Безусловной оптимизации
Сущность и область применения
Сущность методов безусловной оптимизации состоит в поиске минимуму функции Y = Дх) путем многократных вычислений, при различных значениях параметров х = {xk}, k = 0, 1, 2,..., причем на каждом k-м шаге вычислений контролируют выполнение условий
которые должны привести к минимальному значению функции. Основные трудности применения заключаются в определении шага изменения параметра x(k), направления этого изменения и начального приближения x(0). Методы безусловной оптимизации используются для однокритериальной оптимизации детерминированных функций при отсутствии ограничений на саму функцию или ее параметры. Наиболее употребительны: методы первого порядка и методы второго порядка. Эти методы и их модификации широко представлены в общем математическом обеспечении ПЭВМ (см. [6.12; 6.41]).
Методы нулевого порядка
Методы нулевого порядка используют, если производную исследуемой функции найти нельзя или существуют разрывы функций. Метод покоординатного спуска. Сущность метода состоит в том, что производится раздельная оптимизация по параметрам функций: один из параметров считается изменяемым, а остальные фиксируются при некоторых значениях; затем изменяемым становится следующий параметр, а предыдущий принимает значение, полученное при предыдущей оптимизации (на предыдущем шаге). Процесс продолжается до окончания перебора всех параметров. Метод прост в реализации и эффективен для малого числа параметров. Метод конфигураций. Сущность метода заключается в поиске направления изменения параметров относительно некоторой выбранной начальной точки (строится конфигурация направления поиска). Вначале обследуют ее окрестность (по параметрам) и выбирают направление изменения параметров, ориентируясь на уменьшение исследуемой функции. Выбрав направление, начинают движение большими шагами до тех пор, пока функция уменьшается. Если этот процесс прекратился (либо его совсем не произошло), то шаг уменьшают с целью определения точки, от которой прекратилось уменьшение функции. Затем процесс повторяют от новой базовой точки или изменяют направление от предыдущей. Метод используется для задач с большим числом параметров, когда покоординатный спуск становится неэффективным (см. [6.44]). Метод случайного поиска. Метод имеет большое количество модификаций. Общее для них состоит в использовании элемента случайности (путем розыгрыша случайного события) при определении направления поиска и величины шага изменения параметров. Метод эффективен для сложных систем с большим числом параметров (см. [6.44]).
Методы первого порядка
Методы первого порядка используют, если возможно найти первую производную исследуемой функции. К данному классу относятся градиентные методы. Их суть заключается в определении лучшего направления и шага поиска минимума функции по значениям первых производных в некоторой точке х(k). Наибольшее значение производной показывает направление наискорейшего уменьшения функции, и в этом направлении рассчитывается следующее приближение функции у = f(x(k+ 1 ) ), параметры которой отличаются на величину некоторого шага Dх. В зависимости от способа задания этого шага и производится классификация градиентных методов: градиентный спуск; наискорейший спуск; градиентный спуск с постоянным шагом; градиентный спуск с переменным шагом. Методы эффективны Для функций со слабовыраженной нелинейностью (см. [6.44]).
Методы второго порядка
Методы второго порядка используют, если возможно найти вторую производную исследуемой функции. Их основой является метод Ньютона, предполагающий аппроксимацию исследуемой функции Y = f(x) квадратичным полиномом в окрестностях некоторой точки x(k)(точки начального приближения). Следующее приближение x(k+1) определяется путем минимума квадратичной аппроксимации функции F(x), т.е. такой точки в окрестности x(k)в которой вид функции в наибольшей степени "похож" на квадратичную. Различные модификации метода Ньютона в основном отличаются друг от друга способами расчета вторых производных. Методы второго порядка сходятся быстрее градиентных, однако требуют вычислений вторых производных (см. [6.44]).
|
,
