Модели свечей и акцииДанными для этого анализа были акции, входящие в индекс Standard and Poor's 100, и 41 фьючерсный контракт. Индекс S&P100 — это взвешенный относительно капитализации индекс акций 100 компаний из самых разных отраслей экономики. Эти 100 акций прекрасно представляют американский фондовый рынок. Использовавшиеся фьючерсные контракты — бессрочные фьючерсы CSI (Commodity Systems, Inc). Эти контракты использовались так, чтобы можно было проанализировать долгосрочные непрерывные данные. Результаты, показанные в табл. 7-1 — 7-3, использовали прогнозируемый интервал в три, пять и семь дней. Это должно вполне соответствовать временным интервалам, которые применяются в анализе моделей свечей. Когда прогнозируемые интервалы от одного до десяти дней проанализированы, все десять результатов попадают в ожидаемый диапазон, представленный этими таблицами. В табл. 7-1 представлены результаты системы ранжирования моделей свечей для прогнозируемого интервала в три дня на основе данных более 82 000 дней. Заметьте, что в 100 акциях, используемых в этом тесте, появляются 55 из 62 возможных моделей, но некоторые модели встречаются намного реже других. Около 65% (36 из 55) моделей свечей считаются успешными с точки зрения установленных критериев ранжирования. Данные дают хороший пример того, что значимость разворотных моделей и моделей продолжения не одинакова. Разворотная модель три одинаковые вороны имеет 100% успеха и при ранжировании имеет показатель 230,03%. Модель продолжения метод трех падающих тоже имеет 100% успеха, но ее показатель равнялся всего лишь 49,48%. Это объясняется тем, что модели продолжения лишь предполагают, что известный тренд продолжится, на что, конечно, больше шансов. И наоборот, разворотная модель показывает, что тренд развернется, что происходит с меньшей вероятностью. ТАБЛИЦА 7-1. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ Интервал: 3 Период: 821 Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором
Здесь и далее «R» означает разворотную модель, а «С» — модель продолжения. № Тип Название модели Всего Кол-во % % удач удач рейтинг 1 R— Три одинаковые вороны (Identical Three Crows) - 8 8 100,00 230,03 2 R+ Три белых солдата (Three White Soldiers) + 19 17 89,40 170,09 3 R— Три черных вороны (Three Black Crows) - 17 13 76,40 152,15 4 R— Три дня изнутри вниз (Three Inside Down) - 76 52 68,40 125,74 5 R— Три внешних дня вниз (Three Outside Down) - 175 118 67,40 122,44 6 R— Две взлетевшие вороны (Upside Gap Two Crows) - 3 2 66,60 119,80 7 R+ Три внешних дня вверх (Three Outside Up) + 208 139 66,80 101,81 8 R+ Три дня изнутри вверх (Three Inside Up) + 59 37 62,70 89,43 9 R— Поглощение (Engulfing)- 694 356 51,20 68,98 10 R+ Поглощение (Engulfing) + 908 500 55,00 66,16 11 R+ Утренняя доджи-звезда (Morning Doji Star) + 25 13 52,00 57,10 12 R+ Три звезды (TriStar)+ 18 9 50,00 51,06 13 С Метод трех падающих (Falling Three Methods) - 5 5 100,00 49,48 14 R+ Пронизывающая линия (Piercing Line) + 100 48 48,00 45,02 15 R— Темные облака (Dark Cloud Cover) - 107 47 43,90 44,88 16 R+ Утренняя звезда (Morning Star) + 21 10 47,60 43,81
17 R— Захват за пояс (Belt Hold)- 202 86 4250 40,26 18 R+ Почтовый голубь (Homing Pigeon) + 22 10 45,40 37,16 19 С Смежные белые свечи (Side-by-Side White Lines) + 16 15 93,70 34,43
