Решение задач и выполнение логических заданий. Банк привлек на депозит 300 тыс

Задача 1. Валютные риски

Банк привлек на депозит 300 тыс. руб. сроком на 12 месяцев под 12% годовых. Привлек средства на срочный вклад в размере 400 тыс. руб. сроком на 4 месяца под 24% годовых. Привлек средства на валютный вклад в размере 400 USD сроком на 4 месяца под 12% годовых. Банк выдал валютный кредит в размере 600 USD сроком на 4 месяца под 18% годовых, начисляемых по сложной учетной ставке. Выдал кредит в размере 600 тыс. руб. сроком на 6 месяцев под 24% годовых, погашаемый равными частями каждый месяц. Выдал кредит в размере 500 тыс. руб. сроком на 5 месяцев, за первый месяц начисляется 12% годовых, за 2 и 4 – 9% в квартал, за 3 и 5 месяцы – 2% в месяц. Найти прибыль банка. Найти изменение прибыли при увеличении и уменьшении курса доллара США. Курс ЦБ: 30 руб. за 1 USD продажа, 29 руб. за 1 USD покупка. Курс коммерческого банка 31 руб. за 1 USD продажа, 30 руб. за 1 USD покупка.

При определении наращенных сумм депозитных и кредитных операций следует воспользоваться следующими формулами:

1) Простая учетная ставка:

где Z – наращенная сумма денег (Future Value of Money);

P – номинальная сумма денег (первоначальная);

i – процентная ставка за пользование кредитом (привлечение депозита);

m – срок кредитования (работы с депозитом).

2) Сложная учетная ставка:

3) Прибыль банка есть разница между активными операциями (кредитными) и пассивными операциями (депозитными).

Задача 2. Процентный риск при выборе оптимального вложения капитала

Ставка сложного процента 6% в год. Существует три варианта единовременного

вложения определенной суммы.

По первому варианту через 3 года получают 1500 у.е.

По второму варианту 1700 у.е. через 5 лет.

По третьему варианту 2000 у.е. через 7 лет.

Необходимо сравнить эти 3 варианта, рассчитав для каждого варианта чистую дисконтированную стоимость.

Основные формулы:

где P – основной капитал (текущая стоимость вклада).

Pt – наращенная сумма за время t (срок в периодах, соответствующей процентной ставке r).

i = – коэффициент дисконтирования (процентная ставка в долях).

t – срок вложения.