Формула расчета простой средней

где:

MA – значение простой скользящей средней для текущего дня;

P_i – цена i -го дня; i изменяется от 1 до n;

n – количество дней, значения цен которых учитываются для построения скользящей средней (порядок средней).

Для того, чтобы учесть разное влияние прошлых цен на формирование текущей ситуации на рынке, применяется взвешенная скользящая средняя, в которой каждому значению цены, включенной в выбранный период, присваивается определенный вес:

где:

WMA_t – значение взвешенной скользящей средней для текущего дня;

P_i – цена i -го дня; i изменяется от 1 до n;

W_i – значение веса, присвоенного цене i -го дня;

n – порядок средней.

Величина значения веса зависит от того, каким ценам аналитик придает большее значение при оценке их влияния на формирование текущей цены. Если принимается, что более ранние цены оказывают наибольшее влияние на текущую цену, то им присваивается наибольший вес; если принимается, что на текущую цену наибольшее влияние оказывают последние предшествующие ей цены, то наибольшие значения весов присваиваются последним ценам.

Значения экспоненциальной скользящей средней рассчитываются по следующей формуле:

EMA_t = EMA_{t– 1} + K (P_t – EMA_{t– 1}),

где:

EMA_t – текущее значение экспоненциальной скользящей средней;

EMA_{t– 1} – предшествующее значение экспоненциальной скользящей средней;

P_t – текущее значение цены;

K – коэффициент сглаживания, значения которого определяются по формуле:

K = 2/(n + 1),

где n – порядок средней.

При расчете первого значения экспоненциальной скользящей средней значение EMA_{t– 1} определяется по формуле простого скользящего среднего.

Правила использования (общие для всех видов скользящих средних)

1. Если МА растет, следует покупать, когда цены падают до линии скользящего среднего или немного ниже его.

2. Если МА падает, нужно продавать, когда цены поднимутся до МА или немного выше.

3. Когда МА идет ровно и только немного колеблется – это боковой тренд. Скользящие средние здесь не эффективны.

4. Использование нескольких скользящих средних для определения тренда. Берутся две скользящие средние с различными периодами. Обозначим их как МА ₉ и МА ₁₄, где 9 и 14 – порядки средних.

Точка пересечения двух MA ₉ и МА ₁₄ является сигналом смены тенденции. Когда МА ₉ > МА ₁₄ – на рынке наблюдается восходящий тренд, когда МА ₉ < МА ₁₄ – нисходящий тренд.