Автокорреляция в рядах динамики

 

Под автокорреляцией понимается зависимость последующих уровней ряда от предыдущих. Для определения, насколько вариация признаков динамического ряда обусловлена автокорреляцией, применяется коэффициент автокорреляции. Для его расчета параллельно исходным уровням ряда y_i записываются уровни, сдвинутые на один период, т.е. y_i-1 или y_i+1

1 ряд: у1 у2 у3 у4 у5

2 ряд: у2 у3 у4 у5 у6 - сдвинутый ряд

3 ряд: у3 у4 у5 у6 у7 - сдвинутый ряд

Между сдвинутыми рядами находят коэффициенты корреляции по формуле:

 

Часто проводится одновременный анализ нескольких динамических рядов, колебания уровней которых взаимообусловлены. Проверка рядов на автокорреляцию осуществляется по критерию Дарбина-Уотсона:

 

,

 

где – отклонение фактического уровня ряда в точке t от теоретического (выровненного) значения.

При К =0 имеется полная положительная автокорреляция, при К =2 автокорреляция отсутствует, при К =4 полная отрицательная автокорреляция.

 

 

Контрольные вопросы к теме 8

 

Что такое ряды динамики и их роль в статистическом анализе?

Укажите виды рядов динамики.

Чем объясняется выбор формулы для нахождения среднего уровня динамического ряда?

Какие показатели рассчитываются для характеристики изменений уровней ряда динамики?

Как рассчитывается средний темп (коэффициент) роста и прироста?

В каких случаях применяют «период удвоения ряда»?

Укажите приемы, применяемые для преобразования временных рядов.

Каким образом временные ряды приводят к одному основанию?

Чем вызвана необходимость смыкания временных рядов?

Назовите методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики.

На чем основан метод укрупнения интервалов?

Охарактеризуйте метод скользящей средней, его недостатки и достоинства.

Чем вызвана необходимость аналитического выравнивания рядов?

Какие уравнения регрессии наиболее часто используются для выравнивания динамических рядов?

Какой критерий применяется для оценки качества модели динамического ряда?

Как измеряются сезонные колебания в динамических рядах?

Как рассчитываются индексы сезонности?

Как измеряется автокорреляция в рядах динамики?

Дайте понятие экстраполяции рядов динамики.

Укажите простейшие приемы прогнозирования.