ПАСПОРТПАСПОРТ
I: S: Финансовый рынок выполняет функции I. Трансформации сбережений в инвестиции II. Оценки рыночной стоимости финансовых активов III. Обеспечения ликвидности финансовых активов IV. Создания инфраструктуры для обмена финансовыми активами
-: Только I -: Только I и II -: Только I, II и III +: I, II, III и IV
I: S: Финансовый рынок представляет собой
+: организованную или неформальную систему торговли финансовыми активами и инструментами -: систему торговли срочными финансовыми активами и инструментами -: систему обращения ценных бумаг через механизм фондовых бирж -: систему обращения эмиссионных ценных бумаг
I: S: Финансовый рынок выполняет функции I. Трансформации сбережений в инвестиции II. Оценки рыночной стоимости финансовых активов III. Обеспечения ликвидности финансовых активов IV. Создания инфраструктуры для обмена финансовыми активами
-: Только I -: Только I и II -: Только I, II и III +: I, II, III и IV
I: S: На рынке капиталов обращаются
+: долевые ценные бумаги и долгосрочные долговые обязательства -: краткосрочные долевые ценные бумаги и долговые обязательства -: только краткосрочные долговые обязательства -: только долгосрочные долговые обязательства
I: S: Финансовый инструмент представляет собой
-: метод оценки финансового актива -: метод управления финансами хозяйствующего субъекта +:. контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых активов одного хозяйствующего субъекта и финансовых обязательств другого -: контракт, в соответствии с которым его держатель получает доход
I: S: К ценным бумагам относятся I. акции и облигации II. чеки III. векселя IV. складские свидетельства
-: только I и III -: только I -: только I, II и II +: I, II, III и IV
I: S: Термин «денежный рынок» применяется для характеристики
-: Рынка наличных денежных средств -: Рынка наличных и безналичных денежных средств -: Долговых инструментов, выпускаемых на срок более одного года +: Долговых инструментов, выпускаемых на срок менее одного года
I:
I: S: Оценка денежных потоков базируется на
-: концепции эффективности рынка -: концепции эффективности капитала +: концепции временной ценности денег -: концепции альтернативных выплат
S: Оцените привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 коп. и ставкой дивиденда в 50% от номинала, если выплата дивидендов производится один раз в год, а ставка рыночной капитализации составляет 30%.
-: 0.05 руб. -: 0.15 руб. +: 0.17 руб. -: 0. 50 руб.
I: S: Оцените привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 коп. и ставкой дивиденда в 50% от номинала, если выплата дивидендов производится один раз в год, а ставка рыночной капитализации составляет 33.3%.
-: 0.05 руб. +: 0.15 руб. -: 0.17 руб. -: 0. 50 руб.
I: S: Оцените привилегированную акцию, по которой выплачивается ежеквартальный дивиденд в размере 0.50 руб. Номинал акции 1 руб. Альтернативные инвестиции могут быть сделаны под 21.55% годовых. -: 2 руб. 32 коп. -: 6 руб. 96 коп. -: 9 руб. 05 коп. +: 10 руб. 00 коп.
I: S: Определите теоретическую стоимость привилегированной акции номиналом в 100 руб., ставкой дивиденда 10%, и ежеквартальной выплатой дохода. Ставка рыночной капитализации - 20% годовых
-: 60.00 руб. +: 53.61 руб. -: 78.10 руб. -: 50.00 руб. I: S: Рассчитайте теоретическую стоимость привилегированной акции, номиналом 1000 руб., ежегодным дивидендом 54 руб., если приемлемая полугодовая норма доходности 7,5%.
-: 420 руб. -: 339 руб. -: 360 руб. +: 347 руб.
I: S: Оцените обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб., если дивиденды по ней равномерно убывают на 5% в год, начиная с 1 руб. 50 коп. за текущий год. Ставка рыночной капитализации – 20%.
+: 6.00 руб. -: 10.00 руб. -: 16.00 руб. -: 26.00 руб.
I: S: Оцените обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб., если дивиденды по ней равномерно возрастают на 5% в год, начиная с 1 руб. 50 коп. за текущий год. Ставка рыночной капитализации – 20%.
