Студопедия — Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q).
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q).






Оценивание параметров данной модели базируется на статистическом оценивании параметров модели с помощью методов моментов.

Рассмотрим один из алгоритмов оценки параметров:

1 этап:

Перепишем модель в виде:

Хt- [f0]-f1∙Хt-1- f2∙Хt-2- …-fр∙Хt-р = et - w1∙et-1- w2∙et-2- …-wq∙et-q.

Домножим правую и левую части на Xt-q-1, Xt-q-2,…, Xt-q-p и перейдем к мат.ожиданиям в каждом из р полученных таким образом соотношений. После деления каждого соотношения на s2х получим следующую систему линейных уравнений относительно f1 ,..., fр:

2 этап:

Подставим найденные оценки в исходное уравнение и «протиражируем» получившееся соотношение для моментов времени t, t+1, t+2, …, t+q. В результате получим следующий набор из (q+1) соотношений:

Затем обе части 1-ого уравнении поочередно домножим на самих себя, на 2-ое, 3-е уравнение и т.д. После перехода к мат.ожиданиям в левой части каждого из (q+1) уравнения, будут находиться различные комбинации автоковариаций и оценок , а правые части будут представлять собой некоторые нелинейные комбинации от неизвестных параметров: s2х, w1, w2,..., wq. Решив эту систему найдем оценки параметров: s2х, w1, w2,..., wq.

Оценим параметры модели ARMA(1,1): Хt= f1∙Хt-1+ et - w1∙et-1

1-ый этап: .

2-ой этап:

 

Решив данное уравнение относительно , выбираем корень, который удовлетворяет условию: . Затем определяем s2e.

 

 







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 418. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия