Отбор наиболее существенных объясняющих переменных
· Версия “всех возможных регрессий” Для заданного находится набор переменных , дающий максимальное значение коэффициента детерминации Увеличиваем число переменных k, пока возрастает нижняя граница ~95%-доверительного интервала для коэффициента детерминации Проблема: огромное количество переборов (для 20 переменных – более 1млн) · Версия “пошагового отбора переменных” При переходе от k переменных к переменной учитываются результаты предыдущего шага – все отобранные переменные остаются Проблема: нет гарантии получения оптимума
|