Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ




Исходным в группе скользящих средних является (что выражено в самом его названии) простое скользящее среднее значение. Это среднее ариф­метическое всех используемых ценовых значений. Допустим, последние пять цен закрытия на рынке золота были 380, 383, 394, 390 и 382 долл. Тогда их 5-дневное скользящее среднее составляет:

Общая формула такова:

,

где P1 — самая последняя цена за данный период;

Р2 — предпоследняя цена, и т.д.;

n — количество используемых ценовых значений.

Термин «скользящее» взят потому, что по мере добавления к сред­нему значению новых данных старые опускаются. В результате такого обновления среднего значения оно постоянно «скользит».

Как видно из вышеприведенного примера с простым скользящим средним, доля цены каждого из дней в суммарном значении составляла 1/5 (поскольку это было 5-дневное скользящее среднее). При 9-дневном скользящем среднем на каждый из дней пришлась бы лишь 1/9 от суммарного значения; то есть чем длиннее период скользящего сред­него, тем оно менее зависимо от отдельно взятой цены.

И чем короче этот период, тем плотнее скользящее среднее следует за ценами. В этом плане малый период — достоинство, поскольку такое скользящее среднее чувствительнее к последним изменениям цен. Но есть и недостаток: повышенная вероятность ложных сигналов. Более длинные скользящие средние дают больший эффект сглаживания, но они менее чувствительны к последним изменениям цен.

При краткосрочной торговле чаще всего используются 4-, 9- и 18-дневные средние, а у позиционных трейдеров в ходу 13-, 26- и 40-недельные средние. В Японии популярны 13-и 40-недельные средние. Круг игроков, пользующихся скользящими средними, широк: от внутридневного трейдера, анализирующего рынок в режиме реального време­ни, до хеджера, который ориентируется на месячные и даже годичные скользящие средние.

Разновидность анализа определяется, помимо периода скользящего среднего, и типом цены, взятой для расчета скользящего среднего. В большинстве торговых систем на основе скользящих средних использу­ются цены закрытия (как в приведенном примере с рынком золота). Но применимы также скользящие средние максимальных, минимальных и срединных цен (расположенных посередине ценового диапазона, между максимумом и минимумом). Иногда берутся даже скользящие средние самих скользящих средних.

 







Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 204. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия