Свинги.

 

 

Движение цены, или другими словами свинг - это 3 точки (экстремума), две из точек (экстремумов) - первая и третья имеют одно направление, и еще одна точка (экстремум), вторая, находящаяся между ними, имеет противоположное направление.

 

Для нисходящего движения: high-low-high, причем первый high (слева направо) выше или равен по цене последнему high.
Для восходящего движения: low-high-low, причем первый low (слева направо) ниже или равен по цене последнему low.

 

Будем рассматривать свинги, с которых начинается движение рынка в какую-то из сторон, и нами будет отслеживаться взаимосвязь последующих движений рынка, разные фазы развития событий, уточнения структуры последующего движения. Структуру мы позднее и будем описывать последовательно одинаковой по структуре и своему устройству моделью.

 

 

 

На картинках выше показаны варианты свингов (по 7 вариантов различных свечных серий образующих свинг на каждой картинке), так выглядят восходящие и нисходящие свинги. Причём если обратить внимание на структуру движений внутри показанных фрагментов, на обеих картинках, то заметно, что структура свинга может быть как простой так и сложной, состоящей из вложенных, сонаправленных свингов, младших по масштабу своего действия, в которых также структура свинга может быть обнаружена и прочитана беспрепятственно и однозначно.

 

Прежде чем начинать построение и какой-либо анализ, необходимо найти отправную точку.

 

Начинать анализ движения цены, следует со старших масштабов, двигаясь на младшие, взаимодействие и взаимосвязь масштабов между собой всегда существует, но нам пока необходимо для начала выяснить как визуально выглядит экстремум изнутри, и каково местоположение каждого актуального и интересующего нас экстремума на графике, чтобы мы могли уметь соотнести принадлежность экстремумов правильно к определенным масштабам действия цены, и постараться получить цельную картинку происходящего, для того чтобы понять и решить самостоятельно какие дальнейшие торговые действия нам можно совершать, и что происходит с ценой в данный момент.
С первой точки начинается как любой свинг, так и тренд как таковой, свинг же заканчивается третьей точкой, после которой новый свинг, но возможна уже и смена направления тренда (зависит лишь от того места, где он находятся), свинги имеют общую точку с предыдущими, но при этом свой счёт экстремумов, также первая точка может быть началом сразу нескольких свингов, просто с разных масштабов, ведь начало любого крупного тренда так и выглядит, и у них 3-и точки, будут вообще не совпадать по размерности ("время", горизонтальная ось графика) свингов одного направления, а 2-е которые, берем при построении по касательной, бывает что совпадают, бывает что разные.
Свинги берутся последние дающие построения. если до разворота появляется сигнал и причина очередного разворота, контроль осуществляется с того построения с которого ситуация внятно читаема. важно следить за последовательностью которую цена осуществляет при постройке собственного движения. Любой экстремум, та тень свечи, которая его дала - внутри свинг, и не один. Важно видеть текущее направление движения, соблюдать последовательность, чтобы найти актуальную ситуацию, с которой снова начинать строить и выбирать точки входа, на удобном по волатильности и срокам исполнения сделок масштабе и соответственно выбираемом для этого тайме.

 

 

Первое что необходимо будет сделать, это обыкновенным образом просмотреть самостоятельно графики, доступной вам в терминале истории, каждый понравившийся экстремум, рассмотреть как он зарождался на младших масштабах, найти глазами свинги образующие его, указывающие на его направление, в соответствии с описанием выше, сначала с максимально возможного по величине старшего масштаба, и затем двигаясь в глубину меньших масштабов.
Пройдитесь по разворотным свечам. Если будет удобно - отмечайте их ценовыми уровнями и вертикалями времени, чтобы глаз без путаницы смог привыкнуть и понять как картина движения будет выглядеть, если смотреть на экстремумы с разных масштабов движения цены.

 

 

На рисунке разными линиями выделено два последних свинга, оба восходящих, причём судьба последнего нам еще не известна, и в данный момент как мы видим, цена пребывает в районе его 3й точки (192.60).
Разберёмся с этим вторым свингом подробнее: поскольку 1-я точка (low: 2000.09.01) не должна вызывать у нас никаких уже сомнений, и 2-я (high 2007.07.01) в данный момент, фактически тоже, необходимо лишь найти масштаб текущего действия 3-й точки, причину её возникновения, для того чтобы затем осуществлять контроль собственных действий, начиная с найденного масштаба событий, и находиться в рынке далее, в соответствии с получаемой информацией, присоединяясь к нему сделками, в удобные для себя моменты.
Давайте для начала разбираться с точкой 2 (цена: 251.09), что называется "зацепимся за цену", чтобы было от чего отталкиваться, а затем уже определимся с точкой 3 (цена: 192.60), и рассмотрим подробнее, что происходит в её районе, что нам делать, какие в данный момент действия цена совершает, как это можно увидеть, где и почему надо находиться, на что смотреть.
Воспользуемся следующим построением: берем инструмент - равноудалённый канал, и помещаем его на точки прошлого свинга, как показано на рисунке:

 

 

