Эволюция теории полезности

6.1.1.Критерий рационального поведения.

6.1.2.Понятие полезности по Нейману – Моргенштерну в сравн. с неоклассическим.

6.1.3. Концепция вероятности.

6.1.4. Применение теории Неймана – Моргенштерна.

6.1.1. Теория ожидаемой полезности изложена Джоном фон Нейманом (1903 – 1957) и Оскаром Моргенштерном (1902 – 1977) как добавление к теории игр и ее применению в экономике. Авторы предложили дать основным положениям экономической теории адекватный математический инструментарий на базе теории игр, одновременно сформулировав основные тезисы своей теории ожидаемой полезности.

Нейман и Моргенштерн отмечают, что понятие рационального по­ведения (максимизации полезности или прибыли), лежащее в осно­ве экономической теории, недостаточно определено количественно. От Робинзона — обычного героя исходных маржиналистских моде­лей — «участник экономики общественного обмена отличается тем, что результат его действий зависит и от действий других. Каждый участник пытается максимизировать некоторую функцию... не все элементы которой находятся под его контролем»! В ситуации подобной неопределенности или риска трудно сформу­лировать критерий рационального поведения. Нейман и Мор­генштерн перешли от выбора между определенными исходами к вы­бору между лотереями, включающими несколько неопределенных исходов, и доказали, что критерием рациональности здесь может слу­жить максимизация ожидаемой полезности.

6.1.2. Теория Неймана—Моргенштерна вдохнула новую жизнь в концепцию кардинальной полезности после того, как само понятие «полезность» было сочтено ана­хронизмом вследствие признания невозможности её количественного измерения. Действительно, подход с позиций этой теории позволяет сделать понятие полезности «операциональным» и дать ему количественную оценку.

В условиях определенности продолжает господствовать ординалистская концепция. Кроме того, величина полезности вытекает из реального выбора, а не наоборот. Это отличает полезность по Нейма­ну—Моргенштерну от неоклассической кардиналистской концепции полезности. Далее, естественно, что поскольку масштаб измерения и точка отсчета для разных индивидов разные (например, шкала мо­жет быть и от 0 до I, и от 100 до 200), то межлично­стные сравнения полезности лотерей невозможны.

6.1.3. Выбирая для модели ожидаемой полезности концепцию вероятности, необходимо было решить, где находится ос­новной источник неопределённости: в самом человеке или в окружа­ющем его мире, другими словами, следует делать акцент на вероятность слу­чайных событий (объективная вероятность) или на меру убежденно­сти в их наступлении (субъективная вероятность).

В экономической действительности сфера применения объективных вероятностей невелика: повторяющиеся ситуации, для которых можно рассчитать объективные вероятности, в мире бизнеса скорее исключение (например, страхо­вое дело). Преобладают редко встречающиеся или уникальные ситу­ации и события. (В особенности это относится к инвестиционным решениям.) Это даёт основания для того, чтобы использовать концепцию субъективной вероятности.

Субъективные вероятности, как правило, должны подчиняться тем же аксиомам, что и объективные: сумма их должна равняться единице, взаимодополняющие и взаимоисключающие со­бытия наступают с вероятностью, равной соответственно произведению и сумме элементарных вероятностей. Предполагается, что по­скольку хозяйственные агенты — субъекты разумные, субъективная вероятность какого-либо события или исхода связана с объективной вероятностью и является ее функцией.

6.1.4. Теория ожидаемой полезности, если объединить все ее разновид­ности (при разных концепциях полезности и вероятности), является универсальным инструментом неоклассической микроэкономики. Всюду, где речь заходит о ситуации неопределенности, экономист-нео­классик немедленно воспринимает ее через призму модели ожидае­мой полезности. Теория имеет нормативное применение: например, в теории управления рекомендуется ориентироваться на варианте максимальной ожидаемой полезности. Используется она и в прогно­зах, в особенности для рынка ценных бумаг. Теория ожидаемой полезности представляет интерес и как описание реального человеческого поведения в условиях неопре­деленности. В отличие от гипотезы максимизации полезности в усло­виях определенности, гипотеза ожидаемой полезности более операци­ональна и поддается эмпирической проверке.

