НОРМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ДНЯ.

Наиболее часто формируется нормальное изменение нормального дня, которое также определяется активностью трейдеров в начале торговой сессии. Что отличает этот тип от нормального дня? То, что other-timeframe trader проявил себя не сразу, а после того, как наблюдал за рынком некоторое время. Рассмотрим рисунок 4. Обратите внимание, как во время четвертого периода времени (G) был расширен торговый диапазон за пределы первоначального баланса. Это говорит о том, что other-timeframe trader нашел подходящий ценовой уровень и активно вышел на рынок. В последующем торговля происходила между day-timeframe traders (трейдерами, торгующими на отрезке дня) и other-timeframe trader.

Следующий вариант в нашей типологии – trend day (трендовый день). Здесь можно рассматривать 2 случая: standard trend day (стандартный трендовый день) и double distribution day (день двойного распределения). Трендовые дни особенно полезны в определении дальнейшего направления цены.

На рисунке рассмотрен пример стандартного трендового дня. Здесь цена последовательно повышается, и практически отсутствует какой-либо крупный интерес, способный развернуть рынок в противоположное направление. При этом Профиль рынка характерно узкий, без периодов времени, содержащих более пяти TPOs (временно-ценовых возможностей). Можно констатировать, что other-timeframe trader уверенно контролирует рынок.

ДЕНЬ ДВОЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

День двойного распределения. Первоначальный баланс представлен буквами B и C и типично узкий, а это означает, что other timeframe trader пассивно наблюдает за рынком. Однако в период F покупатели other timeframe проявляют свою активность, полагая, что существующие цены ниже справедливой стоимости. Это перемещает цены выше, и торговля между покупателями и продавцами происходит уже на новом уровне, где устанавливается новый баланс.

Если Вы смогли определить формирование дня двойного распределения на начальном этапе, то этим можно успешно воспользоваться в своей торговле. Особое внимание нужно обратить на временно-ценовые возможности между двумя областями распределения - обычно это одиночные буквы. Однако если со временем количество букв на одном горизонтальном уровне удваивается, то вероятность возврата цен к первому распределению существенно увеличивается.