Цели и задачи дисциплины, ее место и роль в учебном процессе

Московская финансово-промышленная академия

 

 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний в области управления различными видами инвестиций, в частности реальными и финансовыми.

 

Задачи изучения дисциплины:

· обучить студентов методам и принципам управления инвестиционным процессом;

· привить навыки оценки риска и доходности инвестиций;

· научить анализировать различные инвестиционные проекты и принимать соответствующие решения.

Сферой практического применения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» являются: рынок ценных бумаг, инвестиционные компании, инвестиционные банки, инвестиционные фонды, предприятия различных форм собственности в части управления реальным инвестированием.

 

Входящие компетенции: курс базируется на знаниях, полученных при изучении базовых экономических дисциплин – микроэкономики, макроэкономики, финансовой математики, статистики, основ бизнеса, а также дисциплины инвестиционной направленности – рынок ценных бумаг.

Для изучения данной дисциплины студент должен знать:

а) Гражданский Кодекс РФ, законы об инвестиционной деятельности;

б) основы финансовой математики;

в) основы статистики и теории вероятностей.

Выходящие компетенции: изучив данную дисциплину, студент должен

знать:

· содержание инвестиционного менеджмента и его цель;

· функции и задачи инвестиционного менеджера;

· сущность инвестирования и его виды;

· факторы, воздействующие на инвестирование;

· специфику менеджмента при инвестировании в ценные бумаги;

· этапы реализации инвестиционного менеджмента;

· методы анализа ценных бумаг для принятия инвестиционного решения;

· сущность, функции рынка ценных бумаг, способы классификации РЦБ;

· понятие ценной бумаги, ее особенности;

· практическую и теоретическую значимость классификации ценных бумаг на типы, классы и формы;

· способы классификации ценных бумаг разных видов по их инвестиционным возможностям;

· содержание инвестиционного портфеля, его направленность и основные характеристики;

· различные виды инвестиционных портфелей в зависимости от стратегии и типа инвестора, а также в связи с изменением состояния фондового рынка;

· определение доходности и риска инвестиционного портфеля, факторы, воздействующие на данные параметры;

· зависимость между доходностью и риском;

· основополагающие принципы и цели формирования инвестиционного портфеля;

· методы и принципы управления инвестиционным портфелем;

· основные положения модели Г. Марковица и У. Шарпа;

· содержание эффективного портфеля;

· содержание оптимального портфеля;

· метод линейного регрессионного анализа;

· определение доходности и риска портфеля с помощью коэффициентов и ;

· нахождение оптимального портфеля по методу У. Шарпа;

· сущность менеджмента реальных инвестиций, его цели и задачи;

· понятие инвестиционный проект;

· виды инвестиционных проектов;

· качества, которыми должен обладать менеджер инвестиционного проекта;

· денежные потоки и их состав;

· способы оценки денежных притоков и оттоков;

· особенности учета изменения оборотного капитала при оценке денежных потоков;

· использование денежных потоков в оценке эффективности инвестиционных проектов;

· простые методы оценки эффективности инвестиционного проекта;

· методы оценки эффективности инвестиционного проекта, основанные на дисконтировании;

 

уметь:

· определять доходность различных видов инвестиций;

· выделять факторы, влияющие на риск инвестирования;

· оценить инвестиционные качества ценных бумаг;

· применять методы анализа ценных бумаг;

· определять соотношение между рыночной ценой и доходностью финансовых инструментов;

· выявлять основные функции РЦБ;

· формулировать основания классификации ценных бумаг на различные типы, классы и формы;

· структурировать инвестиционные качества ценных бумаг различных видов;

· определять инвестиционные качества инвестиционного портфеля;

· разграничивать инвестиционный портфель по источникам дохода;

· диверсифицировать инвестиционный портфель;

· применять принципы формирования инвестиционного портфеля;

· использовать методы управления портфелем;

· строить границу эффективного портфеля;

· находить оптимальный портфель из эффективных портфелей;

· применять схемы управления инвестиционным портфелем;

· определять цели и задачи менеджмента реальных инвестиций;

·оценить денежные притоки и оттоки от инвестиционной деятельности;

·определить участие оборотного капитала в денежных притоках и оттоках;

·рассчитать денежные притоки и оттоки от операционной деятельности;

·определять денежные потоки от финансовой деятельности;

·оценивать эффективность инвестиционного проекта простыми методами и методами, основанными на дисконтировании;

иметь представление:

· о сущности инвестирования и инвестиционного менеджмента;

· о способах классификации инвестиций;

· о факторах, влияющих на процесс инвестирования;

· о методах и принципах управления инвестиционным портфелем и инвестиционным проектом;

· о критериях классификации ценных бумаг;

· о сущности инвестиционного портфеля и принципах его формирования;

· о способах управления, используемых в портфельном инвестировании;

· о сущности инвестиционного проекта и принципах его управления;

обладать навыками:

· расчета доходности и риска инвестиционного портфеля;

· оптимизации инвестиционного портфеля в соответствии с методикой Марковица;

· оптимизации инвестиционного портфеля в соответствии с методикой Шарпа;

· определения стадий жизненного цикла инвестиционного проекта;

· анализа оценки эффективности инвестиционного проекта;

· управления денежными потоками инвестиционного проекта.