6.2. Теория общего равновесия в XX в.:

6.2.1.Доказательст­во фон Неймана существования равновесия для расширяющейся экономики

6.2.2.Исследование проблемы устойчивости равновесия Дж. Хиксом и П. Самуэльсоном.

6.2.1. Доказательст­во существования равновесной траектории для пропорционально расширяющейся экономики было предложено в 1937 г. Джоном фон Нейманом. Эта работа замечательна не только тем, что понятие равновесия в ней было использовано применительно к изменяющейся экономике, но и тем, что впервые при доказательстве существования равновесия был использован инструментарий теории игр. Тем самым был обозначен альянс теории общего равновесия и теории игр, основанный на том факте, что модель типа Вальраса можно трактовать как игру, а, следовательно, по­иск равновесия есть не что иное, как нахождение решения игры.

Нейман показал, что модель расширяющейся экономики может трактоваться как игра двух участников с нулевой суммой, один из участников которой максимизирует выигрыш — темп роста эконо­мики при ограничениях на предложение, а другой — минимизирует проигрыш — процент при ограничениях на прибыль. Он доказал, что при некоторых условиях существует седловая точка (решение) такой игры, характеризующаяся равенством значений обеих целевых функ­ций — темпа роста и процента. Это и есть точка равновесия, задаю­щая траекторию сбалансированного роста.

Полученный Нейманом результат позволяет осознать важный аспект равновесия, который не был выявлен в модели Вальраса, а именно: равновесие — это максимум выпуска продукции в денежном выраже­нии и минимум доходов от факторов. Этот вывод представляет собой выраженное другим языком утверждение Смита о равенстве стоимости произведенной продукции и суммы доходов в экономике.

Теория игр открыла новые способы доказательства существова­ния равновесия в моделях типа Вальраса и анализа ситуаций, кото­рые традиционный равновесный подход исключал из рассмотрения. Начав с простого случая так называемых антагонистических игр с двумя участниками, когда проигрыш одного является выигрышем другого, теория игр постепенно перешла к анализу более сложных ситуаций — неантагонистических игр с п участниками. Применитель­но к миру экономики это, в частности, означает отказ от утверждения, что цены на рынке не зависят от поведения отдельного участника. Иными словами, игровой подход позволяет перейти от мира атомизированных и не влияющих на рынок индивидов к более реалистичной ситуации, когда от каждого участника может зависеть рыночная ситуация, например, как в случае олигополии.

6.2.2. Начало ис­следованию проблемы устойчивости равновесия положили в 30-е годы Дж.Хикс и П.Самуэльсон.

Английский экономист Джон Хикс (1904 – 1989), развивавший теорию динамического равновесия, в ра­бо­те "Сто­имость и ка­пи­тал” со­еди­ня­ет идеи муль­тип­ли­ка­то­ра, ак­се­ле­ра­то­ра, ав­то­ном­ных ин­вес­ти­ций и за­паз­ды­ва­ющих ли­ней­ных фун­к­ций.

Таким об­ра­зом, он ис­сле­ду­ет, как осу­щес­т­в­ля­ет­ся пе­ре­ход от од­но­го сос­то­яния рав­но­ве­сия к дру­го­му. Вво­дя по­ня­тие "за­паз­ды­ва­ние во вре­ме­ни", Хикс оп­ре­де­ля­ет пот­реб­ле­ние как фик­си­ро­ван­ную до­лю в до­хо­де за пре­ды­ду­щий пе­ри­од - в этом слу­чае пот­реб­ле­ние вы­зо­вет со­от­вет­с­т­ву­ющее уве­ли­че­ние ин­вес­ти­ций. В дви­же­нии эко­но­ми­ки Хикс вы­де­ля­ет три ста­дии: 1) по­вы­шен­ный спрос без но­вых ка­пи­та­лов­ло­же­ний за счет ис­чер­па­ния обо­рот­но­го ка­пи­та­ла; 2) осу­щес­т­в­ле­ние но­вых ин­вес­ти­ций для удов­лет­во­ре­ния но­во­го спро­са; 3) вы­те­ка­ющая от­сю­да се­рия ко­ле­ба­ний. Выс­шей точ­кой подъ­ема он счи­та­ет сос­то­яние пол­но­го ис­поль­зо­ва­ния ре­сур­сов.

Центральная идея у Хик­са - идея выс­шей точ­ки раз­ви­тия, "по­тол­ка" и свя­зан­ных с ним ог­ра­ни­че­ний. Хикс счи­та­ет, что в сис­те­ме "уро­вень про­цен­та - вы­пуск про­дук­ции" рав­но­вес­ный уро­вень на­хо­дит­ся в точ­ке пе­ре­се­че­ния кри­вых фун­к­ций лик­вид­нос­ти и уров­ня сбе­ре­же­ний. Он по­ка­зы­ва­ет не­эф­фек­тив­ность чрез­мер­но­го пред­ло­же­ния де­нег для "под­с­те­ги­ва­ния" эко­но­ми­ки, что в со­че­та­нии с вы­яв­лен­ны­ми барь­ера­ми эко­но­ми­чес­ко­го рос­та, не свя­зан­ны­ми с тру­до­вы­ми ре­сур­са­ми, и обус­лов­ли­ва­ет стаг­ф­ля­цию, не объ­яс­ни­мую на ос­но­ве те­ории Кей­н­са.

Хикс предложил критерий устойчивости, представлявший, по существу, попытку формально выразить утверждение, что уве­личение цены данного товара должно вызывать уменьшение избы­точного спроса на него.

Позже Самуэльсон показал, что критерий Хикса в общем случае не является ни необходимым, ни достаточным. Он исходил из представления об устойчивости как о «притяжении» к некоторой точ­ке, т.е. понимал ее как свойство системы возвращаться к равновес­ной траектории после изменения исходных условий.

 

6.3. «Неоклассический синтез» П. Самуэльсона

6.3.1. Понятие «неоклассического синтеза».

6.3.2. Краткая биография П. Самуэльсона.

6.3.3. «Экономикс».

6.3.4. Судьбы «неоклассического синтеза».

6.3.1. В середине ХХ в. поле экономической науки было разделено на две части: микроэкономика, анализирующая распределение ресурсов и относительных цен и основанная на общем равновесии по Вальрасу, и макроэкономика, исследующая совокупную экономическую активность, занятость и деньги и основанная на общем равновесии по Кейнсу. Этому разделению соответствовало практическое разделение труда между рыночной экономикой, занятой анализом процессов выравнивания спроса и предложения в отраслях, и государством, осуществляющим конъюнктурное регулирование общего уровня активности. В 50-х годах такой подход, названный неоклассическим синтезом, соединявший достижения неоклассической микроэкономики и кейнсианской макроэкономики и защищавший как рыночную свободу, так и вмешательство государства, был дополнен введением динамики (в микроэкономике - Эрроу и Дебре, в макроэкономике —Самуэльсон).

6.3.2. Пол Антони Самуэльсон (род. в 1915 г.) американский экономист, в 1970 г. удостоенный Нобелевской премии за учебник «Экономикс» с формулировкой: «за вклад в повышение уровня научного анализа в экономических науках».

После учёбы в Чикагском университете (1932 – 1935) Самуэльсон преподаёт в Гарвардской Высшей школе, с 1941 г. - в Массачусетском университете, избираясь президентом Экономического общества (1951), Американской экономической ассоциации(1961), Международной экономической ассоциации (1965 – 1968), будучи советником Белого дома по экономическим вопросам (1961 – 1968).

