Задача № 1. Инвестиционный портфель состоит на 65% из акций Coca-Cola и на 35% из акций Reebok

Инвестиционный портфель состоит на 65% из акций Coca-Cola и на 35% из акций Reebok. В наступающем году вы ожидаете от Coca-Cola доходности 10%, а от Reebok - 20%.

В прошлом среднеквадратическое отклонение доходности составляло для Coca-Cola 31,5%, для Reebok – 58,5%. Корреляция равна 1,0.

Найти:

1) Ожидаемую доходность вашего портфеля;

2) Вычислить дисперсию и среднеквадратическое отклонение портфеля.

Решение:

1) Ожидаемая доходность портфеля = 0,65*10%+0,35*20%=13,5%

2) Дисперсия портфеля = )

Дисперсия портфеля =

Среднеквадратическое отклонение равно

Задачи к ИМЭ 2010

(с ответами)

Задача № 1

На основе нижеприведенных данных необходимо определить следующие показатели ликвидности туристского предприятия и дать им оценку:

1. Коэффициент текущей ликвидности

2. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности

3. Коэффициент абсолютной ликвидности

Показатели	Значение (в условных денежных единицах)
Оборотные активы
Запасы
Денежные средства
Краткосрочные обязательства

Решение

Показатели	Значение (в условных денежных единицах)
Оборотные активы
Запасы
Денежные средства
Краткосрочные обязательства
Коэффициент текущей ликвидности	10/7=1,43
Коэффициент быстрой ликвидности	(10-7)/7=0,43
Коэффициент абсолютной ликвидности	2/7=0,29

1) коэффициент текущей ликвидности = текущие (оборотные) активы / текущие (краткосрочные) обязательства = 10:7=1,43;

2) коэффициент быстрой ликвидности = (текущие активы – запасы) / текущие (краткосрочные) обязательства = (10-7):7=0,43;

3) коэффициент абсолютной ликвидности = денежные средства / текущие обязательства = 2:7=0,29

 

Рекомендуемые нормативные границы для коэффициентов ликвидности:

К_{текущей ликвидности} ≥ 2,0;

К_{быстрой ликвидности} ≥ 1,0;

К_{абсолютной ликвидности} ≥ 0,1÷0,2