Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИЛОЖЕНИЕ А ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. Задача 1. Рассматривается вопрос о приобретении фирмой нового оборудования за 5,3 млн





Задача 1. Рассматривается вопрос о приобретении фирмой нового оборудования за 5,3 млн. долл. Предполагается использовать это оборудование в течение 5 лет, а в конце 5-го продать его за 3,5 млн. долл. Менеджеры фирмы подготовили следующие прогнозы:

 

Прогноз цен

Год Цена на продукцию фирмы, долл.
Оптимистический (вероятность 0,3) Умеренный (вероятность 0,5) Пессимистический (вероятность 0,2)
       
       
       
       
       

Прогноз выпуска

Год Оптимальный выпуск, млн. долл.
Оптимистический Умеренный Пессимистический
  0,8 0,71  
  0,8 0,71  
  0,86 0,8  
  0,86 0,8 0,71
  0,86 0,8 0,71

Прогноз затрат

Год Полные затраты, млн. долл.
Оптимистический Умеренный Пессимистический
  13,1 11,5 3,5
  13,1 11,5 3,5
  14,4 13,1 3,5
  14,4 13,1 11,5
  14,4 13,1 11,5

Коэффициенты дисконтирования

Безрисковая ставка, % Премия за риск, %
5,75 7,5
6,00 7,5
6,25 7,5
6,50 7,5
6,75 7,5

 

Рассчитать: выручку по годам при различных состояниях экономики, среднюю ожидаемую выручку, средние ожидаемые полные затраты, средние ожидаемые чистые поступления, приведенную стоимость проекта и сделать вывод о целесообразности проекта с учетом приобретения оборудования.

Задача 2. Портфель состоит из 300 акций фирмы А, 500 акций фирмы Б и 1150 акций фирмы С. Текущие рыночные цены акций соответственно 20, 50 и 15 долл. Рассчитать структуру портфеля.

Задача 3. Предпринимателю необходимо выбрать лучший из двух альтернативных финансовых активов. Имеются следующие их характеристики:

Показатель актив А актив Б
Цена актива, руб.    
Доходность, %:    
- пессимистическая (вероятность 0,2)    
- умеренная (вероятность 0,6)    
-оптимистическая (вероятность 0,2)    

Оценить: 1) среднюю ожидаемую доходность, 2) дисперсию, 3) среднее квадратическое отклонение, 4) коэффициент вариации, 5) размах вариации, 6) коэффициент корреляции между этими доходностями.

Задача 4. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций предприятий А и Б в зависимости от общеэкономической ситуации.

Экономическая ситуация Вероятность Доходность акций предприятия А, % Доходность акций предприятия Б, %
Быстрый рост экономики 0,15    
Умеренный рост экономики 0,45    
Нулевой рост экономики 0,30    
Спад 0,10    

Рассчитать: а) показатели риска, б) коэффициент корреляции.

Задача 5. Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С.

Показатель А В С
Доходность в 1 году, %      
Доходность в 2 году, %      
Доходность в 3 году, %      

Задание:

1. Проанализировать риск этих инструментов на основе средней доходности, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации. По коэффициенту вариации выбрать наименее рисковый актив.

2. Составить возможные двухпродуктовые портфели, в которых один актив будет составлять 50%, второй – 50%. Рассчитать показатели из п.1 для этих портфелей (в т. ч. для одного из вариантов среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции). По коэффициенту вариации выбрать наиболее и наименее рисковый портфель.

Задача 6. Известны статистические данные о доходности активов.

Показатель А В С D
Доходность в 1 году, %        
Доходность в 2 году, %        
Доходность в 3 году, %        
Доходность в 4 году, %        

Задание:

1. Рассчитать среднюю доходность и среднее квадратическое отклонение для каждого актива.

2. Рассчитать среднюю доходность и среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции и коэффициент вариации для всех возможных вариантов, когда формируется портфель из двух активов, причем 50% в стоимости портфеля составляет один актив, а 50% - другой.

Задача 7. Приведены данные, характеризующие различные активы:

Актив Доходность, %
1 год 2 год 3 год 4 год
A 12,0 10,0 13,0 12,0
B 8,0 10,0 7,0 8,0
C 9,6 12,0 8,4 9,6
D 13,0 13,4 11,0 12,8
E 9,0 11,0 10,4 10,0
F 10,0 11,0 10,4 12,0
G 9,0 12,0 14,0 11,0
H 8,0 9,0 10,0 11,0
I 8,0 7,0 10,0 8,0
J 10,8 9,0 11,7 10,8
K 10,0 8,0 11,0 10,0

Задание:

1. Рассчитать среднюю доходность и стандартное среднее квадратическое отклонение для каждого актива.

2. Рассмотреть возможность включения актива А с другим активом в инвестиционный портфель из этой же таблицы по схеме 50%+50%.

 

Задача 8. Оценить доходность акций ОАО «Северсталь», купленных 1 августа 2012 г. и проданных 14 августа 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

 

Задача 9. Оценить доходность обыкновенных акций ОАО «ВТБ», купленных 15 мая 2012 г. и проданных 6 июня 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 10. Оценить доходность акций ОАО «Аэрофлот», купленных 20 июня 2012 г. и проданных 4 июля 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 11. Оценить доходность акций ОАО «Лукойл», купленных 1 марта 2012 г. и проданных 21 марта 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 12. Оценить доходность акций ОАО «ПолюсЗолото», купленных 2 августа 2012 г. и проданных 17 августа 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 13. Оценить доходность акций ОАО «РосТел», купленных 8 февраля 2012 г. и проданных 21 февраля 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 14. Оценить доходность акций ОАО «СургутНефтеГаз», купленных 5 апреля 2012 г. и проданных 27 апреля 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 15. Оценить доходность акций ОАО «Уркалий», купленных 1 августа 2012 г. и проданных 14 августа 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 16. Оценить доходность акций ОАО «МосЭнерго», купленных 6 сентября 2011 г. и проданных 22 сентября 2011 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 17. Оценить доходность акций ОАО «Аптеки 36и6», купленных 10 июля 2012 г. и проданных 27 июля 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

 

Задача 18. Оценить доходность актива, основным компонентом которого является золото, купленного 21 мая 2012 г. и проданных 31 мая 2012 г. Произвести анализ рыночной цены золота с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 19. Оценить доходность акций ОАО «Роснефть», купленных 5 июля 2012 г. и проданных 25 июля 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

Задача 20. Оценить доходность акций ОАО «МТС», купленных 1 марта 2012 г. и проданных 21 марта 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

 







Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 518. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия