Гармоничные паттерны. Введение.

Гармоничные паттерны. Введение.

Гармоничными паттернами на ценовых графиках называют модели, которые описали Гартли (Harolda M. Gartley, 1899-1972гг), Пасавенто (Larry Pesavento) и Кэрни (Scott M. Carney). Первооткрывателем подхода, конечно же, является Гартли, он опубликовал свой труд "Profits In The Stock Market" ещё в 1935 году. В этой книге он упоминает модели, имеющие точку разворота.

Пеcавенто начал применять отношения Фибоначчи к паттерну Гартли для повышения его точности. Кэрни также значительно развил метод, ввёл дополнительные соотношения Фибоначчи и описал новые паттерны. На данный момент выделяют следующие модели:

• AB=CD

• Паттерн Гартли

• Бабочка

• Краб

• Летучая мышь

• Три движения

• 5-0

Торговля по гармоничным моделям основывается на принципе, что повторяющиеся на графиках ценовые паттерны позволяют уверенно спрогнозировать движение цены. Эта графическая техника работает на всех рынках, включая и Форекс. Чем ближе паттерн к своим эталонным пропорциям, тем выше вероятность его реализации. Модели могут образовываться на любых временных интервалах, будь то минутные или месячные графики.

Лучше всего, конечно, торговать по моделям, близким к идеальным, но всё же чаще на рынке формируются паттерны с некоторыми отличиями от классического образца. Поэтому в рамках данного курса особое внимание будет уделено не графическим схемам конкретной модели, а её рыночным проявлениям.

Каждому паттерну будет выделен отдельный урок. Во введении же мы рассмотрим базовые понятия и принципы гармоничных моделей.

Использование соотношений Фибоначчи - важнейший фактор успешной гармоничной торговли. Фибо-соотношения составных ног моделей называют ретрейсментом. Чаще всего встречаются такие значения: 0.382, 0.618, 0.5, 0.786 0.886, 1, 1.27, 1.618, 2, 2.618.

Большинство из этих значений хорошо известны и не нуждаются в особом представлении. Остановимся лишь на специфических фибо-соотношениях, а именно 0.786 и 1.27. В классической последовательности эти значения отсутствуют, они выведены сравнительно недавно путем извлечения квадратного корня из 0.618 и 1.618 соответственно.

Отдельно поговорим о ретрейсменте 0.886. Он достаточно нов для трейдерского сообщества. Автором данного значения является Д. Кейн. Как и 0.786, так и 0.886 - производные от ряда Фибоначии. И если 0.786 можно получить извлекая квадратный корень из 0.618, то 0.886 представляет собой уже корень четвёртой степени из 0.618 (либо квадратный корень из 0.786). Несмотря на всю эту замысловатость, как мы сможем убедиться в будущем, 0.886 отлично себя зарекомендовал в множестве гармоничных паттернов (лучше всего он подходит для "Летучей мыши" и "Краба").

Нередко на форекс-форумах можно встретить вопрос, как применять гармоничные модели. Как самостоятельный метод, или же в дополнении к какому-то другому. Усложнение трейдинга вряд ли оправдано, но дополнительная фильтрация сторонней стратегией может усилить вашу торговую систему.

Разработано множество индикаторов, автоматизирующих процесс поиска гармоничных моделей. Это действительно значительно упрощает торговлю, но для начала мы будем искать модели на графиках вручную, чтобы лучше узнать их смысл и структуру. После изложения теоретической базы (будут представлены тестовые задания), несколько уроков будет посвящено индикаторам.

 

Максим Малин

Гармоничные паттерны. AB=CD.

Паттерн AB=CD состоит из равнозначных движений цены, выраженных через соотношения Фибоначчи. Это базовая модель, она входит (в разных вариациях) в состав некоторых других гармоничных паттернов. На первый взгляд, особенно приверженцам теории волн Эллиотта, может показаться, что эта модель является коррекций. Отчасти это так, но есть достаточно примеров, когда паттерн AB=CD был разворотным.

Выделяют два основных варианта данной модели, которые представлены на рис. 1 и рис. 2:

 

Рис. 1

На рис. 1 схематично показан паттерн AB=CD с ретрейсментом точки С равным 61.8%. Проекция ВС в данном случае составляет 161.8%.

Рис. 2

Вариант модели с "корневыми" значениями Фибоначчи на рис. 2. Ретрейсмент точки С здесь составляет 78.6%, а проекция ВС - 127.2%.

Напрашивается вывод, что за ретрейсментом 61.8%, следует проекция 161.8%. Вслед за ретрейсментом 78.6% следует ожидать проекцию 127.2%. Конечно, не всякое движение цены, похожее на первый взгляд на паттерн AB=CD, будет соответствовать выведенным пропорциям. Поэтому при торговле на основе гармоничных паттернов следует всегда выбирать модели, близкие к эталону.

Теперь обратимся к примерам паттерна AB=CD. На рис. 3 рис. 4 показаны модели с ретрейсментом 61.8% и проекцией 161.8%:

 

Рис. 3

Рис. 4

 

Паттерны AB=CD с ретрейсментом 78.6% и проекцией ВС 127.2% показаны на рисунках 5 и 6:

Рис. 5

Рис. 6

 

На рынке встречаются модели с пропорциями, отличными от эталонных. Нередко можно увидеть паттерн с ретрейсментом 78.6% и проекцией 161.8%:

 

Рис. 7

 

Рис. 8

Другим нестандартным ретрейсментам и проекциям, а также особенностям паттерна AB=CD будет посвящён следующий урок.

Максим Малин

Гармоничные паттерны. AB=CD. Дополнительные свойства.

Базовый урок по паттерну AB=CD доступен здесь. Помимо стандартных соотношений лучей AB, BC и CD, у данной модели есть также несколько дополнительных свойств, которые будут рассмотрены в этом уроке.

Как известно, модель состоит из трех лучей, каждый луч может быть самостоятельным паттерном AB=CD. Чаще всего младшая модель ab=cd проявляется в луче CD, а AB=CD может включать в себя сразу несколько внутренних ab=cd. Обратимся к примерам с рынка.

 

Рис. 1

На Рисунке 1 перед нами паттерн AB=CD с ретрейсментом точки С 78.6% и проекцией ВС 127.2%. Если внимательно посмотреть на луч СD, можно увидеть в нем младшую модель ab=cd (см. рис. 2).

 

Рис. 2

ad=cd в данном примере также имеет "корневые" соотношения, как и старшая AB=CD. Наличие вложенного паттерна в луче CD позволяет более точно прогнозировать окончание модели в целом.

 

Рис. 3

На рис. 3 младший ab=cd находится в луче AB. Луч BC также напоминает паттерн, но из-за его сомнительных соотношений, рассматривать его не будем.

Рис. 4

ab=cd может присутствовать сразу в нескольких лучах. На рис. 4 представлен как раз такой пример. Лучи AB и CD сформировали младшие ab=cd.

Рис. 5

Иногда, после достижения целевых уровней, цена может продолжать движения в лучше CD. На рис. 5 показан такой случай. Цена остановилась на уровне проекции 161.8%, сделала попытку развернуться, но медведи оказались сильнее и снижение продолжилось.

В данной ситуации имеет смысл воспользоваться расширением Фибоначчи, предварительно добавив значение 1.272 в стандартный набор уровней. Высоту отрезка AB необходимо отложить от точки С. Нас интересуют в основном уровни 1.27*AB и 1.618*AB.

Нередко уровни, полученные от расширения, будут рядом с линиями проекции от луча BC. В нашем примере луч CD завершился между уровнем 1.618*AB и проекцией 261.8%.

 

Максим Малин