Завдання 6.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 50 тис. дол. США. У момент укладення угоди курс СПОТ складав 8,1 грн./дол., трьохмісячний форвардний курс - 8,17 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

1) 8,25 грн./дол.;

2) 8,12 грн./дол.;

3) 8,05 грн./дол.

Розмір штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за форвардним контрактом становить 0,3 грн./ дол.

 

Завдання 7.

Учасник валютного ринку придбав валютний опціон на купівлю через 3 місяці 70000 дол. США за курсом 8,14 грн./дол. Опціонна премія сплачена із розрахунку 0,15 грн. за 1 дол. США.

Виходячи з цих даних, визначте:

а) загальні витрати учасника ринку на придбання валютних цінностей;

б) суму прибутку (збитку) учасника ринку, якщо на момент реалізації опціонного контракту курс СПОТ буде становити:

1) 8,02 грн./дол.;

2) 8,29 грн./дол.;

3) 8,05 грн./дол.

 

Завдання 8.

Фінансова установа прийняла на себе зобов'язання щодо поставки за ф'ючерсним контрактом 100 тис. євро. Курс СПОТ на дату відкриття позиції становив 10,18 грн./євро; форвардний курс - 10,25 грн./євро.

Обчисліть суму прибутку (збитку) фінансової установи від закриття позиції за ф'ючерсним контрактом, якщо форвардний курс на дату закриття буде становити:

1) 10,35 грн./євро;

2) 10,01 грн./євро.