Оценка моментных функций
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дана выборка Выборочное среднее – оценка математического ожидания, рассчитывается по формуле
Где
Формула для расчета несмещенной выборочной дисперсии имеет вид
где В соответствие с оценкой дисперсии формула для оценки нормированной корреляционной функции имеет вид:
где
Радиус корреляции случайного процесса рассчитывается по формуле:
Изобразим графически на рисунке 1 фрагмент исходного случайного процесса:
Рисунок 1 – фрагмент исходного случайного процесса. Вычисленные моментные функции показаны в таблице 1:
Таблица 1 – Статистика по исходной выборке
Рисунок 2 - Оценка нормированной корреляционной функции. Построение моделей
|
из 
значений стационарного в широком смысле эргодического случайного процесса. Оценим его моментные функции.
– соответствующие компоненты вектора 
– выборочное среднее.
– выборочная несмещенная дисперсия,