6.3.3. В своей са­мой из­вес­т­ной ра­бо­те – «Эко­но­ми­кс» (1948), которая в США ста­ла нас­толь­ной для всех изучающих эко­но­мику, Са­му­эль­со­н пред­с­тави­л, помимо из­ло­же­ния об­щей эко­но­ми­чес­кой те­ории, соб­с­т­вен­ные раз­ра­бот­ки теории сме­шан­ной эко­но­ми­ки час­т­но­го­су­дар­с­т­вен­но­го ти­па.

В пер­вой час­ти эко­но­ми­чес­кая те­ория пред­с­та­ет как уни­вер­саль­ная на­ука, ко­то­рая от­ве­ча­ет на воп­ро­сы: Что про­из­во­дить? Как про­из­во­дить? Как рас­п­ре­де­лять?

Далее Са­му­эль­сон определяет сме­шан­ную эко­но­ми­ку как "эко­но­ми­чес­кую сис­те­му сво­бод­но­го пред­п­ри­ни­ма­тель­с­т­ва, эко­но­ми­чес­кий кон­т­роль в ко­то­рой осу­щес­т­в­ля­ет­ся со сто­ро­ны как об­щес­т­ва (в ли­це го­су­дар­с­т­ва), так и час­т­ных ин­с­ти­ту­тов". Ме­ха­низ­мом, ус­та­нав­ли­ва­ющим про­пор­ции про­из­вод­с­т­ва и рас­п­ре­де­ле­ния, выс­ту­па­ет кон­ку­рен­ция, ко­то­рая со вре­ме­нем прев­ра­ща­ет­ся из сво­бод­ной в мо­но­по­лис­ти­чес­кую. Вмес­те с тем воз­рас­та­ет эко­но­ми­чес­кая роль го­су­дар­с­т­ва, кор­рек­ти­рующего не­дос­тат­ки сис­те­мы сво­бод­но­го рын­ка. Ос­но­вой эко­но­ми­ки ос­та­ет­ся то­вар­ное про­из­вод­с­т­во с раз­ви­тым раз­де­ле­ни­ем тру­да и слож­ной де­неж­ной сис­те­мой.

Са­му­эль­сон от­ме­ча­ет, что боль­шин­с­т­во то­ва­ров в об­щес­т­ве про­из­во­дит­ся без цен­т­ра­ли­зо­ван­но­го ру­ко­вод­с­т­ва, но кон­ку­рен­т­ная сис­те­ма рын­ков и цен сво­им фун­к­ци­они­ро­ва­ни­ем до­ка­зы­ва­ет: это вов­се не ха­ос и анар­хия.

Во второй части показаны вза­имос­вя­зи меж­ду уров­нем до­хо­да, сбе­ре­же­ни­ями, ин­вес­ти­ци­ями и пот­реб­ле­ни­ем. Вслед за Кей­н­сом утверждается, что "если не про­во­дит­ся со­от­вет­с­т­ву­ющая по­ли­ти­ка, индус­т­ри­аль­ная сис­те­ма не мо­жет га­ран­ти­ро­вать, что ве­ли­чи­на ин­вес­ти­ций обес­пе­чит пол­ную за­ня­тость”, анализируется, как уро­вень до­хо­да оп­ре­де­ля­ет­ся со­от­но­ше­ни­ем сбе­ре­же­ний и ин­вес­ти­ций.

Вслед за Мит­че­лом вы­де­ля­ются че­ты­ре фа­зы ко­ле­ба­ний динамики на­ци­ональ­но­го про­дук­та и на­ци­ональ­но­го до­хо­да: сжа­тие, ожив­ле­ние, эк­с­пан­сию и вер­ши­ну. Так же как Кейнс, Са­му­эль­сон счи­та­ет, что дос­ти­же­ние сос­то­яния пол­ной за­ня­тос­ти дол­ж­но соп­ро­вож­дать­ся уме­рен­ной ин­ф­ля­ци­ей, “ но ни­ког­да мир не до­пус­тит, что­бы эти ко­ле­ба­ния… пе­ре­рос­ли в ши­ро­кую деп­рес­сию или "га­ло­пи­ру­ющую" ин­ф­ля­цию". По мне­нию Са­му­эль­со­на, в этом и сос­то­ит суть не­ок­лас­си­чес­ко­го син­те­за: спрос и пред­ло­же­ние ста­но­вят­ся вновь адек­ват­ны­ми друг дру­гу, но бла­го­да­ря ра­зум­ной по­ли­ти­ке го­су­дар­с­т­ва и бан­ков.

