СРСП 21

Тема: Динамический ряд.

Цель:Проверить уровень знаний студентов в умении строить автокорреляционную функцию, определять параметры трендов и анализировать полученные результаты

Форма проведения:решение задач

Задание № 1. Решить следующую задачу:

Имеются следующие данные об уровне безработицы у_t (%) за 8 месяцев:

Месяц
уt	8,8	8,6	8,4	8,1	7,9	7,6	7,4	7,0

1.Определите коэффициенты автокорреляции уровней этого ряда первого и второго порядка.

2. Обоснуйте выбор уравнения тренда и определите его параметры.

3. Интерпретируйте полученные результаты.

Задание №2. Выполните тест:

1. С помощью какого метода определяются параметры трендов?

a) Косвенный метод наименьших квадратов

b) Двухшаговый метод наименьших квадратов

c) Метод наименьших квадратов

d) Метод определителей

e) Графический метод

2.Какой показатель является критерием отбора наилучшей формы тренда?

a) Скорректированный коэффициент детерминации

b) Множественный индекс корреляции

c) Автокорреляция остатков

d) Коэффициент автокорреляции

e) Линейный коэффициент корреляции

3. Как называется график зависимости значений автокорреляционной функции временного ряда от величины лага?

a) Тренд

b) Автокорреляция

c) Коррелограмма

d) Временной ряд

e) Циклическая компонента

4. Какая из моделей временных рядов является экспоненциальным трендом?

a)

b)

c)

d)

e)

5. Какая из моделей является степенным трендом?

a) b) c)

d) e)

Методические рекомендации:

Построить автокорреляционную функцию временного ряда, определить параметры трендов и сделать анализ полученных результатов (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.

Литература:

1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002

2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002

3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999

4.Бережная Е.В., Бережной В.И. "Математические методы моделирования экономических систем" М: Финансы и статистика, 2003

5. Ежеманская С.Н. «Эконометрика», Ростов-на-Дону «Феникс», 2003г

6. Кремер Н.Ш., Бутко Б.А. «Эконометрика» М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002г.