-: 6.00 руб. +: 10.00 руб. -: 16.00 руб. -: 26.00 руб.
I: S: Оцените обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб., если дивиденды по ней равномерно убывают на 5% в год, начиная с 2 руб. 50 коп. за текущий год. Ставка рыночной капитализации – 20%.
-: 6.00 руб. +: 10.00 руб. -: 16.00 руб. -: 26.00 руб.
I: S: Модель Гордона описывается формулой (где Div1 – дивиденд за первый год, r – ставка дисконтирования, g – темп прироста дивиденда)
-: Div1/(r+g) +: Div1/(r-g) -: Div1/r -: Div1/r - 1
I: S: Полная доходность финансового актива за период рассчитывается, как:
+: отношение дохода на актив плюс прирост его курсовой стоимости за период к рыночной цене актива на начала периода -: отношение дохода на актив минус прирост его курсовой стоимости за период к рыночной цене актива на начала периода -: отношение дохода на актив минус прирост его курсовой стоимости за период к рыночной цене актива на конец периода -: отношение дохода на актив плюс прирост его курсовой стоимости за период к рыночной цене актива на конец периода S: Финансовый инструмент представляет собой
-: метод оценки финансового актива -: метод управления финансами хозяйствующего субъекта +:. контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых активов одного хозяйствующего субъекта и финансовых обязательств другого -: контракт, в соответствии с которым его держатель получает доход
2 V2: Финансовые инструменты I: S: К числу факторов, влияющих на временную ценность денег, относятся (в формулировке В.В.Ковалева)
I. риск II. оборачиваемость III. инфляция IV. ликвидность
-: только I -: только I и II +: только I, II и III -: I, II, III и IV
I: S: Если очередной годовой доход исчисляется не с исходной величины вложенного капитала, а с общей суммы, включающей также и ранее начисленные, но не востребованные вкладчиком проценты, то
-: Вклад сделан на условиях простого процента -: Вклад остается невостребованным -: Вклад сделан на условиях срочности +: Вклад сделан на условиях сложного процента
I: S: Если очередной годовой доход исчисляется с исходной величины вложенного капитала, без учета ранее начисленных процентов, то +: Вклад сделан на условиях простого процента -: Вклад остается невостребованным -: Вклад сделан на условиях срочности -: Вклад сделан на условиях сложного процента
I: S: Ставка, оценивающая эффективность финансовой сделки, используемая для пространственно-временных сопоставлений, носит название:
-: Номинальной процентной ставки -: Ставки дисконтирования -: Периодической процентной ставки +: Эффективной годовой процентной ставки
I: S: Эффективная годовая процентная ставка +: уравнивает ставку с внутригодовыми процентными начислениями со ставкой начисления процента раз в год -: показывает размер наиболее выгодной для заемщика годовой процентной ставки -: показывает размер наиболее выгодной для кредитора годовой процентной ставки -: уравнивает ставку сложного процента со ставкой простого процента
I: S: Смысл использования годовой эффективной процентной ставки состоит в том, что она +: позволяет сравнивать финансовые операции с различной частотой начисления и неодинаковыми номинальными процентными ставками -: позволяет повысить эффективность кредитных операций -: позволяет учитывать точное число дней финансовой операции -: позволяет повысить эффективность депозитных операций
I: S: При прочих равных условиях (величина элементов денежного потока, количество периодов, длительность одного периода) приведенная стоимость денежного потока с платежами в конце периодов будет:
-: выше приведенной стоимости денежного потока с платежами в начале периодов -: выше будущей стоимости денежного потока с платежами в конце периодов -: равной номинальной стоимости денежного потока с платежами в конце периодов +: ниже приведенной стоимости денежного потока с платежами в начале периодов
I: S: Денежный поток постнумерандо:
-: Предполагает значительную временную продолжительность денежного потока -: Характеризуется высокой приведенной стоимостью по сравнению с денежным потоком пренумерандо -: Предполагает равенство поступлений +: Характеризуется поступлением или оттоком элементов денежного потока в конце соответствующего периода
