Указания к решению задачи. Понедельные значения курсов акций достаточно взять за последний год, т.е
Понедельные значения курсов акций достаточно взять за последний год, т.е. взять ряд длиной 52 недели, и рассчитать темпы прироста. Среднее значение приростов составит доходность Контрольные вопросы: 1. Сформулировать выполнение задания как решение прямой и двойственной задачи. 2. Дать объяснение немонотонности полученной границы эффективности. 3. Показать границы допустимых портфелей и границы эффективных портфелей.
Вопросы для контроля теоретических знаний по основным темам.
Тема: Общее экономическое равновесие. 1. Постановка задачи общего экономического равновесия и описание свойств её решения. 2. Роль арбитража в задаче экономического равновесия. 3. Появление и свойства цен в общем экономическом равновесии. 4. Устойчивость общего экономического равновесия. Тема: Основы теории игр. 5. Определение игры и определение равновесия Нэша в игре. Примеры игровых постановок задачи. 6. Основные свойства решений однократных и повторяемых игр. Тема: Теория аукционов. 7. Примеры аукционов. Два основных типа аукционов. 8. Постановка задачи аукциона как вида конкурентного поведения. Роль информации в аукционе. 9. Основной результат теории аукционов об их эффективности.
|
актива, среднеквадратическое 
– риск. По этим же рядам рассчитывается ковариационная матрица V. Тогда доходность портфеля это 
, а риск 
, где 
- вектор долей активов в портфеле. Указывая один из показателей как ограничение и задавая его различные значения, получим множество решений.
