Экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование
Поскольку рассматриваемый ряд динамики имеет трендовую составляющую, экстраполяция сводится к расчету оценки квартальной средней на 2002 год и учету сезонных колебаний. (Так как ряд динамики содержит показатели за 1999-2001 гг., прогноз можно дать только на следующий 2002 год.) Прогноз осуществим для обеих моделей тренда (линейной и экспоненциальной) и выберем оптимальную модель. В случае линейной модели тренда, для получения прогноза исследуемого показателя на период t (t – период прогноза), воспользуемся следующей формулой:
где t – срок прогноза (в нашем случае t =1, т.к. мы даем прогноз на один год); i – номер последнего уровня ряда динамики;
Более точный поквартальный прогноз рассчитываем с учетом индекса сезонности. Для этого необходимо прогнозную оценку умножить на соответствующую величину среднего индекса сезонности isj ср: хj пр = х расч* isj ср.
Рассчитаем для каждого квартала, соответствующие прогнозные значения номинальной среднемесячной заработной платы:
x 2002-1=4110,55*0,826=3395,3 руб. в квартал x 2002-2=4110,55*0,948=3896,8 руб. в квартал x 2002-3=4110,55*1,035=4254,4 руб. в квартал x 2002-4=4110,55*1,191=4895,7 руб. в квартал
Сведем полученные точечные прогнозы и фактические значения показателя «Номинальная среднемесячная заработная плата» по кварталам 2002 года в таблицу 4.
Таблица 4
|
, 
– значение среднего абсолютного прироста, рассчитанное для ряда динамики.
руб.