I: S: Совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств предприятия, генерируемых в результате его хозяйственной деятельности представляет собой
-: кассовый план -: прибыль предприятия -: платежный календарь -: денежный поток предприятия
I: S: Чистый денежный поток за период представляет собой -: совокупность притоков и оттоков денежных средств -: поступление денежных средств -: экономическую прибыль за период -: денежную выручку за период I: S: Инвестор поместил 1000 руб. на банковский депозит сроком на 4 года при ставке в 12% годовых. В конце каждого года инвестор снимал со счета начисленный доход за соответствующий год. Общая сумма вклада и начисленного за 4 года процентного дохода составит
-: 1120 руб. +: 1480 руб. -: 1573.52 руб. -: 1360 руб. I: S: Инвестор поместил на банковский депозит 3000 руб. сроком на 2 года. В течение первого года ставка составила 11%, в течение второго - 8% годовых. Общая сумма вклада и начисленного за два года процентного дохода, при условии, что по истечении первого года инвестор снял со счета начисленные проценты, составит
-: 3596.4 руб. -: 3500 руб. -: 3696 руб. +: 3570 руб. I: S: Для вкладчика при хранении денежных средств в банке сроком более года при одной и той же номинальной ставке наиболее предпочтителен следующий тип наращения +: по сложной процентной ставке с внутригодовыми начислениями -: по сложной процентной ставке с начислением один раз в год -: по простой процентной ставке с внутригодовыми начислениями -: по простой процентной ставке с начислением один раз в год I: S: Если по окончании родного института Вы вознамеритесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью $0.50, то Вам будет необходимо поместить в валютный депозит под постоянную ставку в 6% годовых следующую сумму (инфляцию не учитывать)
-: $5.00 -: $6.67 +: $8.33 -: $26.00 I: S: Если по окончании родного института Вы вознамеритесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью $0.60, то Вам будет необходимо поместить в валютный депозит под постоянную ставку в 6% годовых следующую сумму (инфляцию не учитывать)
-: $5.00 -: $8.33 +: $10.00 -: $26.00
I: S: Если по окончании родного института Вы вознамеритесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью $0.60, то Вам будет необходимо поместить в валютный депозит под постоянную ставку в 5% годовых следующую сумму (инфляцию не учитывать)
-: $30.00 +: $12.00 -: $10.00 -: $8.33
I: S: Если по окончании родного института Вы вознамеритесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью 20 руб., то Вам будет необходимо поместить в депозит под постоянную ставку в 12% годовых следующую сумму (инфляцию не учитывать)
-: 120.00 руб. +: 166.67 руб. -: 240.00 руб. -: 633.33 руб.
I: S: Если по окончании родного института Вы вознамеритесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью 12 руб., то Вам будет необходимо поместить в депозит под постоянную ставку в 6% годовых следующую сумму (инфляцию не учитывать)
-: 120.00 руб. -: 166.67 руб. +: 200.00 руб. -: 633.33 руб.
I: S: Если по окончании родного института Вы вознамеритесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью 12 руб., то Вам будет необходимо поместить в депозит под постоянную ставку в 12% годовых следующую сумму (инфляцию не учитывать)
+: 100.00 руб. -: 166.67 руб. -: 200.00 руб. -: 633.33 руб.
I: S: По окончании родного института Вы собираетесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью 20 руб. Для этого Вам будет необходимо поместить в депозит под постоянную ставку в 12% годовых следующую сумму (прогнозируемая инфляция составит 8% в год)
-: 166.67 руб. -: 250.00 руб. +: 500.00 руб. -: 633.33 руб.
I: S: По окончании родного института Вы собираетесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью 8 руб. Для этого Вам будет необходимо поместить в депозит под постоянную ставку в 20% годовых следующую сумму (прогнозируемая инфляция составит 12% в год)
-: 40.00 руб. -: 66.67 руб. +: 100.00 руб. -: 166.67 руб.
