Методы количественного анализа рисков и моделирования
Наиболее распространенными методами количественного анализа являются: · Анализ чувствительности Анализ чувствительности помогает определить, какие риски обладают наибольшим потенциальным влиянием на проект. В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность каждого элемента проекта отражается на исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные элементы принимают базовые значения. Один из типичных способов отображения результатов анализа чувствительности – это диаграмма торнадо, которая полезна при сравнении относительной важности переменных, обладающих высокой степенью неопределенности, с другими, более стабильными переменными. · Анализ ожидаемой денежной стоимости. Анализ ожидаемой денежной стоимости (ОДС) – это статистическое понятие, при помощи которого рассчитывается средний результат для случаев, когда будущее включает в себя сценарии, которые нельзя с уверенностью предсказать (т. е. анализ в условиях неопределенности). · Анализ дерева решений. Обычно структура анализа дерева решений строится на основе диаграммы дерева решений (рис. 11-12), которая описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и возможного сценария. Она объединяет стоимость каждой возможности выбора, вероятность возникновения каждого возможного сценария, а также вознаграждения за каждый альтернативный логический путь.
Рисунок 11-12. Диаграмма дерева решений · Моделирование и имитация. При моделировании проекта используется модель для определения последствий от воздействия подробно описанных неопределенностей на результаты проекта в целом. Моделирование обычно проводится с помощью метода Монте-Карло. При моделировании модель проекта рассчитывается множество раз (итеративно), при этом входы рандомизированы из функции распределения вероятности (например, стоимость элементов проекта или продолжительность плановых операций), выбранной для каждой итерации из распределения вероятности каждой переменной. Рассчитывается распределение вероятностей (например, общая стоимость или дата завершения). При анализе стоимости рисков в качестве модели при моделировании можно использовать традиционную ИСР (раздел 5.3.3.2) или иерархическую структуру стоимости. Для анализа рисков расписания используется диаграмма, построенная по методу предшествования (раздел 6.2.2.1). Результаты моделирования стоимостных рисков представлены на рис. 11-13.
Рисунок 11-13. Результаты моделирования стоимостных рисков 11.4.3 Количественный анализ рисков: выходы
|
