ВЗГЛЯД ВНУТРЬ ФРАКТАЛА

Торговля с использованием фракталов гарантирует, что вы никогда не останетесь вне любой существенной тенденции. Это предоставляет потрясающие возможности, потому что большинство вашего торгового барыша будет сделано в трендовом рынке. Торговля с использованием только инициализирующегося фрактала может быть выгодной с большой степенью постоянства. Однако, есть один недостаток: большинство трейдеров отдают обратно часть своей прибыли на рынке, заключенном "в скобки", или ограниченном коридором цен. Мы можем увеличить нашу доходность, проникая внутрь фрактала, чтобы получить лучшее размещение торговли. Это также позволяет раньше входить в какую-либо новую тенденцию.

В попытке лучше понять сложную внутреннюю динамику The Profitunity Research Group провела три года в исследованиях, проникая внутрь фрактала. Нам удалось взломать код, который указывает, является ли последнее изменение текущей тенденции разворотом, который начинает новый тренд или рынок будет оставаться в предыдущем торговом диапазоне.

Рассматривая Рисунок 8-8, мы хотели бы знать, существует ли отличия между точками "а" и точками "b", "с" и "d", которые могут дать нам достоверную информацию, сообщающую о необходимости покупать прежде, чем "пробитие" стало очевидным для других трейдеров. Точки "а, "b", "с", и "d" - вес фракталы.

Возьмите резиновую ленту. Наденьте, надежно закрепив ее вокруг вашего большого пальца правой руки, чтобы символизировать основание бара, которым является большой палец. Это должен быть обязательно большой палец правой руки, даже если вы левша. Потом согните свой безымянный палец и мизинец на правой руке так, чтобы только большой, указательный и средний пальцы, все еще оставались вытянутыми, так как это представлено на Рисунке 8-9.

Мы назовем это "установкой" для возможного фрактала. Для создания полного фрактала у нас должны быть два последующих бара с вершинами, которые являются более

Рисунок 8-8 Рынок в коридоре, переходящий в тренд

низкими значениями по сравнению с вершиной среднего пальца.

Для того чтобы торговать по правилу большого пальца вы должны иметь установку из трех баров. Каждый из этих трех баров должен обладать более высокой вершиной и более высоким низом, чем предыдущий "палец"/бар (Рисунок 8-10). Внутренние бары не могут считаться как

 

Рисунок 8-10 "Установка" на торговлю по правилу "Большого пальца"

 

 

Рисунок 8-11 Торговля по "Большому пальцу" передвигается вверх вместе с новой вершиной

пальцы, потому что они не обладают одновременно как более высокой вершиной, так и более высоко расположенным низом. Создание такой установки может потребовать больше, чем последовательность из трех баров, если вы имеете внутренние бары. Помните, вы считаете только те из них, которые имеют более высокую вершину и более высокое основание, чем предыдущий палец.

Следующий критерий таков: два из трех пальцев/баров должен быть либо "приседающим", либо "зеленым", или же какая-либо комбинация "приседающих" и "зеленых". Другими словами, два из этих баров должны иметь увеличивающийся объем, сравниваемый с непосредственно предшествующим баром.

Как только вы имеете такую установку, вы выставляете ордер на продажу на один тик (одно минимальное изменение цены) ниже, чем основание бара большого пальца. Что происходит дальше?

Рисунок 8-12 Где разместить "стоп и разворот", если инициализирована торговля по "Большому пальцу"

Если рынок продолжает движение вверх, создавая новый уровень для продажи от большого пальца, вы поднимаете вашу продажу на условиях стоп⁹ выше (Рисунок 8-11).

Если рынок двигается вниз и исполняется ваш стоп, вы немедленно размещаете "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию на вершине среднего пальца, который теперь является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от основания бара большого пальца (размещение резиновой ленты) до вершины среднего пальца (Рисунок 8-12).