20 R— Вечерняя звезда (Evening Star) - 23 9 39,10 29,04 21 R— Две вороны (Two Crows)- 13 5 38,40 26,73 22 R + Захват за пояс (Belt Hold) + 190 79 41,50 25,38 23 С Разделяющиеся свечи (Separating Lines) - 12 10 83,30 24,51 24 С Разделяющиеся свечи (Separating Lines) + 11 9 81,80 17,36 25 С Верхний разрыв тасуки (Upside Tasuki Gap) + 49 40 81,60 17,07 26 R— Три звезды (TriStar)- 15 5 33,30 9,90 27 R— Вечерняя доджи-звезда (Evening Doji Star) - 9 3 33,30 9,90 28 С У линии шеи (On Neck Line) - 78 57 73,00 9,12 29 R+ Крест харами (Harami Cross) + 277 99 35,70 7,85 30 R+ Перевернутый молот (Inverted Hammer) + 109 38 34,80 5,14 31 С На линии шеи (In Neck Line) - 118 83 70,30 5,08 R+ Харами (Harami) + 755 261 34,50 4,23 С Метод трех поднимающихся (Rising Three Methods) + 43 31 72,00 3,30 34 R— Харами (Harami)- 1165 358 30,70 1,32 35 R— Висельник (Hanging Man) - 1175 361 30,70 1,32 36 R+ Молот (Hammer) + 1336 447 33,40 0,91 37 R— Крест карами (Harami Cross) - 340 99 29,10 -3,96 38 С Нижний разрыв тасуки (Downside Tasuki Gap) - 29 18 62,00 -7,32 39 С Нижний разрыв метода трех (Downside Gap Three Methods) - 13 8 61,50 -8,07 40 С Верхний разрыв метода трех (Upside Gap Three Methods) + 24 15 62,50 -10,33 41 С Тройной удар (Three-line strike) - 16 9 56,20 -15,99 42 R— Падающая звезда (Shooting Star) - 36 9 25,00 -17,49 43 R+ Доджи-звезда (DojiStar)+ 178 44 24,70 -25,38
44 R+ Совпадение по нижнему уровню (Matching Low) + 42 9 21,40 -35,35 45 R+ Ступенчатое дно (Ladder Bottom) + 5 1 20,00 -39,58 46 R— Размышление (Deliberation)- 30 5 16,60 -45,21 47 С Тройной удар (Three-line strike) + 19 7 36,80 -47,20 48 R— Доджи-звезда (DojiStar)- 157 24 15,20 -49,83 49 R— Отбитая атака (Advance Block)- 17 1 5,80 -80,86 50 R+ Встречающиеся свечи (Meeting Lines) + 20 0,00 -100,00 51 R— Встречающиеся свечи (Meeting Lines) - 10 0 0,00 -100,00 52 R+ Прилипший сэндвич (Stick Sandwich) + 1 0 0,00 -100,00 53 R + Три звезды на юге (Three Star in the South) + 1 0 0,00 -100,00 54 С Смежные белые свечи (Side-by-Side White Lines) - 1 0 0,00 -100,00 55 R+ Пробой (Breakaway) + 1 0 0,00 -100,00 ТАБЛИЦА 7-2. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ Интервал: 5 Период: 821 Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором №. Тип Название модели Всего Кол-во % % удач удач рейтинг 1 R+ Три белых солдата (Three White Soldiers) + 19 16 84,20 108,93 2 R— Три черные вороны (Three Black Crows) - 17 13 76,40 107,05 3 R— Две взлетевшие вороны (Upside Gap Two Crows) - 3 2 66,60 80,49 4 R— Три внешних дня вниз (Three Outside Down) - 174 109 62,60 69,65 5 R— Три одинаковые вороны (Identical Three Crows) - 8 5 62,50 69,38 6 R+ Утренняя доджи-звезда (Morning Doji Star) + 25 16 64,00 58,81 7 R— Вечерняя звезда (Evening Star) - 23 13 56,50 53,12
