Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком

Один із персонажів твору Мольєра «Міщанин у дворянстві» — добродій Журден — з подивом дізнається, що він усе своє життя розмовляв прозою. Дещо схожа ситуація має місце в економічній науці та економічній кібернетиці. Економісти ще на зорі розвитку політичної економії вивчали проблеми, котрі згодом були означені як кібернетичні. Так, вони розглядали процеси управління і регулювання економічними системами як такі, що складаються з пов’язаних поміж собою елементів. Це було ще задовго до того, як ці питання були систематизовані й чітко сформульовані у загальнотеоретичному плані кібернетикою.

Здатність до абстрагування властива людському розумові. Вона дозволяє йому надати відносно точної форми своєму мисленню, сформулювати принципи та інструментарій економіко-мате­матичного моделювання і таким чином виробити методологію — систему знань, яка характеризується логічно взаємоузгодженими твердженнями і гармонійним взаємозв’язком окремих економічних дисциплін.

Професор філософії О. Г. Спіркін наголошує[6], що в наш час усі основні науки теоретико-економічного блоку (політекономія — як одна з найскладніших галузей людського знання, а також макро- та мікроекономіка) спираються на економіко-математичне моделювання, що надає цим наукам додаткової точності, строгості щодо систематизації та осмислення фактів, теоретичного витлумачення їх, орієнтованого на істинність та максимально можливе практичне втілення. А професор економіки Олег Гаврилишин[7] пише про необхідність ширшого використання в економіці аналітичних підходів, зокрема теорії динамічних систем. Професор Ю. Козелецький, відомий учений у галузі психологічної теорії рішень в економіці, у своїй монографії[8] широко використовує економіко-математичні методи і моделі, алгоритмічні стратегії, теорію ризику стосовно до теорії рішень як предмета наукового дослідження.

Можна говорити також про взаємопроникнення у застосуванні інструментарію різних гілок економічних наук та ширше використання ними принципів математичного моделювання як методологічної бази, а також про розвиток інструментарію математичного моделювання на підставі досягнень інших галузей науки. Це принципово важливо, бо у протилежному випадку занепадатимуть різні форми міждисциплінарного діалогу, збіднюватимуться економічна наука та освіта України.

Потрібно наголосити: це стосується кожного з нас, усе, що є об’єктом нашого пізнання, є часткою нашого життя. Заклик «Пізнай самого себе», накреслений на архітраві старовинного храму у Дельфах, — це свідчення фундаментальної істини, котру як елементарне правило доречно застосовувати до різних гілок економічної науки й економічної кібернетики особливо.

З погляду теорії систем економіку слід віднести до класу динамічних, слабоструктурованих систем великої складності. Ця система складається з величезної кількості господарських комірок, які перебувають у тісній, неперервній взаємодії одна з одною. Окрім того, економіка має яскраво виражену ієрархічну, багаторівневу структуру, за якої вищий рівень ієрархії інтегрує за певними правилами (алгоритмами) інформаційні сигнали (потоки) нижчих рівнів ієрархії та оперує інформаційними агрегатами.

Водночас сама економіка постає як підсистема стосовно до суспільства загалом; що ж до існування останнього, то його розвиток далеко не вичерпується суто економічними процесами. Суспільство з певною соціальною структурою, політичною системою, потенціалом культури, морально-етичними принципами, ментальністю являє собою зовнішнє середовище, з елементами якого економіка взаємодіє. Ця взаємодія не є детермінованою (однозначною). Вона відбувається за двома напрямками — від зовнішнього середовища та навпаки.

Економічна кібернетика розглядає економіку, її структурні та функціональні блоки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізуються рухом і перетворенням інформації. Наголосимо, що інформація, з одного боку, є генератором розвитку соціально-економічної системи, і в той же час, з іншого — джерелом невизначеності та породженого цим ризику в економіці. Тут принципово важливим є інноваційний характер інформації, а вона за означенням не може бути повністю передбачуваною.

Дедалі більше вчених-економістів твердять, що оскільки соціально-економічна система не має об’єктивно заданого зовнішнього імпульсу розвитку, то вона може характеризуватися як така, що саморозвивається. «Пальним», що забезпечує розвиток цієї системи, є нова інформація. Академік Російської академії наук Микола Петраков детально аналізує різні аспекти генерування нової інформації у соціально-економічній системі: «...Навіть залишаючись у межах відносно простої схеми «потреби індивіда та механізми їх задоволення», ми зіштовхуємося з постійною і неповністю передбачуваною пульсацією соціально-економічної системи. Особа, котра ще недавно перебувала в стані задоволення навколишнім соціально-економічним середовищем, «раптом» по­чинає висувати нові вимоги культурного, соціального, естетичного характеру, виказує незадоволення умовами праці тощо. Ці вимоги створюють відповідний інформаційний «шум» у системі, вводять елемент непередбачуваності й випадковості. Власне, цей «шум» є будівельним матеріалом для генерування нової інформації у соціально-економічній системі. Ми маємо постійний фон випадкових збурень, на котрому й виникають «соціально-економічні мутації»[9].