I: S: По окончании родного института Вы собираетесь бессрочно долго поздравлять свой деканат с Новым годом открыткой стоимостью 12 руб. Для этого Вам будет необходимо поместить в депозит под постоянную ставку в 20% годовых следующую сумму (прогнозируемая инфляция составит 8% в год)
-: 60.00 руб. +: 100.00 руб. -: 150.00 руб. -: 250.00 руб.
I: 3 V2: Управление денежными потоками. I: S: Рассчитайте, какую сумму будет готов заплатить инвестор за облигацию с нулевым купоном номиналом 1тыс. рублей, сроком погашения через 5 лет. Соответствующая ставка дисконтирования - 8%.
-: 600.0 руб. -: 640.0 руб. +: 680.583 руб. -: 714.286 руб.
I: S: Рассчитайте, какую сумму будет готов заплатить инвестор за облигацию с нулевым купоном номиналом 1тыс. рублей, сроком погашения через 8 лет. Соответствующая ставка дисконтирования - 5%.
-: 600.0 руб. +: 676.839 руб. -: 680.583 руб. -: 714.286 руб.
I: S: Оцените облигацию номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 8% годовых, до погашения которой осталось 4 года. Ставка процентов по банковскому депозиту аналогичного уровня риска равна 7% годовых, выплата дохода по облигации - 1 раз в год.
-: 1014 руб. -: 1024 руб. +: 1034 руб. -: 1044 руб.
I: S: Оцените облигацию номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 8% годовых, до погашения которой осталось 4 года. Ставка процентов по банковскому депозиту аналогичного уровня риска равна 7% годовых, выплата дохода по облигации - 2 раза в год.
-: 1029.6 руб. -: 1030.2 руб. -: 1033.9 руб. +: 1038.5 руб.
I: S: Рассчитайте теоретическую стоимость облигации номиналом 5000 руб., полугодовой выплатой купонного дохода, до погашения которой осталось 2 года. Купонная ставка - 10% годовых, приемлемая норма доходности - 12% годовых. +: 4856 руб. -: 5692 руб. -: 5732 руб. -: 6483 руб.
I: S: Оцените стоимость облигации номиналом в 1500 руб. с ежеквартальной выплатой купонного дохода. Купонная ставка - 7%; в качестве ставки доходности по альтернативным инвестициям принять 8% годовых с помесячным начислением. До погашения облигации осталось 3 года. +: 1462,5 руб. -: 1544,6 руб. -: 1782,9 руб. -: 1600 руб.
I: S: Текущая цена бескупонной государственной облигации номиналом в $1000, погашаемой через 25 лет, при ставке дисконтирования, равной 3%, должна составить +: $477.61 -: $676.24 -: $712.40 -: $750.0
I: S: Трехмесячная государственная облигация номиналом 1000 руб. продается за 912.40 руб. Годовая доходность облигации с учетом реинвестирования дохода составит
-: 35% -: 38.4% -: 39.9% +: 44.3%
I: S: Трехмесячная государственная облигация номиналом 1000 руб. продается за 942.40 руб. Годовая доходность облигации с учетом реинвестирования дохода составит +: 26.8% -: 38.4% -: 39.9% -: 44.3%
I: S: Трехмесячная государственная облигация номиналом 1000 руб. продается за 922.40 руб. Годовая доходность облигации с учетом реинвестирования дохода составит
-: 26.78% +: 38.14% -: 39.90% -: 44.29%
I: S: Трехмесячная государственная облигация номиналом 1000 руб. продается за 932.40 руб. Годовая доходность облигации с учетом реинвестирования дохода составит
-: 26.8% -: 38.4% +: 32.3% -: 44.3%
I: S: В начале 1967 года Иван Кузьмич втайне от супруги положил 100 руб. из пенсии на сберегательную книжку под 3% годовых, спрятал книжку в сундук, а вскоре скоропостижно скончался. В 1986 году при переезде сберегательная книжка была неожиданно обнаружена его вдовой. Если вдова Ивана Кузьмича закроет сбер. книжку в начале 1987 года, она сможет получить
+: 180.61 руб. -: 160 руб. -: 182 руб. -: 196.36 руб.
