - 174 109 62,60 69,65

5 R— Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - 8 5 62,50 69,38

6 R+ Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 25 16 64,00 58,81

7 R— Вечерняя звезда

(Evening Star) - 23 13 56,50 53,12

 

8 R+ Три внешних дня вверх

(Three Outside Up) + 208 124 59,60 47,89

9 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) + 11 10 90,90 44,06

10 R— Три дня изнутри вниз

(Three Inside Down) - 76 40 52,60 42,55

11 R— Поглощение

(Engulfing) - 692 353 51,00 38,21

12 R— Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 107 51 47,60 29,00

13 R+ Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 59 30 50,80 26,05

14 R+ Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 2 1 50,00 24,07

15 R+ Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 22 11 50,00 24,07

16 R+ Поглощение

(Engulfing) + 907 446 49,10 21,84

17 R+ Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 100 48 48,00 19,11

18 R— Захват за пояс

(Belt Hold) - 201 88 43,70 18,43

19 С Метод трех поднимающихся

(Rising Three Methods) + 43 32 74,40 17,91

20 С Нижний разрыв метода трех

(Downside Gap Three Methods) - 13 9 69,20 15,91

21 R+ Крест харами

(Harami Cross) + 277 126 45,40 12,66

22 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) - 12 8 66,60 11,56

23 С Верхний разрыв тасуки

(Upside Tasuki Gap) + 49 34 69,30 9,83

24 С У линии шеи

(On Neck Line) - 78 51 65,30 9,38

25 R+ Харами

(Harami) + 751 326 43,40 7,69

26 R+ Захват за пояс

(BeltHold)+ 189 78 41,20 2,23

27 R— Висельник

(Hanging Man) - 1171 436 37,20 0,81

28 С Тройной удар

(Three-line strike) + 19 12 63,10 0,00

29 R+ Ступенчатое дно

(Ladder bottom) + 5 2 40,00 -0,74

30 R— Харами

(Harami) - 1164 423 36,30 -1,63

31 R+ Совпадение по нижнему уровню

(Matching Low) + 41 16 39,00 -3,23

32 R+ Три звезды

(TriStar)+ 18 7 3880 -3,72

33 R+ Молот

(Hammer) + 1334 514 3850 -4,47

34 С На линии шеи

(In Neck Line) - 118 67 5670 -5,03

35 R+ Утренняя звезда

(Morning Star) + 21 8 3800 -5,71

36 R— Крест харами

(Harami Cross) - 340 115 3380 -8,40

37 R— Три звезды

(TriStar) - 15 5 3330 -9,76

38 R— Падающая звезда

(Shooting Star) - 36 12 3330 -9,76

39 R+ Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 109 38 3480 -13,65

40 С Верхний разрыв метода трех

(Up Side Gap Three Methods) + 24 13 5410 -14,26

41 С Тройной удар

(Three-line Strike) - 16 8 50,00 -16,25

42 R— Две вороны

(Two Crows) - 13 4 30,70 -16,80

43 С Нижний разрыв тасуки

(Downside Tasuki Gap) - 29 14 48,20 -19,26

44 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) + 16 8 50,00 -20,76

45 R+ Доджи-звезда

(DojiStar)+ 178 53 29,70 -26,30

46 С Метод трех падающих

(Falling Three Methods) - 5 2 40,00 - 33,00

47 R— Размышление

(Deliberation) - 30 7 23,30 -36,86

48 R— Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 9 2 22,20 -39,84

49 R— Доджи-звезда

(Doji Star) - 154 33 21,40 -42,01

50 R— Отбитая атака

(Advance Block) - 17 2 11,70 -68,29

51 R— Встречающиеся свечи

(Meeting Lines ) - 10 1 10,00 -72,90

52 R+ Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 1 0 0,00 -100,00

53 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) - 1 0 0,00 -100,00

54 R+ Три звезды на юге

(Three Star in the South) + 1 0 0,00 -100,00

55 R+ Пробой

(Breakaway) + 1 0 0,00 -100,00


ТАБЛИЦА 7-3. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Интервал: 7 Период: 821

Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором

№ Тип Название модели Всего Кол-во % %

удач удач рейтинг

1 R+ Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 1 1 100,00 123,21

2 R+ Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 2 2 100,00 123,21

3 R— Три черные вороны

(Three Black Crows) - 17 11 6470 57,42

4 R + Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 19 11 57,80 29,02

5 R— Отбитая атака

(Advance Block) - 17 9 52,90 28,71

6 R + Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 59 34 57,60 28,57

7 R— Падающая звезда

(Shooting Star) - 36 19 52,70 28,22

8 R— Три внешних дня вниз

(Three Outside Down) - 172 88 51,10 24,33

9 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) + И 8 72,70 23,43

10 R— Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) - 10 5 50,00 21,65

11 С Верхний разрыв тасуки

(Upside Tasuki Gap) + 49 35 71,40 21,22

12 С У линии шеи

(On Neck Line) - 78 52 66,60 20,65

13 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) - 12 8 66,60 20,65

14 R— Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 107 52 48,50 18,00

15 R+ Три внешних дня вверх

(Three Outside Up) + 208 109 52,40 16,96

16 С Тройной удар

(Three-line strike) + 19 13 68,40 16,13

17 R+ Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 25 13 52,00 16,07

18 R— Три дня изнутри вниз

(Three Inside Down) - 76 36 47,30 15,09

19 R+ Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 100 51 51,00 13,84

20 С Метод трех поднимающихся

(Rising Three Methods) + 42 28 66,60 13,07

 

21 С Верхний разрыв метода трех

(Up Side Gap Three Methods) + 24 16 66,60 13,07

22 R— Поглощение

(Engulfing) - 689 319 46,20 12,41

23 R+ Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 22 11 50,00 11,61

24 R+ Совпадение по нижнему уровню

(Matching Low) + 41 20 48,70 8,71

25 С Метод трех падающих

(Falling Three Methods) - 5 3 60,00 8,70

26 R+ Утренняя звезда

(Morning Star) + 21 10 47,60 6,25

27 С Нижний разрыв тасуки

(Downside Tasuki Gap) - 29 17 58,60 6,16

28 R+ Харами

(Harami)+ 750 356 47,40 5,80

29 R+ Поглощение

(Engulfing) + 907 429 47,20 5,36

30 R— Харами

(Harami) - 1157 501 43,30 5,35

31 R— Размышление

(Deliberation) - 30 13 43,30 5,35

32 R— Захват за пояс

(Belt Hold) - 199 86 43,20 5,11

33 R+ Крест харами

(Harami Cross) + 277 130 46,90 4,69

34 R— Висельник

(Hanging Man) - 1166 497 42,60 3,65

35 R+ Захват за пояс

(Belt Hold) + 189 87 46,00 2,68

36 R+ Молот

(Hammer) + 1331 591 44,40 -0,89

37 С Нижний разрыв метода трех

(Dow Side Gap Three Methods) - 13 7 53,80 -2,54

38 R— Три звезды

(Tri Star) - 15 6 40,00 -2,68

39 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) + 16 9 56,20 -4,58

40 R— Крест харами

(Harami Cross) - 340 133 39,10 -4,87

41 R— Вечерняя звезда

(Evening Star) - 23 9 39,10 -4,87

42 С Тройной удар

(Three-line strike) - 16 8 50,00 -9,42

43 С На линии шеи

(In Neck Line) - 118 58 49,10 -11,05

44 R— Две взлетевшие вороны

(Up Side Gap Two Crows) - 3 1 33,30 -18,98

45 R— Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 9 3 33,30 -18,98

46 R+ Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 109 38 34,80 -22,32

47 R— Доджи-звезда

(Doji Star) - 154 49 31,80 -22,63

48 R+ Доджи-звезда

(Doji Star) + 178 61 34,20 -23,66

49 R+ Три звезды

(Tri Star) + 18 6 33,30 -25,67

50 R— Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - 8 2 25,00 -39,17

51 R— Две вороны

(Two Crows) - 13 3 23,00 -44,04

52 R+ Ступенчатое дно

(Ladder Bottom) + 5 1 20,00 -55,36

53 R+ Три звезды на юге

(Three Star in the South) + 1 0 0,00 -100,00

54 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) - 1 0 0,00 -100,00

55 R+ Пробой

(Breakaway) + 1 0 0,00 -100,00

 

 

Как видно из табл. 7-2, использование прогнозируемого интервала в пять дней до некоторой степени уменьшает показатель успешности мо­делей. Лишь 28 из 55 моделей, или чуть больше 50%, могут быть названы успешными. Заметьте также, что модель три одинаковые вороны спусти­лась на пятое место. Метод трех падающих, в полном соответствии со своим названием, упал до 46-го места при показателе 33%.

Использование прогнозируемого интервала в семь дней повысило число успешных моделей до 35, или до 63% (табл. 7-3). Кроме того, обрати­те внимание на то, что модели, занявшие два первых места, ранее находи­лись в самом низу таблицы.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 340. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.056 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7