В економіці постійним стимулом генерування нової інформації є також конкуренція, котра автоматично відкриває дорогу науково-технічним винаходам. Можна вказати й на множинність цілей суб’єктів, які є джерелом невизначеності, тощо.

Спинімося на деяких питаннях щодо невизначеності в економіці. Невизначеність — це те, що не піддається однозначній оцін­ці, а для суб’єктів у галузі економіки і бізнесу треба враховува-
ти й особистісний чинник, який впливає на аналіз ситуації та прийняття рішень. Невизначеність спричиняє ризик.

Отже, ризик внутрішньо притаманний економіці та бізнесу. Економічний ризик породжується невизначеністю (невідомістю, недостовірністю, неоднозначністю), конфліктністю. Наголосимо, що ризик виникає за умови наявності альтернатив рішень, планів, інвестиційних та інноваційних проектів тощо. Якщо відсутні альтернативи, то відсутній і ризик, але й відсутня свобода вибору, що позбавляє людину основної з її характерних ознак (розум, вільна воля, здатність творити).

У наукових працях ідеться про принципи системного аналізу ризику в економічній сфері, згідно з якими будь-яку економічну систему є сенс трактувати як таку, про яку нам не все відомо і не все цілком зрозуміло, тобто яка містить елементи невизначеності та ризику[10]. Це може бути система з недостатньо вираженою структурою, з не абсолютно точним передбаченням перебігу подій і процесів, з не повністю відомими зовнішніми впливами тощо. Частковим видом невизначеності постає випадковість ситуації, коли вид (множина) подій є відомим, але окрема подія може як настати, так і не настати. Тобто можна ввести деяке поле подій (сценаріїв) — таку їх множину, один з елементів якої настає.

Оскільки здебільшого обраний показник ефективності (якості) господарських (фінансових) операцій (проектів) є недетермінованою величиною, то зазвичай припускається гіпотеза, за якою цю величину є сенс вважати випадковою чи розпливчастою (нечіткою).

В економіці та бізнесі у низці випадків з огляду на обрані цілі доводиться приймати рішення на підставі побудови системи гіпотез, зокрема, через відсутність вичерпної, достовірної інформації. А це призводить до ризику відхилення від цілей, до недоотримання очікуваних результатів, можливих збитків, які можуть виникнути через недостатню обґрунтованість (помилковість, неадекватність) тих чи інших гіпотез (припущень). Щоб урахувати ступінь ризику й хоча б частково уникнути можливих збитків, потрібно, якщо є така змога, перевіряти істинність гіпотез (припущень). Це можна здійснити, зокрема, за допомогою методів перевірки статистичних гіпотез, котрі мають універсальний характер, оскільки у вигляді гіпотез можна подати майже будь-яке припущення зі сфери економіки та бізнесу. Техніка перевірки ста­тистичних гіпотез зводиться до обчислення фактичних значень спеціальних, адекватних цілям та ситуації, критеріїв і порівняння їх із табличними значеннями для певного, заданого рівня значущості (чи ризику).

Ступінь ризику залежить також від ставлення суб’єкта прийняття рішень (управлінської команди) до нього: схильності, несхильності, байдужості. Тому всі чинники невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику поділяють на об’єктивні та суб’єктивні.

Отже, можна дати таке означення економічного ризику, що базується на принципах системного аналізу.

Ризик, яким обтяжена економічна діяльність, — це економічна категорія, що відбиває характерні особливості сприйняття заінтересованими суб’єктами економічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання.

Наголосимо, що ризик має діалектичну об’єктивно-суб’єктив­ну структуру.

Оцінка ризику є багатовимірною величиною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, можливу невдачу (збитки) з урахуванням впливу контрольованих (керованих) і неконтрольованих (некерованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Існує ціла система показників кількісної оцінки ступеня ризику. Але від жодного кількісного показника (кількісної оцінки) ступеня ризику не слід очікувати, що він показуватиме адекватні результати за будь-яких обставин. Іншими словами, встановлення певного єдиного показника як кількісної міри (ступеня) ризику є спробою подолати невизначеність, характеризуючи випадкову величину (ефективність, збитки) одним (єдиним) показником (числом). На нашу думку, кількісна оцінка ризику є багатовимірною величиною (вектором), компоненти якої відбивають різні грані ризику й формуються залежно від мети дослідження, взятої системи гіпотез, суб’єктивного чинника, який характеризує ставлення суб’єкта ризику (управлінської команди) до невизначеності та ризику, тощо.

