Дотримання Банком економічних нормативів НБУ з кредитного ризику

Основним інструментом управління кредитними ризиками в банку є система лімітування, яка включає ліміти двох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику та ліміти повноважень.

Ризик ліквідності. Основним органом управління ризиком ліквідності в Банку є Рада Директорів, до повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) є виконавчим комітетом Ради Директорів, до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку. Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові: щоденне управління ліквідністю, поточне управління ліквідністю та довгострокове управління ліквідністю. Управління щоденною ліквідністю здійснюється Казначейством банку шляхом аналізу залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо надходжень та відтоку коштів, планів підрозділів Головного Банку та відділень Банку по операціям на протязі дня, інформації про рух коштів на рахунках клієнтів. Управління поточною ліквідністю (терміном до 1 місяця) здійснюється Департаментом ризик-менеджменту шляхом визначення потреб банка у ліквідних коштах – при цьому застосовується метод джерел і використання коштів, який полягає у визначенні величини розриву ліквідності на протязі заданого періоду, що дорівнює різниці між очікуваними надходженнями і потенційними відтоками грошових коштів. Управління довгостроковою ліквідністю (терміном більше 1-го місяця) здійснюється Департаментом ризик-менеджменту за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів). Вищевказане підтверджується дотриманням нормативів ліквідності (табл.4)

Таблиця 4.