8 R+ Три внешних дня вверх (Three Outside Up) + 208 124 59,60 47,89 9 С Разделяющиеся свечи (Separating Lines) + 11 10 90,90 44,06 10 R— Три дня изнутри вниз (Three Inside Down) - 76 40 52,60 42,55 11 R— Поглощение (Engulfing) - 692 353 51,00 38,21 12 R— Темные облака (Dark Cloud Cover) - 107 51 47,60 29,00 13 R+ Три дня изнутри вверх (Three Inside Up) + 59 30 50,80 26,05 14 R+ Встречающиеся свечи (Meeting Lines) + 2 1 50,00 24,07 15 R+ Почтовый голубь (Homing Pigeon) + 22 11 50,00 24,07 16 R+ Поглощение (Engulfing) + 907 446 49,10 21,84 17 R+ Пронизывающая линия (Piercing Line) + 100 48 48,00 19,11 18 R— Захват за пояс (Belt Hold) - 201 88 43,70 18,43 19 С Метод трех поднимающихся (Rising Three Methods) + 43 32 74,40 17,91 20 С Нижний разрыв метода трех (Downside Gap Three Methods) - 13 9 69,20 15,91 21 R+ Крест харами (Harami Cross) + 277 126 45,40 12,66 22 С Разделяющиеся свечи (Separating Lines) - 12 8 66,60 11,56 23 С Верхний разрыв тасуки (Upside Tasuki Gap) + 49 34 69,30 9,83 24 С У линии шеи (On Neck Line) - 78 51 65,30 9,38 25 R+ Харами (Harami) + 751 326 43,40 7,69 26 R+ Захват за пояс (BeltHold)+ 189 78 41,20 2,23 27 R— Висельник (Hanging Man) - 1171 436 37,20 0,81 28 С Тройной удар (Three-line strike) + 19 12 63,10 0,00 29 R+ Ступенчатое дно (Ladder bottom) + 5 2 40,00 -0,74 30 R— Харами (Harami) - 1164 423 36,30 -1,63 31 R+ Совпадение по нижнему уровню (Matching Low) + 41 16 39,00 -3,23 32 R+ Три звезды (TriStar)+ 18 7 3880 -3,72 33 R+ Молот (Hammer) + 1334 514 3850 -4,47 34 С На линии шеи (In Neck Line) - 118 67 5670 -5,03 35 R+ Утренняя звезда (Morning Star) + 21 8 3800 -5,71 36 R— Крест харами (Harami Cross) - 340 115 3380 -8,40 37 R— Три звезды (TriStar) - 15 5 3330 -9,76 38 R— Падающая звезда (Shooting Star) - 36 12 3330 -9,76 39 R+ Перевернутый молот (Inverted Hammer) + 109 38 3480 -13,65 40 С Верхний разрыв метода трех (Up Side Gap Three Methods) + 24 13 5410 -14,26 41 С Тройной удар (Three-line Strike) - 16 8 50,00 -16,25 42 R— Две вороны (Two Crows) - 13 4 30,70 -16,80 43 С Нижний разрыв тасуки (Downside Tasuki Gap) - 29 14 48,20 -19,26 44 С Смежные белые свечи (Side-by-Side White Lines) + 16 8 50,00 -20,76 45 R+ Доджи-звезда (DojiStar)+ 178 53 29,70 -26,30 46 С Метод трех падающих (Falling Three Methods) - 5 2 40,00 - 33,00 47 R— Размышление (Deliberation) - 30 7 23,30 -36,86 48 R— Вечерняя доджи-звезда (Evening Doji Star) - 9 2 22,20 -39,84 49 R— Доджи-звезда (Doji Star) - 154 33 21,40 -42,01 50 R— Отбитая атака (Advance Block) - 17 2 11,70 -68,29 51 R— Встречающиеся свечи (Meeting Lines) - 10 1 10,00 -72,90 52 R+ Прилипший сэндвич (Stick Sandwich) + 1 0 0,00 -100,00 53 С Смежные белые свечи (Side-by-Side White Lines) - 1 0 0,00 -100,00 54 R+ Три звезды на юге (Three Star in the South) + 1 0 0,00 -100,00 55 R+ Пробой (Breakaway) + 1 0 0,00 -100,00 ТАБЛИЦА 7-3. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ Интервал: 7 Период: 821 Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором № Тип Название модели Всего Кол-во % % удач удач рейтинг 1 R+ Прилипший сэндвич (Stick Sandwich) + 1 1 100,00 123,21 2 R+ Встречающиеся свечи (Meeting Lines) + 2 2 100,00 123,21 3 R— Три черные вороны (Three Black Crows) - 17 11 6470 57,42 4 R + Три белых солдата (Three White Soldiers) + 19 11 57,80 29,02 5 R— Отбитая атака (Advance Block) - 17 9 52,90 28,71 6 R + Три дня изнутри вверх (Three Inside Up) + 59 34 57,60 28,57 7 R— Падающая звезда (Shooting Star) - 36 19 52,70 28,22 8 R— Три внешних дня вниз (Three Outside Down) - 172 88 51,10 24,33 9 С Разделяющиеся свечи (Separating Lines) + И 8 72,70 23,43 10 R— Встречающиеся свечи (Meeting Lines) - 10 5 50,00 21,65 11 С Верхний разрыв тасуки (Upside Tasuki Gap) + 49 35 71,40 21,22 12 С У линии шеи (On Neck Line) - 78 52 66,60 20,65 13 С Разделяющиеся свечи (Separating Lines) - 12 8 66,60 20,65 14 R— Темные облака (Dark Cloud Cover) - 107 52 48,50 18,00 15 R+ Три внешних дня вверх (Three Outside Up) + 208 109 52,40 16,96 16 С Тройной удар (Three-line strike) + 19 13 68,40 16,13 17 R+ Утренняя доджи-звезда (Morning Doji Star) + 25 13 52,00 16,07 18 R— Три дня изнутри вниз (Three Inside Down) - 76 36 47,30 15,09 19 R+ Пронизывающая линия (Piercing Line) + 100 51 51,00 13,84 20 С Метод трех поднимающихся (Rising Three Methods) + 42 28 66,60 13,07
21 С Верхний разрыв метода трех (Up Side Gap Three Methods) + 24 16 66,60 13,07 22 R— Поглощение (Engulfing) - 689 319 46,20 12,41 23 R+ Почтовый голубь (Homing Pigeon) + 22 11 50,00 11,61 24 R+ Совпадение по нижнему уровню (Matching Low) + 41 20 48,70 8,71 25 С Метод трех падающих (Falling Three Methods) - 5 3 60,00 8,70 26 R+ Утренняя звезда (Morning Star) + 21 10 47,60 6,25 27 С Нижний разрыв тасуки (Downside Tasuki Gap) - 29 17 58,60 6,16 28 R+ Харами (Harami)+ 750 356 47,40 5,80 29 R+ Поглощение (Engulfing) + 907 429 47,20 5,36 30 R— Харами (Harami) - 1157 501 43,30 5,35 31 R— Размышление (Deliberation) - 30 13 43,30 5,35 32 R— Захват за пояс (Belt Hold) - 199 86 43,20 5,11 33 R+ Крест харами (Harami Cross) + 277 130 46,90 4,69 34 R— Висельник (Hanging Man) - 1166 497 42,60 3,65 35 R+ Захват за пояс (Belt Hold) + 189 87 46,00 2,68 36 R+ Молот (Hammer) + 1331 591 44,40 -0,89 37 С Нижний разрыв метода трех (Dow Side Gap Three Methods) - 13 7 53,80 -2,54 38 R— Три звезды (Tri Star) - 15 6 40,00 -2,68 39 С Смежные белые свечи (Side-by-Side White Lines) + 16 9 56,20 -4,58 40 R— Крест харами (Harami Cross) - 340 133 39,10 -4,87 41 R— Вечерняя звезда (Evening Star) - 23 9 39,10 -4,87 42 С Тройной удар (Three-line strike) - 16 8 50,00 -9,42 43 С На линии шеи (In Neck Line) - 118 58 49,10 -11,05 44 R— Две взлетевшие вороны (Up Side Gap Two Crows) - 3 1 33,30 -18,98 45 R— Вечерняя доджи-звезда (Evening Doji Star) - 9 3 33,30 -18,98 46 R+ Перевернутый молот (Inverted Hammer) + 109 38 34,80 -22,32 47 R— Доджи-звезда (Doji Star) - 154 49 31,80 -22,63 48 R+ Доджи-звезда (Doji Star) + 178 61 34,20 -23,66 49 R+ Три звезды (Tri Star) + 18 6 33,30 -25,67 50 R— Три одинаковые вороны (Identical Three Crows) - 8 2 25,00 -39,17 51 R— Две вороны (Two Crows) - 13 3 23,00 -44,04 52 R+ Ступенчатое дно (Ladder Bottom) + 5 1 20,00 -55,36 53 R+ Три звезды на юге (Three Star in the South) + 1 0 0,00 -100,00 54 С Смежные белые свечи (Side-by-Side White Lines) - 1 0 0,00 -100,00 55 R+ Пробой (Breakaway) + 1 0 0,00 -100,00
Как видно из табл. 7-2, использование прогнозируемого интервала в пять дней до некоторой степени уменьшает показатель успешности моделей. Лишь 28 из 55 моделей, или чуть больше 50%, могут быть названы успешными. Заметьте также, что модель три одинаковые вороны спустилась на пятое место. Метод трех падающих, в полном соответствии со своим названием, упал до 46-го места при показателе 33%. Использование прогнозируемого интервала в семь дней повысило число успешных моделей до 35, или до 63% (табл. 7-3). Кроме того, обратите внимание на то, что модели, занявшие два первых места, ранее находились в самом низу таблицы.
|