I: S: Два года назад Вы поместили $5000 на валютный депозит под постоянную ставку и уехали в длительную командировку. По истечении указанного срока сумма на депозите составила $5832. Ставка депозита составляла +: 8.0% -: 8.86125% -: 9% -: 8.5%
I: S: Оцените привилегированную акцию, по которой выплачивается ежеквартальный дивиденд в размере 0.50 руб. Номинал акции 10 коп. Альтернативные инвестиции могут быть сделаны под 24% годовых.
-: 2 руб. 08 коп. -: 8 руб. 33 коп. +: 9 руб. 05 коп. -: 10 руб. 00 коп.
I: S: Оцените привилегированную акцию, по которой выплачивается ежеквартальный дивиденд в размере 0.50 руб. Номинал акции 10 руб. Альтернативные инвестиции могут быть сделаны под 6% в квартал.
-: 2 руб. 08 коп. +: 8 руб. 33 коп. -: 9 руб. 05 коп. -: 10 руб. 00 коп.
I: S: Оцените привилегированную акцию, по которой выплачивается ежеквартальный дивиденд в размере 50 руб. Номинал акции 10 руб. Альтернативные инвестиции могут быть сделаны под 24% годовых.
-: 0.915 тыс. руб. +: 0.905 тыс. руб. -: 0.833 тыс. руб. -: 0.208 тыс. руб.
I: S: Оцените привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 коп. и ставкой дивиденда в 50% от номинала, если выплата дивидендов производится один раз в год, а ставка рыночной капитализации составляет 30%.
-: 0.05 руб. -: 0.15 руб. +: 0.17 руб. -: 0. 50 руб.
I: S: Оцените привилегированную акцию номинальной стоимостью 10 коп. и ставкой дивиденда в 50% от номинала, если выплата дивидендов производится один раз в год, а ставка рыночной капитализации составляет 33.3%.
-: 0.05 руб. +: 0.15 руб. -: 0.17 руб. -: 0. 50 руб.
I: S: Оцените привилегированную акцию, по которой выплачивается ежеквартальный дивиденд в размере 0.50 руб. Номинал акции 1 руб. Альтернативные инвестиции могут быть сделаны под 21.55% годовых.
-: 2 руб. 32 коп. -: 6 руб. 96 коп. -: 9 руб. 05 коп. +: 10 руб. 00 коп.
I: S: Определите теоретическую стоимость привилегированной акции номиналом в 100 руб., ставкой дивиденда 10%, и ежеквартальной выплатой дохода. Ставка рыночной капитализации - 20% годовых
-: 60.00 руб. +: 53.61 руб. -: 78.10 руб. -: 50.00 руб. I: S: Рассчитайте теоретическую стоимость привилегированной акции, номиналом 1000 руб., ежегодным дивидендом 54 руб., если приемлемая полугодовая норма доходности 7,5%.
-: 420 руб. -: 339 руб. -: 360 руб. +: 347 руб.
I: S: Оцените обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб., если дивиденды по ней равномерно убывают на 5% в год, начиная с 1 руб. 50 коп. за текущий год. Ставка рыночной капитализации – 20%.
+: 6.00 руб. -: 10.00 руб. -: 16.00 руб. -: 26.00 руб.
I: S: Оцените обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб., если дивиденды по ней равномерно возрастают на 5% в год, начиная с 1 руб. 50 коп. за текущий год. Ставка рыночной капитализации – 20%.
-: 6.00 руб. +: 10.00 руб. -: 16.00 руб. -: 26.00 руб.
I: S: Оцените обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб., если дивиденды по ней равномерно убывают на 5% в год, начиная с 2 руб. 50 коп. за текущий год. Ставка рыночной капитализации – 20%.
-: 6.00 руб. +: 10.00 руб. -: 16.00 руб. -: 26.00 руб.