Эта техника торговли от большого пальца будет давать вам лучшее размещение торговли для рынка с ограниченным коридором цен. Мы назвали такую область "областью двойного обязательства доллара", потому что мы получаем более выгодное размещение торговли и одновременно с этим мы имеем меньший потенциальный риск и больший потенциальный доход.

Отсчет по пяти (или более) барам. Центральному бару (или группе баров) предшествуют и непосредственно за ним следуют два бара с более низкими вершинами для сигнала к занятию длинной позиции, а для сигнала к занятию короткой позиции по два бара с более высокими низами. Основания баров являются несущественными для фракталов наверх, а вершины баров - несущественны для фракталов вниз.

Серия из трех или более баров, у которых последовательно повышаются верхние и нижние значения дают сигналы для занятия коротких позиции, а последовательно понижающиеся верхи и низы - для сигналов к длинным позициям. В группе с большим пальцем" должен быть, по крайней мере, один "приседающий" и один зеленый бар. При их отсутствии "сигнал большого пальца" рассматривается как слабый

F= Фрактал S= "Приседающий" G= "Зеленый"

Рис 8-13 Определение ключевых формаций

Рисунки 8-13 и 8-14 дают краткое описание различных форм фракталов, подушек безопасности (развороты на двух барах) и торговлю от большого пальца.

Рисунки с 8-15 по 8-19 представляют некоторые примеры торговли с использованием простых фракталов на краткосрочном временном периоде. Обратите внимание, что фракталы могут работать одинаково хорошо и в долгосрочных временных периодах.

Глава заканчивается вопросами, по которым можно будет определить, насколько вы достигли настоящего понимания Второго Уровня, Продвинутого Начинающего в торговле.

ВОПРОСЫ

1. Дайте определение фрактала. Составьте список существенных характеристик, которые должен иметь любой фрактал.

2. Опишите и определите место фрактального старта.

3. Опишите и определите место расположения фрактального сигнала.

4. Опишите и определите местонахождение фрактальной остановки.

5. Когда вы должны связаться с брокером, чтобы ввести в действие торговлю по фракталам?

6. Какова цель чуткого фрактала ("Торговля по правилу Большого пальца")?

7. Почему торговля от большого пальца более "древняя", чем торговля с использованием обычного фрактала?

8. Какая основная цель торговли, основанной на концепции "Торговли по правилу Большого пальца"?

9. Опишите различные стратегии выхода при торговле в трендовом движении. Сравните ее с торговлей на рынке, заключенном в границы (колеблющемся в ценовом диапазоне).

• Перелом ситуации = танцы пяти пальцев = фрактал (Все три из указанных терминов относятся к одной и той же формации)

• Что происходит, когда за фракталом одного направления следует фрактал в противоположном направлении - это всегда волна Эллиота какого-либо уровня.

• Фрактал всегда представляет собой смену поведения. Это описывается, как минимум, пятью последовательными барами. Бар с вершиной (основанием) имеет два предшествующих ему бара и два последующих, чьи вершины (основания) ниже, чем наибольшее (наименьшее) значение этого, центрального, бара.

• Способ торговать с помощью фрактала, когда рынок превышает верхний экстремум (наибольшее значение, или в направлении фрактала наверх, и наименьшее, или в направлении фрактала вниз}, "идти вместе с" выходящим наружу направлением/ фрактальной точкой.

• Когда формируются противоположные фракталы, чьи экстремальные бары в формациях не накладываются друг на друга, создается сигнал перелома ситуации (фрактал). Первым возникший фрактал называется начало перелома, а второй фрактал - сигнал перелома.

 

Рисунок 8-14 Фрактальные формации и сигналы

 

Рисунок 8-15 Торговля с использованием простого фрактала на 5-минутных барах - Февраль 4,1994

Рисунок 8-16 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах • Февраль 4, 1994

Рисунок 8-17 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Февраль 4, 1994

Рисунок 8-18 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Октябрь 4,1994

Рисунок 8-19 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Октябрь 4,1994

===9===