Коррекция на гетероскедастичность
- модель гетероскедастична, т. е. дисперсии остатков Это означает, что ковариационная матрица вектора остатков W будет диагональной:
Для оценки параметров такой модели используется взвешенный метод наименьших квадратов ( Weighted Least Squares), являющийся частным случаем обобщенного МНК.
- каждый квадрат остатка «взвешивается» с помощью коэффициента где s(e i) — среднее квадратическое отклонение i -го остатка
Тем самым добиваются равномерного вклада остатков в остаточную сумму квадратов, что приводит, в конечном счете, к получению несмещенных и наиболее эффективных оценок параметров модели.
Условие взвешенного метода наименьших квадратов имеет вид:
Вектор b* оценок параметров модели определяется по формуле
|
(i =1, 2, …, n) не равны между собой, а сами остатки не коррелированны и их математические ожидания равны нулю.
.
,
.
.
