Распределение ФишераПусть случайная величина равна отношению двух независимых случайных величин и , то есть
Распределение случайной величины называется распределением Фишера с и степенями свободы. Оно имеет следующую плотность вероятности Математическое ожидание случайной величины, подчинённой распределению Фишера, определяется по формуле
Распределение хи-квадрат Частный случай гамма-распределения с параметрами и называется распределением хи-квадрат с степенями свободы (пишут ). Если случайная величина подчиняется закону , то её плотность распределения вероятностей есть
Основные характеристики распределение хи квадрат (математическое ожидание и дисперсия):
Кривые распределения (для различных значений ) изображены на рис. 25.
Случайная величина , подчиняющаяся хи-квадрат распределению, равна сумме квадратов независимых случайных величин , каждая из которых имеет стандартизированное нормальное распределение, то есть
Пусть и — независимые случайные величины, имеющие хи-квадрат распределение со степенью свободы соответственно и . Сумма этих случайных величин имеет также хи-квадрат распределение с степенями свободы:
Заметим, что распределение при больших значениях с достаточной для практических расчётов точностью аппроксимируется нормальным распределением с математическим ожиданием и дисперсией . Поэтому при больших значениях вероятности рассчитываются по нормальному закону.
Распределение играет большую роль в математической статистике.
Случайная величина подчиняется закону распределения Вейбула с параметрами , если её плотность распределения вероятностей записывается в виде
Математическое ожидание и мода случайной величины, распределённые по закону Вейбула, имеют следующий вид:
Кривая распределения Вейбула изображена на рис. 22.
Распределение Вейбула в ряде случаев характеризует срок службы радиоэлектронной аппаратуры и, кроме того, применяется для аппроксимации различных несимметричных распределений в математической статистике.
|