СРСП 25-26

Тема: Динамический ряд.

Цель:Проверить студентов в умении применять методы устранения тенденций во временных рядах и определять автокорреляцию остатков

Форма проведения:решение задач

Задание № 1. Решите следующие задачи:

№1 В таблице приводятся данные о потреблении и личных доходах населения за 7 лет.

Показатель	1999г	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г	2005г
Потребление, тыс. долл.
Чистые доходы, тыс. долл.

1.Постройте уравнение линейной регрессии, используя метод первых разностей.

2. Охарактеризуйте тесноту связи между рядами по их уровням, по первым разностям. Сделайте выводы.

№2 В таблице указаны остатки регрессии.

Год	Остатки	Год	Остатки	Год	Остатки
	-0,7 -0,2 0,9		0,3 -0,1 -0,1		0,3 0,3 -0,1

1. Оцените автокорреляцию остатков.

2. Примените критерий Дарбина-Уотсона и сделайте выводы относительно рассматриваемой регрессии.

Задание № 2. Выполните тест:

1. Что выражает корреляционную зависимость между значениями остатков за текущий и предыдущий моменты времени?

a) Коэффициент автокорреляции

b) Коэффициент корреляции остатков

c) Автокорреляция в остатках

d) Индекс корреляции остатков

e) Индекс детерминации остатков

2. Как определяется критерий Дарбина-Уотсона?

a) b)

c) d) e)

3. В каких пределах лежит значение критерия Дарбина-Уотсона?

a) b)

c) d) e)

4.С какой целью рассчитывается критерий Дарбина - Уотсона?

a) для определения автокорреляции остатков;

b) для определения коэффициент автокорреляции;

c) для определения зависимости значений временный ряда от величины лага;

d) для определения остатков временного ряда;

е) для определения отклонений значений временного ряда от тренда.

Методические рекомендации:

Выполнить задания в соответствии с условием (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.

Литература:

1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002

2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002

3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999

4.Мардас А.Н. "Эконометрика" Учебное пособие, С-Пб "Питер", 2001

5.Бережная Е.В., Бережной В.И. "Математические методы моделирования экономических систем" М: Финансы и статистика, 2003

6.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. "Эконометрика. Начальный курс" М: Дело, 1998