I: S: Выберите верное утверждение: -: Портфель, состоящий из 10 ценных бумагами диверсифицирован вдвое раза лучше, чем портфель из 5 ценных бумаг -: Диверсификация по Марковитцу означает распределение средств между инвестициями, имеющими максимальную корреляцию +: Уменьшение риска за счет диверсификации приводит к снижению фактической доходности портфеля -: За счет диверсификации инвестиционного портфеля можно достичь снижения риска при сохранении ожидаемого дохода
I: S: При выборе инвестиционных альтернатив учитывается
-: альтернативный риск +: системный риск -: несистемный риск -: специфический риск
I: S: В рамках модели, принятой в финансовом менеджменте, при выборе конкретного направления инвестирования учитываются
-: диверсифицируемые риски -: финансовые риски +: системные риски -: все перечисленные виды рисков
I: S: В основе современного подхода к инвестиционному риску лежит следующее предположение:
-: Снижение риска инвестиционного портфеля, измеряемого его дисперсией, за счет комбинации инвестиционных активов невозможно -: Диверсификация инвестиционного портфеля позволяет полностью устранить суммарный риск портфеля -: Необходимо формировать инвестиционный портфель из инвестиционных активов, которые обладают положительной корреляцией доходности +: Невозможно правильно измерить риск отдельной ценной бумаги в отрыве от других составляющих инвестиционного портфеля I: S: Ценные бумаги А, В и С имеют следующие коэффициенты корреляции: Коэффициент корреляции А и В = -0,2 Коэффициент корреляции А и С= - 0,8 Коэффициент корреляции В и С = 0,1 В случае падения рыночной цены бумаги А
-: Цена В упадет, цена С вырастет -: Цена В вырастет, цена С упадет -: Цена В и С упадет +: Цена В и С вырастет I: S: Суть диверсификации по Марковицу состоит в следующем:
-: Для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства между большим количеством ценных бумаг +: Для снижения риска по портфелю необходимо распределить средства между инвестициями, имеющими минимальную корреляцию -: Для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства между большим количеством ценных бумаг, имеющих положительную корреляцию -: Для снижения портфельного риска достаточно следовать любой из приведенных рекомендаций
I: S: Диверсификация инвестиционного портфеля это...
+: Процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска -: Процесс, направленный на снижение риска по основной инвестиции -: Процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доходностью -: Поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию
I: S: Высокая корреляция между составляющими инвестиционного портфеля
-: снижает ожидаемую доходность портфеля -: снижает ковариацию портфеля -: снижает дисперсию портфеля +: снижает эффект диверсификации
I: S: Чем ниже корреляция между составляющими инвестиционного портфеля, тем
-: выше дисперсия портфеля -: ниже коэффициент вариации портфеля -: сложнее процесс диверсификации; +: выше потенциальный выигрыш от диверсификации; I: S: Ковариация ожидаемых доходностей двух инвестиционных активов определяется
-: коэффициентом вариации между этими активами -: корреляцией доходности этих активов +: корреляцией доходности этих активов и величинами их стандартных отклонений -: коэффициентом корреляции этих активов
I: S: Коэффициент Бета I. есть мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного портфеля; II. есть мера недиверсифицируемого компонента риска; III. есть отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной бумаги и доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля; IV. есть отношение коэффициента корреляции индивидуальной ценной бумаги и рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля.
