СРСП 19-20

Тема: Гетероскедастичность

Цель:Проверить уровень знаний студентов в умении применять методы для оценки гетероскедастичности.

Форма проведения:решение задач

Задание № 1. Решите следующую задачу:

Используя данные таблицы, исследователь оценил регрессионную зависимость выпуска продукции обрабатывающей промышленности на душу населения (М) от валового внутреннего продукта на душу населения в том же году (G) (в долларах США) и получил следующую модель (в скобках приводятся стандартные ошибки):

Страна	М	G	Страна	М	G
Бельгия Канада Дания Франция Германия Греция Ирландия Италия Япония			Люксембург Нидерланды Норвегия Португалия Испания Швеция Великобритания США

1.Изобразите диаграмму рассеяния, используя данные таблицы, и объясните, почему исследователь может подозревать наличие гетероскедастичности.

2. Исследователь оценивает две «частные» регрессии для шести стран с наименьшими значениями G и для шести стран с наибольшими значениями этого показателя. Сумма квадратов отклонений составляют 20,523 в первом случае и 313,842 – во втором. Выполните проверку на гетероскедастичность по критерию Голдфелда-Квандта.

Задание №2. Выполните тест:

1. Что означает термин гомоскедастичность остатков?

a) Дисперсия каждого отклонения одинакова для всех значений х.

b) Математическое ожидание отклонения одинаково для всех значений х.

c) Дисперсия каждого отклонения различная для всех значений х.

d) Математическое ожидание отклонения различное для всех значений х.

2. Что означает термин гетероскедастичность остатков?

a) Это несоблюдение условия мультиколлинеарности факторов.

b) Это равенство дисперсий остатков.

c) Это равенство математических ожиданий остатков.

d) Это несоблюдение условия гомоскедастичности остатков.

3. Какой используется метод для оценки гетероскедастичности остатков?

a) Тест Чоу.

b) Метод последовательных разностей.

c) Метод Гольфренда-Квандта.

d) Метод отклонений от тренда.

4. В каком случае применяется обобщенный метод наименьших квадратов?

a) Если случайные составляющие не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой.

b) Если в модели присутствует явление мультиколлинеарности.

c) Если модель является неидентифицируемой.

d) Если математическое ожидание каждого отклонения различное для значений х_i

Методические рекомендации:

Применить метод для оценки гетероскедастичности к построенной модели (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.

Литература:

1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002

2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002

3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999

4.Мардас А.Н. "Эконометрика" Учебное пособие, С-Пб "Питер", 2001

5. Ежеманская С.Н. «Эконометрика», Ростов-на-Дону «Феникс», 2003г

6. Кремер Н.Ш., Бутко Б.А. «Эконометрика» М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002г.