Задание 90
3а) Запишите уравнение множественной линейной регрессии и объясните, что меняется в зависимости от наличия или отсутствия постоянного члена в модели. 3б) Что такое автокорреляция первого порядка? Автокорреляция второго порядка? 3в) При наличии гетероскедастичности МНК-оценки коэффициентов линейной регрессии а) смещенные, б) несмещенные, в) состоятельные, г) эффективные.
3г) Проверьте гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели y = β1 + β2x + β3z + ε по методу Голдфелда-Квандта, если сумма квадратов остатков в регрессии по первым 10 наблюдениям равна 0.79, а по последним 10 наблюдениям - равна 2.33. Всего наблюдений 36. В таблице приведены критические значения распределения Фишера для 5-процентного уровня значимости:
Задание 91
3а) В чем состоит различие между случайным членом и остатком в модели линейной регрессии? 3б) Что дополнительно предполагается в условиях гетероскедастичности для того, чтобы ковариационная матрица была диагональной? 3в) Какую из моделей невозможно преобразовать к линейному виду: а) б) в) г)
3г) По 40 наблюдениям получены следующие результаты: ∑xi = 80, ∑yi = 50, ∑xiyi = 270, ∑xi2 = 400, ∑yi2 = 600. Оцените по МНК парную линейную регрессию y = a + bx.
|
,
,
,
.