-: только I и II -: только II +: только I, II и III -: I, II, III и IV
I: I: S: Путем диверсификации портфеля инвестиций может быть устранен
-: рыночный риск +: специфический риск -: системный риск -: корреляционный риск
I: S: Из перечисленных ниже утверждений укажите соответствующие положениям современной теории портфеля I. Критерием принятия решений по формированию портфеля должна быть максимизация дохода инвестора II. Соотношение риска и доходности, приемлемое для инвестора - основа принятия решений по формированию портфеля III. Суммарный риск инвестиционного портфеля равен сумме рисков составляющих его ценных бумаг IV. Уменьшение риска за счет диверсификации портфеля означает снижение доходности портфеля
-: только I и III -: только II, III и IV -: только I, II и III +: только II и IV I: S: Из перечисленных ниже объектов инвестирования в условиях развитых финансовых рынков в наибольшей степени подходят для получения текущего процентного или дивидендного дохода следующие I. Акции венчурных компаний II. Привилегированные акции высококлассных эмитентов III. Банковские депозиты IV. Бескупонные корпоративные облигации V. Инструменты денежного рынка
-: I, II и III -: II, III и IV +: II, III и V -: I, II, III, IV и V
I: S: Среди перечисленных ниже выберите инструменты, характеризующиеся, в условиях стабильного финансового рынка, низким уровнем риска I. Корпоративные облигации компаний – «голубых фишек» II. Государственные ценные бумаги III. Производные инструменты IV. Векселя, акцептованные банками +: Только I, II и IV -: Только II -: Только II и IV -: I, II, III и IV
I: S: По окончании третьего года со дня помещения средств в депозит на счете инвестора находится сумма 21074 руб. Начисление происходило по схеме сложного процента по ставке 12%. Первоначальная сумма вклада составила
-: 14480 руб. +: 15000 руб. -: 15500 руб. -: 16740 руб. I: S: Отличительной особенностью долевого финансирования акционерной компании является
-: Относительная дешевизна этого способа финансирования по сравнению с банковским кредитованием +: Возможность выплачивать доход держателям долевых инструментов в зависимости от результатов хозяйственной деятельности -: Обязанность акционеров увеличить уставный капитал в случае возникновения финансовых проблем на предприятии -: Обязанность предприятия обеспечивать доход держателям долевых инструментов
I: S: В случае возникновения финансовых проблем на предприятии его собственники
-: Обязаны предоставить финансовые ресурсы для оздоровления предприятия +: Могут предоставить гарантию под кредит для восстановления платежеспособности предприятия -: Обязаны увеличить уставный капитал предприятия -: Обязаны увеличить собственный капитал предприятия
I: S: Привилегированная акция предоставляет право ее владельцу I. На участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам II. На получение дивидендов в виде фиксированной суммы III. На получение определенной в уставе общества части имущества IV. На получение дивидендов в зависимости от результатов хозяйственной деятельности общества
-: Только I и IV -: Только I и II +: Только II и III -: I, II и III
I: S: Конвертируемая акция предоставляет ее держателю право 1. выкупа корпорацией этой акции по номинальной стоимости 2. обменять ее на некоторое количество обыкновенных акций 3. на получение определенной в уставе общества части имущества 4. на получение дивидендов в зависимости от результатов хозяйственной деятельности общества
-: Только 1, 2 и 4 -: Только 1 и 2 +: Только 2 и 3 -: Только 2, 3 и 4
I: S: Акция, дающая право на долю в остатке активов при ликвидации общества, но не дающая права на участие в управлении обществом носит название
+: привилегированной -: обыкновенной -: именной -: на предъявителя
I: S: Из приведенных ниже характеристик укажите единственную, характерную для показателя EPS (прибыли на акцию)
-: Показатели EPS сравнимы только для компаний, работающих в одной отрасли. -: Высокое значение показателя EPS означает, что инвестор испытывает большую уверенность в способности компании увеличить свой доход в будущем +: Показатель EPS характеризует размер прибыли компании после вычета всех расходов, включая дивиденды по привилегированным акциям, в расчете на одну обыкновенную акцию -: Показатель EPS представляет собой расчет числа лет, которые потребуются компании, чтобы окупить цену своих акций
I: S: Среди перечисленных ниже выберите инструменты, характеризующиеся, в условиях стабильного финансового рынка, низким уровнем риска I. Корпоративные облигации компаний – «голубых фишек» II. Государственные ценные бумаги III. Производные инструменты IV. Векселя, акцептованные банками +: Только I, II и IV -: Только II -: Только II и IV -: I, II, III и IV
