Указания к решению задачи. Понедельные значения курсов акций достаточно взять за последний год, т.е

Понедельные значения курсов акций достаточно взять за последний год, т.е. взять ряд длиной 52 недели, и рассчитать темпы прироста. Среднее значение приростов составит доходность актива, среднеквадратическое – риск. По этим же рядам рассчитывается ковариационная матрица V. Тогда доходность портфеля это , а риск , где - вектор долей активов в портфеле. Указывая один из показателей как ограничение и задавая его различные значения, получим множество решений.

Контрольные вопросы:

1. Сформулировать выполнение задания как решение прямой и двойственной задачи.

2. Дать объяснение немонотонности полученной границы эффективности.

3. Показать границы допустимых портфелей и границы эффективных портфелей.

 

Вопросы для контроля теоретических знаний по основным темам.

 

Тема: Общее экономическое равновесие.

1. Постановка задачи общего экономического равновесия и описание свойств её решения.

2. Роль арбитража в задаче экономического равновесия.

3. Появление и свойства цен в общем экономическом равновесии.

4. Устойчивость общего экономического равновесия.

Тема: Основы теории игр.

5. Определение игры и определение равновесия Нэша в игре. Примеры игровых постановок задачи.

6. Основные свойства решений однократных и повторяемых игр.

Тема: Теория аукционов.

7. Примеры аукционов. Два основных типа аукционов.

8. Постановка задачи аукциона как вида конкурентного поведения. Роль информации в аукционе.

9. Основной результат теории аукционов об их эффективности.