Управление пассивами. Впоследнее время банки для управления ликвидностью также используют теорию управления пассивами

В последнее время банки для управления ликвидностью также используют теорию управления пассивами. Суть данного метода состоит в том, что для решения проблемы ликвидности привлекаются дополнительные средства с рынка ссудных капиталов, в частности через заимствование средств у центрального банка, выпуск срочных депозитных сертификатов, получение средств на рынке евровалют, обращение за деньгами в свой банковский холдинг.

Общий фонд средств складывается из акционерного капитала, вкладов до востребования, сберегательных вкладов, срочных вкладов. Средства общего фонда, или пула, впоследствии размещаются в активных операциях банка. Размещение средств осуществляется по следующим статьям:

• первичные резервы, которые состоят из наличных денег, чеков, других платежных средств в процессе инкассирования, счетов в центральном банке, средств на корреспондентских счетах в других коммерческих банках;

• вторичные резервы, которые включают государственные ценные бумаги, а иногда средства на ссудных счетах;

• ссуды;

• ценные бумаги частных компаний;

• здания и сооружения.

Этот метод дает самые общие приоритеты распределения средств, что видно из схемы, представленной на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Общий метод распределения средств коммерческого банка

Общий метод размещения средств считается довольно рискованным, поскольку он может подорвать ликвидность банка. Применяют его в основном крупные банки, которые располагают значительными денежными ресурсами и поэтому могут не соблюдать сроки вкладов. Средние и мелкие банки не могут позволить себе такое пропорциональное распределение средств, так как это чревато серьезными осложнениями.