Наголосимо, що актуальним є завдання побудови аксіоматичної теорії обрання підмножини кількісних показників ступеня ризику (з множини можливих) стосовно до об’єкта дослідження, обраної системи цілей, системи гіпотез, а також ставлення до нього суб’єкта ризику (управлінської команди), ураховуючи те, що ризик є економічною категорією, має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру.

Однією з головних якостей сучасного керівника, економіста, підприємця, системного аналітика є вміння здійснювати правильний аналіз, робити вибір із множини альтернативних варіантів, здатність іти на ризик у розумних межах, навички раціонально працювати в умовах невизначеності, неповноти та асиметрії інформації, конфліктності. Чим складнішим і невизначенішим є соціально-економічне середовище, тим актуальнішим є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію його аналізу, моделювання та управління ризиком на засадах синергетичного та системного підходів.

Останнім часом теорія економічного ризику (ризикологія) бурхливо розвивається.

1.7. Системні властивості
економічних рішень ^[11]

Невизначеність економічної інформації об’єктивно наявна завжди на стадії проектування та прийняття рішень. Основне джерело цієї невизначеності — неточність, неповнота інформації про мінерально-сировинну базу та інші природні ресурси, можливості й наслідки науково-технічного прогресу, тенденції можливих змін попиту та пропозиції тощо.

Оскільки невизначеність, неповнота інформації в економічній діяльності існують завжди, то економічні теорії, а особливо теорії прийняття рішень, планування, які цього не враховують, слід вважати лише першими наближеннями до реальної дійсності. В останні роки теорія оптимального стохастичного програмування, теорія нечіткої (розмитої) оптимізації, теорія гри, імітаційне моделювання тощо дають досить зручний апарат для переходу до другого наближення.

У ринковій економіці підвищуються вимоги до забезпечення прийнятного рівня ризику та надійності планів і економічних рішень. Адже за «ненадійність», недоцільний ризик доводиться розраховуватися власними коштами. Зокрема, якщо економічна система матиме низькі маневрені властивості, то це не дасть змоги швидко реагувати на зміни зовнішніх умов її функціонування та розвитку (зміни в номенклатурі та попиті, науково-технічному прогресі тощо).

Імовірно, що одним із основних напрямів урахування невизначеності, неповноти інформації в теорії оптимального планування є концепція адаптивності плану, його параметрів. Координація планів, адаптивність їх щодо додаткової інформації, яка надходить у процесі функціонування, є значним чинником підвищення ефективності економічних систем. Наприклад, у задачах багатоетапного стохастичного оптимального планування значення змінних та відповідних двоїстих оцінок залежить від умов реалізації плану, які постійно змінюються. Адаптуючи план, можна зменшити ризик і одержати економічний ефект (порівняно з неадаптивними підходами). Зрозуміло, що міра адаптивності плану є величиною, яку можна оптимізувати. Надмірна надійність (малий ризик) тягне за собою певні додаткові витрати, що забезпечують мінімізацію ризику відхилень від плану, а це призводить до виникнення ризику невикористаних можливостей (надмірних витрат). Ці витрати пов’язані зі збільшенням запасів, необхідністю розробки певних заходів тощо.

Теорії планування, які виходять із детерміністських уявлень про наявність вичерпної інформації щодо майбутніх умов реалізації планів, очевидно, не здатні описати багато істотних моментів функціонування та розвитку економічних систем. У межах детерміністичного підходу неможливо описати процес адаптації планів до нової інформації, їхню гнучкість. Водночас за детерміністичного підходу відсутнє наукове обґрунтування для коригування та маневреності планів, для створення запасів тощо.

Системні властивості економічних планових рішень слід роз-
глядати як урахування таких важливих характеристик планів, як ризик та надійність їх реалізації, еластичність, маневреність, гнучкість, інерційність, живучість, стійкість тощо.

Урахування чинників, що визначають означені характеристики, дає змогу глибше проникнути в суть оптимізації процесів роз-
витку та функціонування економічних систем за невизначеності вхідної інформації. Зокрема, виникає можливість здійснити економіко-математичний аналіз рівня ризику та надійності планових рішень та обґрунтувати вимоги для забезпечення раціонального рівня цих показників на етапі прийняття рішень.