Берем инструмент "циклические линии" (в построении удобнее использовать инструмент "временные зоны Фибоначчи", убрав все значения кроме: 1,2,3 и добавив 4,6. причём 4-й цикл в принципе не обязателен, будет лишь зависеть от того, какую стратегию вы выберете для использования), кладём на точки 1,3 предыдущего свинга, как показано на рисунке:

 

 

На пересечении вертикали исходящей из точки 3 предыдущего свинга (общую с точкой 1 текущего, исследуемого нами), и верхней границы равноудалённого канала кладём горизонтальную проекцию, которая своим уровнем выступила как уровень сопротивления, и вызвала разворот, и дальнейший ход цены вниз:

 

 

Отлично, старшие события частично описаны и увидены, на фоне модели, с одной точкой разобрались, оставим это построение на своём масштабе. Сосредоточим наше внимание на выделенном малиновым эллипсом участке рисунка:

 

 

В качестве ценовой горизонтальной проекции взята точка окончания третьего временного цикла и нижней границы канала. Нашли еще один уровень, выступивший в данный момент уровнем поддержки для цены, кстати, совпавший в ситуации точно, но структурно не это является самым важным в том, что мы делаем.

 

 

И ещё ниже масштабом:

 

 

Рассмотрим USDCHF (осень 2000г.).
Вот так выглядела ситуация от верха. На этой картинке после ухода цены вниз, лишь время сохраняло в себе дополнительные подсказки:

 

 

Далее берем соседний свинг, и также строим модель. Красный уровень взят от обратной стороны канала (и находится вблизи уровня если брать его от третьего цикла, но цена его не достигла за положенное время, значит, у рынка были на то причины), и цена, среагировав на него, подсказала, что собирается за время, которое использовалось для получения этого уровня осуществить попытку выхода из канала, обратное действие. Как видим, ей это удалось, она ушла на коррекцию. Синий уровень был недостигнут, если бы был достигнут, то цена обычно осуществляет отскок и тоже возможный разворот. Дело в том, что сильное трендовое движение осуществляется с опережением эталонного времени, в модели это 3-й цикл (на рисунке эта вертикаль отмечена маленьким значком "x"), обычно цена прорывает границу стоящую на 2-й точке свинга, буквально на втором или на третьем временном цикле. Пределы у действия этой модели завершаются на шестом временном цикле (на рисунке эта вертикаль отмечена большим значком "X") движение сохраняло стабильность на протяжении всего пребывания в канале, что заставляло ко времени событий относиться внимательнее.

 

 

Точность самого разворота, и построение свинга в обратную сторону на Weekly, ещё до захода в канал, уже содержали в себе подсказки о намерениях цены:

 

 

На втором цикле цена превысила уровень канала вниз, отдав цену третьего цикла, развернулась и благополучно покинула канал в обратную сторону. Сигнал на ее намерения мы имели на белой свече пересекающей на отскоке красный уровень рисунка, там и ожидаем следующего события сообщающего нам нечто на будущее.

Цена стремиться осуществить свои планы, опережая время, отведённое на это, значит, дарит нам этот запас на принятие решений.

Отработка целей определяется по соотношению действия цены и времени. Допустим цена, прорвав границу, пошла в начатом направлении в рамках 2-го цикла, зная уже, что строится старший расклад, мы можем увидеть реакцию на уровень, получаемый от следующих по времени. Та свеча, которая, достигнув уровня, проявила свою реакцию на него и не пошла дальше, после ее закрытия может быть проверена на наличие зарождения свинга противоположного направления внутри неё. Каким детально будет это движение - неизвестно, точнее не всегда известно, но рождаться оно будет там, и последовательно следуя за ним, можно будет увидеть карту будущих событий, снова.

 

Рассмотрим более поздние события (весна 2008г.):

 

 

Красным - уровень сигнала для цены на выход в противоход, обычно там бывает отскок, как правило на откате (даст цену получше), и уже повторный тест уровня, затем его пробой и потом пробой канала, ну а синим - то что сейчас цену волнует (помимо границы канала на пути), и что она заметит, прежде чем тот, указанный уровень будет рассматривать, как "один из", в рамках времени для выполнения этой задачи. Читается данный участок так: отскок - одна трактовка, пробой и уход дальше - другая.
Поскольку цена находится в начальной стадии не вредно заглянуть с учётом этого расклада и на мелкие масштабы, разобраться там. Делать это нужно для того, чтобы любые точки, используемые в последних построениях не оказались спорными или непонятными.
Вообще данный подход не является прогнозированием. Мы зачитываем действия цены, выбираем для себя удобные участки, и торгуем их, но надо научиться связывать картинку в единую цепочку и проследить по возможности информацию поступающую с рынка на достоверность собственных действий. То, что рынок хочет, он сначала озвучивает, а затем делает. Надо научиться схватывать всю картинку быстро и чётко, тогда вопросы направления сделок и задач - отпадут со временем.

Пример разметки GBPCHF на weekly:

 

 

ВАЖНО: заключить цену в каналы, последовательно, для того чтобы понять всё движение, увидеть силу и перспективы каждого, и до той степени точности, которая интересует. Волатильность того что в перспективе планируете торговать - это высота канала (в пунктах, от любой вертикали). выбираете, описываете, и следуете за ним.