Обобщенная линейная модель множественной регрессии (Generalized Linear Multiple Regression Model).
Вектор оценок
Коэффициент детерминации R 2 для обобщенной модели не является удовлетворительной мерой ее качества и может использоваться лишь как приближенная характеристика модели.
На практике ковариационная матрица вектора остатков W, неизвестна, и для реализации обобщенного метода наименьших квадратов приходится вводить дополнительные условия на структуру матрицы W.
Устранение гетероскедастичности и автокорреляции остатков производят раздельно, для чего используют частные случаи обобщенного метода наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
|
.
.