Серед характеристик господарських планів найважливішою є їх ефективність. У результаті зміни умов реалізації плану фактичний рівень ефективності може значно відхилятися від планового, що спричиняє нестабільність, нестійкість, підвищений ризик функціонування економічної системи. Припустимо, що внаслідок несприятливих погодних умов урожайність кормових культур знизилася на 25 %. Через відсутність запасів кормів це призведе до зниження надоїв молока більше ніж на 25 %, що негативно вплине на величину виручки, одержаної від реалізації продукції, на дохід і рентабельність. Тому одним із важливих завдань планування є проблема стабільності, стійкості показників ефективності тощо.

Системні характеристики планів (ризик та надійність, надійність та еластичність, ризик та еластичність) взаємопов’язані. На­приклад, маневрені якості планів справляють значний вплив на еластичність, надійність, ризикованість.

Зауважимо, що маневреність, ризикованість, надійність та еластичність плану істотно залежать від його структури, складу й будови.

1. Об’єкт дисципліни «Моделювання економіки».

2. Предмет дисципліни «Моделювання економіки».

3. Методи, що використовуються в моделюванні економіки.

4. Особливості економіки як об’єкта моделювання.

5. Поясніть сутність дефініції «економіка як кібернетична система».

6. Обґрунтуйте твердження, згідно з яким економіка характеризується як слабоформалізована система.

7. Сутність процесів, що відбуваються в перехідній економіці.

8. Поясніть, що, на вашу думку, є характерним для економіки: стаціонарний стан чи постійні зміни, еволюція соціально-економічного буття?

9. Обґрунтуйте сутність поняття «ефективно функціонуюча економіка».

10. Поясніть, що може, а чого не здатний реалізувати ринок.

11. Сутність нової парадигми в економічній теорії.

12. Економіка та її взаємодія з політикою та культурою.

13. Поясніть, що може означати термін «суб’єктивність економіки».

14. Поясніть, що є причиною генерування нової інформації в соціально-економічній системі.

15. Розкрийте поняття «блок зворотних зв’язків» в економіці та підприємництві.

16. Перелічіть основні проблеми, що виникають у макро- та мікроекономічному аналізі.

17. Розкрийте сутність концепції «еволюційна економіка».

18. Поясніть сутність концептуальних положень, що утворюють поняття «синергетична економіка».

19. Поясніть, чому економіці внутрішньо притаманні невизначеність і ризик.

20. Перелічіть основні системні характеристики економічних рішень. Сутність цих системних характеристик.

1. Взаємодія суспільства та економічної системи, їх формалізація.

2. Проблеми побудови концептуальної моделі управління економічними об’єктами та процесами з урахуванням взаємодії із суспільством і біологічним середовищем.

3. Сутність категорії мети в діяльності економічних систем та її формалізація для здійснення кількісного аналізу.

4. Формалізація процесів функціонування окремих економічних систем у категоріях «цілі» й «засоби».

5. Ринковий інтерес та суспільна доцільність. Аспекти їх концептуалізації та графічного подання.

6. Механізм формування цілей та критеріїв функціонування економічного об’єкта.

7. Конкуренція в економіці та її роль у генеруванні нової інформації.

8. Роль державного регулювання економіки та концептуальні моделі різних варіантів втручання держави у ринковий механізм.

9. Проблеми формалізації інвестування соціально-економічної сфери. Інвестиції в освіту та науку та підходи до їх кількісного оцінювання.

10. Моделювання економічних процесів розвитку з урахуванням надійності.

1. Сутність проблем, що виникають у процесах макроекономіч­ного аналізу.

2. Основні аспекти та концептуальні засади еволюційної теорії економічного розвитку.

3. Основні концептуальні підходи синергетичної економіки.

4. Теорія ризику та її роль у розвитку економічної теорії та в практиці господарювання.

5. Сутність проблем, що виникають у дослідженні олігопольних ринків.

6. Павутиноподібна модель.

Розв’язання прикладних задач, побудова алгоритму та створен­ня комп’ютерної програми, що реалізує економетричну павутиноподібну модель. Розв’язання конкретних прикладів. Аналіз отриманих результатів.

[1] Див., зокрема: Гейл Д. Теория линейных экономических моделей / Пер. с англ. —
М.: Прогресс, 1963.

[2] Колемаев В. А. Математическая экономика: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1998.

[3] Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.

[4] Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательства, прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982.

[5] Занг В. Б. Синергетическая экономика: Время и перемены в нелинейной экономической теории / Пер. с англ. — М.: Мир, 1999.

[6] Спиркин А. Г. Философия: Учебник. — М.: Гардарики, 1999.

[7] Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. — К.: Наук. думка, 1992.

[8] Козелецький Ю. Психологическая теория решений. — М.: Прогресс, 1979.

[9] Петраков Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов жизней. — М.: Экономика, 1998.

[10] Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: ДЕМІУР, 1996.

[11] Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. — К.: ІЗМН, 1996.