Тест Breush-Pagan/Godfrey
В тесте предполагается, что дисперсия остатков зависит от группы регрессоров.
Схема проведения теста: 1. Оценить модель и получить остатки. 2. Построить оценку дисперсии остатков
3. Оценить модель зависимости преобразованных остатков
4. Рассчитать статистику
которая имеет асимптотическое распределение
Если m=1 и этот тест выявил гетероскедастичность, то как и в тесте Голдфелда-Кванта, можно преобразовать исходную модель, разделив исходные данные в уравнении на регрессор (взвешенная регрессия)
При большом числе переменных не существует естественного преобразования, корректирующего гетероскедастичность.
|
не верна.
.
от константы и регрессоров 
и получить объясненную часть дисперсии 
.
,
с 
степенями свободы в случае истинности нулевой гипотезы,