Вторая часть книги содержит приложение, посвящённое истории экономической мысли от философов древнего мира до современных исследователей, которые для достижения «неоклассического синтеза» «пытаются соединить классическую микроэкономику Смита, чьё «Исследование о природе и причинах богатства народов» являет собой начало политической экономии», и микроэкономику Мар­шал­ла с макроэкономикой определения уровня дохода, сочетая всё здоровое в обоих подходах».

В треть­ей час­ти Са­му­эль­сон рас­смат­ри­ва­ет раз­лич­ные ти­пы рав­но­ве­сия спро­са и пред­ло­же­ния, у­ка­зы­ва­ет, ког­да за­кон спро­са и пред­ло­же­ния не дей­с­т­ву­ет, - слу­чаи ус­та­нов­ле­ния цен го­су­дар­с­т­вом, мо­но­поль­но­го це­но­об­ра­зо­ва­ния, анализирует со­от­но­ше­ние со­вер­шен­ной кон­ку­рен­ции и мо­но­по­лии, обос­но­вы­ва­ет не­об­хо­ди­мость ан­тит­рес­тов­с­ко­го за­ко­но­да­тель­с­т­ва.

Четвертая часть со­дер­жит те­орию рас­п­ре­де­ле­ния соз­дан­но­го про­дук­та, об­суж­да­ются гра­ни­цы вза­им­но­го за­ме­ще­ния фак­то­ров про­из­вод­с­т­ва для ми­ни­ми­за­ции из­дер­жек и мак­си­ми­за­ции вы­пус­ка. Под­роб­но ис­сле­ду­ет­ся фор­ми­ро­ва­ние ос­нов­ных ви­дов до­хо­дов: за­ра­бот­ной пла­ты, про­цен­та, при­бы­ли, рен­ты.

В пя­той и шес­той час­тях кни­ги об­суж­да­ют­ся со­от­но­ше­ние ин­ди­ви­ду­аль­но­го и об­щес­т­вен­но­го до­хо­да, струк­ту­ра кор­по­ра­ции, от­но­ше­ния меж­ду тру­дом и ка­пи­та­лом внут­ри кор­по­ра­ции, эво­лю­ция внеш­ней тор­гов­ли, ти­пы эко­но­ми­чес­ко­го рос­та и др.

Са­му­эль­сон при­хо­дит к вы­во­ду: при сме­шан­ной эко­но­ми­чес­кой сис­те­ме ры­нок пос­ред­с­т­вом спро­са и пред­ло­же­ния оп­ре­де­ля­ет, ка­кие то­ва­ры, для ко­го и в ка­ком объ­еме на­до про­из­во­дить, а го­су­дар­с­т­во кор­рек­ти­ру­ет из­дер­ж­ки ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, бе­ря на се­бя от­вет­с­т­вен­ность за обо­ро­ну стра­ны, ох­ра­ну ок­ру­жа­ющей сре­ды, пе­ре­рас­п­ре­де­ле­ние до­хо­дов в поль­зу ма­ло­иму­щих и т.д.

6.3.4. Неоклассический синтез просуществовал до середины 60-х годов, когда был атакован с трех сторон. Первое направление критики шло от сближения посткейнсианской концепции развития (Кальдор и Робинсон), с отказом от маржинализма в пользу рикардовской теории. Второе поражение неоклассическому синтезу было нанесено теорией неравновесия, которая соединила идеи Кейнса и Вальраса. Но смертельный удар был нанесен монетаризмом, чья критика в адрес денежной политики, направленной на обеспечение полной занятости, привела классиков, сгруппированных вокруг Лукаса, к окончательному отказу от кейнсианской макроэкономики.