Студопедия — Расчетные формулы. 1.3.1.1. Оценка коэффициентов обобщенной регрессии:
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчетные формулы. 1.3.1.1. Оценка коэффициентов обобщенной регрессии:






1.3.1.1. Оценка коэффициентов обобщенной регрессии:

.

1.3.1.2. Тест Уайта. Сначала с помощью обычного МНК строится регрессионная модель, и находятся остатки , . После чего строится регрессия квадратов этих остатков на все регрессоры, их квадраты и попарные произведения. В предположении, что гипотеза (отсутствие гетероскедастичности) имеет место, величина асимптотически имеет распределение , где – коэффициент детерминации, а – число регрессоров второй модели. Если , то отвергается.

1.3.1.3. Тест Голдфельда – Куандта:

1) данные упорядочиваются по убыванию той независимой переменной, от которой в соответствии с предположением зависит дисперсия ошибки;

2) наблюдений, расположенных в средине упорядоченного ряда, исключаются ( рекомендуется брать равным четверти общего числа наблюдений);

3) по первым и последним строятся независимо друг от друга два регрессионных уравнения и с их помощью рассчитываются соответствующие вектора остатков и ;

4) из полученных остатков рассчитывается статистика . Если верна гипотеза , то имеет распределение Фишера с степенями свободы. Если статистика больше табличного значения, то гипотеза отвергается.

1.3.1.4. Тест Бреуша – Пагана:

1) строится обычная регрессия и с ее помощью рассчитываются компоненты вектора остатков ;

2) рассчитывается оценка дисперсии ;

3) строится регрессионное уравнение ,

где – вектор независимых переменных; – неизвестные параметры.

Для этого уравнения рассчитывается объясненная часть вариации, т.е. сумма квадратов отклонений расчетных значений от среднего значения, обозначаемая обычно RSS;

4) статистика RSS/2 сравнивается с табличным значением и, если RSS/2 превосходит табличное значение, то нуль-гипотеза (отсутствие гетероскедастичности) отбрасывается.







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 453. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия