Решение. Введем исходные данные в ячейки В2:Е13

Введем исходные данные в ячейки В2:Е13.

 

Расчет произведем в таблице.

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) определяется по формуле:

EMA_t = C_t*K + EMA_t-1*(1- K),

где C_t - цена закрытия i-го дня (i = (t –n +1),…,t);

n - интервал сглаживания (n = 5)

K = 2/(n+1) = 2/(5+1)= 0,33, запишем это значение в ячейку D$19.

ЕМА₅ = (С₁+С₂+С₃+С₄+С₅)/n, в ячейку С33 введем формулу: ==СУММ(B29:B33)/5.

ЕМА₆ = С₆*K+EMA₅*(1-K), в ячейку С34 введем формулу: =B34*D$19+C33*(1-D$19), аналогично заполним ячейки С35:С38 формулами.

 

Момент (МОМ): МОМ_t = C_t - C_t-n

Положительное значение МОМ свидетельствует о росте цен.

 

Движение графика вверх (7-9 день) в зону положительных значений является относительным сигналом к покупке, а движение графика вниз (9 - 10 день) в зону отрицательных значений является относительным сигналом к продаже.

Скорость изменения цен (ROC): ROC_t = C_t/C_t-n *100%.

 

 

 

ROC является отражением скорости изменения цены, а также указывает направление этого изменения. В качестве нулевой линии используется уровень 100%. Нахождения индекса выше линии 100 и положительная динамика в 7-9 дни говорит о сигнале к покупке. На 7-8 день скорость изменения цен была максимальной.

Индекс относительной силы (RSI):

RSI = 100 - 100/(1+AU/AD),

где AU - сумма приростов конечных цен за n дней;

AD - сумма убыли конечных цен за n дней.

 

 

Рассчитаем сумму повышений:

 

 

Рассчитаем сумма понижений:

 

 

Индекс силы рассчитаем в ячейках J34:J38. В ячейку J34 введем формулу =100-100/(1+H34/I34), в остальных проделаем те же операции.

 

 

 

Зоны перепроданности располагаются обычно ниже 25-20, а перекупленности - выше 75-80. Сигналом служит разворот RSI в указанных зонах и выход из нее. Как видно из рисунка, индекс относительной силы вошел в зону, ограниченной линией 80%, на 6-10 день. Это значит, что цены поднялись слишком высоко, надо ждать их падения и подготовится к продаже. Сигналом к продаже послужит момент выхода графика из зоны перепроданности.

Стохастические линии.

Смысл индексов %К и %R состоит в том, что при росте цен цена закрытия бывает ближе к максимальной цена,а при падении цен, наоборот, ближе к минимальной. Индексы %R и %К проверяют куда больше тяготеет цена закрытия.

Значение индекса текущего дня:

%К_t =100(C_t - L₅)/(H₅-L₅)

%R = (Ct-L5)/ (H5-L5)*100%

%

L₅, H₅ - соответственно минимальная и максимальная цены за предшествующие 5 дней;

C_t – цена закрытия текущего дня.

 

 

 

Критические значения %К практически во все дни анализа (зона перекупленности) свидетельствует о том, что можно ожидать скорого разворота тренда, т.е. падения цен. Как видно из графика и из таблицы, если цена закрытия ближе к максимальной цене, то наблюдается рост цен, в противном случае,падение.

 

 

Список использованной литературы:

1. Ершов Ю.С. Финансовая математика в вопросах и ответах/ Ю.С. Ершов. – Новосибирск: «Сибирское соглашение», 2011, 157 с.

2. Кочович Е.А. Финансовая математика. Теория и практика финансово- банковских расчетов/Е. Кочович. - М.: Финансы и статистика, 2010 – 268с.

3. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем /В.Б. Кутуков; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело, 2009 – 304 с.

4. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: ЮНИТИ, 2009 – 214 с.

5. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики: Учебное пособие/ Г.А. Медведев. – М.: ТОО «Остожье», 2009 – 267 с.

6. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010 – 367 с.

7. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник для вузов/ Е.М. Четыркин. –М.: Дело, 2011 –400 с.