При обнаружении гетероскедастичности остатков применить обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
В эконометрических исследованиях часто выдвигается гипотеза пропорциональности остатков Е значениям фактора. Пусть модель имеет вид: Если предположить, что в модели с первоначальными переменными дисперсия остатков пропорциональна квадрату фактора х1:
Остатки стали гомоскедастичными. Применив к нему МНК, найдем параметры уравнения. Далее, умножив обе части уравнения на х1 вернемся к исходному уравнению.
|
, тогда сами остатки пропорциональны х1 Е=εi∙ х1. Разделив обе части равенства на х1 получим
.
