Временные ряды……………………………………………………..102
Основная: 1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с. 2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с. 3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 с. Дополнительная: 4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с. 5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с. 6. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с. 7. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с. 8. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с. 9. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с. 10. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с. 11. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с. 12. Эконометрика: Учебн. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 576 с. 13. Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001. – 144 с. 14. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебн. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2002. – 479 с.
[1] Frisch R. Editorial. Econometrica. – 1933. – № 1. – P. 2. [2] Более подробно смотри Приложение A. [3] Данные примера взяты из [5] [4] Подробнее об автокорреляции см. в разделе 4. [5] За основу приложения А взят учебник [4]. ЭКОНОМЕТРИКА Учебно-методическое пособие
Екатеринбург – 2007
Составитель: ст. препод. Касьянов В.А.
Рецензенты:
© Касьянов В.А., 2007 © УПИ, 2007 Оглавление Предисловие……………………………………………………………….4 Введение…..………………………………………………………………..5 Парная регрессия и корреляция……………..………………………9 1.1. Линейная модель парной регрессии и корреляции………..……….13 1.2. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции…………..…26 Множественная регрессия и корреляция………………….………38 2.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии…………………………….……..38 2.2. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК………………………………………………………...….44 2.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии………………………………………………..………51 2.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками…………………………………………………………………..64 2.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)…….……….73 2.6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)…………………………………………………80 Системы эконометрических уравнений…………...………………87 3.1. Структурная и приведенная формы модели………………………..89 3.2. Проблема идентификации…………………………………………...92 3.3. Методы оценки параметров структурной формы модели…………98 Временные ряды……………………………………………………..102 4.1. Автокорреляция уровней временного ряда……………………….104 4.2. Моделирование тенденции временного ряда……………………..111 4.3. Моделирование сезонных колебаний……………………………...112 4.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона…….....122
|