I: S: Суммарный риск инвестиционного портфеля можно представить, как сумму
-: рыночного риска и безрискового эквивалента +: системного и специфического рисков -: недиверсифицируемого и рыночного рисков -: несистемного и специфического рисков
I: S: С ростом количества случайным образом подобранных финансовых инструментов в инвестиционном портфеле:
-: Диверсифицируемый риск повышается -: Недиверсифицируемый риск снижается, диверсифицируемый риск – постоянен -: Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риски снижаются +: Недиверсифицируемый риск не изменяется, диверсифицируемый риск снижается I: S: Степень, с которой два актива осуществляют флуктуацию в одном или противоположных направлениях называется:
+: корреляцей -: стандартным отклонением -: ковариацией -: дисперсией
I: S: В качестве измерителя финансового риска одиночного актива НЕ может быть использовано
-: стандартное отклонение -: дисперсия -: коэффициент вариации +: коэффициент корреляции I: S: Принцип формирования портфеля, заключающийся в распределении средств по различным видам активов в целях снижения рисков носит название…
-: принципа обеспечения ликвидности -: принципа оптимизации дохода +: диверсификации -: хеджирования
I: S: Знание корреляции между ценными бумагами, составляющими портфель, является необходимой информацией, позволяющей измерить степень…
-: ликвидности портфеля +: диверсификации портфеля -: надежности портфеля -: доходности портфеля
I: S: Из числа приведенных ниже выберите показатель, позволяющий учесть как относительное изменение доходностей двух инвестиционных активов, так и уровень риска, им присущий
-: Корреляция -: Стандартное отклонение +: Ковариация -: Дисперсия I: S: По степени возрастания инвестиционного риска инвесторов можно расположить в следующем порядке
-: Владельцы привилегированных акций, владельцы обыкновенных акций, владельцы конвертируемых облигаций, владельцы опционов на покупку акций +: Владельцы конвертируемых облигаций, владельцы привилегированных акций, владельцы обыкновенных акций, владельцы опционов на покупку акций -: Владельцы опционов на покупку акций, владельцы привилегированных акций, владельцы конвертируемых облигаций, владельцы обыкновенных акций -: Владельцы опционов на покупку акций, владельцы конвертируемых облигаций, владельцы привилегированных акций, владельцы обыкновенных акций
I: S: Какую сумму необходимо положить инвестору на банковский депозит под 17% годовых, чтобы через три года сумма на этом счете составляла 4250 руб. (банк производит начисление процентов один раз в полгода)
-: 1675.56 руб. +: 2605.02 руб. -: 3113.67 руб. -: 2653.57 руб.
I: S: Какую сумму необходимо положить инвестору на банковский депозит под 17% годовых, чтобы через три года сумма на этом счете составляла 2265 руб. Если по истечении каждого года инвестор снимал со счета начисленные проценты.
-: 1600.00 руб. -: 1400.00 руб. +: 1500.00 руб. -: 1700.00 руб. 4 V2: Управление финансовыми активами и портфельными инвестициями организации I: S: С точки зрения выбора инвестиций справедливы следующие утверждения I. Чем выше риск, ассоциируемый с инвестицией, тем более высокое вознаграждение ожидает инвестор II.Чем меньше срок инвестирования, тем более высокое вознаграждение ожидает инвестор III. Чем больше срок инвестирования, тем более высокое вознаграждение ожидает инвестор IV. Чем меньше ожидаемый риск, связанный с инвестицией, тем более высокое вознаграждение ожидает инвестор
-: Только I и II -: Только II и IV +: Только I и III -: Только III и IV
I: S: Из приведенных ниже утверждений выберите характеризующее соотношение инвестиционного риска и ожидаемой доходности:
-: Чем ниже риск, тем выше должна быть ожидаемая доходность +: Чем выше риск, тем выше должна быть ожидаемая доходность -: Чем выше доход, тем ниже оказывается предполагаемый риск
I: S: Суммарный риск инвестиционного портфеля
+: равен сумме системного и диверсифицируемого рисков -: равен сумме специфического и диверсифицируемого рисков -: может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций -: снижается путем подбора составляющих инвестиционного портфеля, имеющих позитивную корреляцию
I: S: Несколько лет назад под Новый Год Ваша бабушка положила 5 тыс. рублей на банковский депозит под 20% годовых, но забыла точно, сколько лет назад она это сделала. Определить, сколько лет пролежала указанная сумма на депозите, если к концу текущего года на депозитном счете оказалось 12442 руб.
-: 4 года
|
