Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Использовании ОМНК для корректировки гетероскедастичности.





· предполагаем, что среднее значение остаточных величин равно нулю;

· дисперсия пропорциональна величине , т.е.

,

где – дисперсия ошибки при конкретном -м значении фактора;

– постоянная дисперсия ошибки при соблюдении предпосылки о гомоскедастичности остатков;

– коэффициент пропорциональности, меняющийся с изменением величины фактора, что и обусловливает неоднородность дисперсии.

· предполагается, что неизвестна, а в отношении величин выдвигаются определенные гипотезы, характеризующие структуру гетероскедастичности.

 


Уравнение

при

модель примет вид: .

 

· можно перейти к уравнению с гомоскедастичными остатками, поделив все переменные, зафиксированные в ходе -го наблюдения, на ;

· дисперсия остатков будет теперь величиной постоянной, т. е.

· от регрессии по мы перейдем к регрессии на новых переменных: и .

 

Уравнение регрессии примет вид:

,

а исходные данные для данного уравнения будут иметь вид:

, .

 

· переменные и взяты с весами .

· .

 

 

Соответственно получим следующую систему нормальных уравнений:

 

 

Если преобразованные переменные и взять в отклонениях от средних уровней, то коэффициент регрессии .

При МНК для переменных в отклонениях от средних уровней коэффициент регрессии определяется по формуле: .

При использовании обобщенного МНК с целью корректировки гетероскедастичности коэффициент регрессии представляет собой взвешенную величину по отношению к обычному МНК с весом .

 


 

Тест Голдфелда Кванта (Goldfeld-Quandt)

В тесте предполагается, что дисперсия остатков зависит от какого-либо регрессора.

Схема проведения теста:

1. Упорядочить выборку в соответствии с ростом

2. Наблюдения делят на две группы: соответствующие большим и малым значениям Х (наблюдения, соответствующие средним значениям, могут быть опущены наблюдений); число наблюдений в каждой группе и ).

3. Оценить модели для первых и последних наблюдений и суммы квадратов ошибок и .

Рассчитать статистику,которая имеет распределение Фишера с степенями свободы в случае истинности нулевой гипотезы,

 

 


4. Проверить наличие гетегоскедастичности

Если не отвергаем,







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 541. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия