Задания для самостоятельной работы. Задание 4.3.3.1. По данным таблицы 4.3.2.1, характеризующим объем продаж спортивного оборудования (для: 1) физического оборудования; 2) гольфа; 3) кэмпинга;

Задание 4.3.3.1. По данным таблицы 4.3.2.1, характеризующим объем продаж спортивного оборудования (для: 1) физического оборудования; 2) гольфа; 3) кэмпинга; 4) бейсбола; 5) тенниса) построить модели ARIMA (p, q, 0), предварительно убедившись в степени интеграции данного временного ряда и определив порядок авторегрессии. С помощью построенной модели осуществить прогнозные расчеты на два последующих периода.

Задание 4.3.3.2. Предприниматель, занимающийся реализацией цитрусовых в г. Воронеже, заинтересован в получении прогнозных оценок объемов продаж лимонов и апельсинов на следующие два месяца. С этой целью он сформировал табл. 4.3.3.1. Опытные экономисты-аналитики, к которым он обратился с таким вопросом, порекомендовали ему построить ARIMA (p, q, 0) модель, предварительно убедившись на 95%-ном уровне значимости в стационарности данного временного ряда (установив порядок интегрированности исследуемого процесса) и определив порядок авторегрессии, а затем с помощью построенной модели осуществить необходимые прогнозные расчеты.

Т а б л и ц а 4.3.3.1

 

Месяц	Объем продаж лимонов, руб.	Объем продаж апельсинов, руб.	Месяц	Объем продаж лимонов, руб.	Объем продаж апельсинов, руб.

Задание 4.3.3.3. В табл. 4.3.3.2 приведены данные о недельном оценки курсе акций компании ОАО «Алро» (в USD). Требуется:

1) построить график данных;

2) рассчитать коэффициенты автокорреляций и частных автокорреляций:

3) в случае необходимости преобразовать данные с тем, чтобы получить стационарный ряд;

4) построить ARIMA-модель и провести тестирование ее адекватности.

Т а б л и ц а 4.3.3.2

 

Месяц	День	Курс акций	Месяц	День	Курс акций	Месяц	День	Курс акций
Январь			Май			Сентябрь
Февраль			Июнь
				Октябрь
Март
		Июль			Ноябрь
Апрель			Август			Декабрь

 

Задание 4.3.3.4. Перед аналитиком компании «Омега» поставлена задача: составить прогноз заключительных цен на акции компании. Стоимость акций постоянно меняется, то возрастая, то убывая, и руководству нужны какие-нибудь перспективные оценки для обсуждения этого вопроса на совете директоров. Данные о ценах на акции (у.е., ) приведены в табл. 4.3.3.3. Помогите аналитику компании рассчитать требуемые прогнозные оценки, построив для этих целей авторегрессионную модель.

Т а б л и ц а 4.3.3.3

 

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-

О к о н ч а н и е т а б л. 4.3.3.3

 

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-

 

Задание 4.3.3.5. По имеющимся данным объема продаж изделий микроэлектронной техники за двенадцатилетний период (см. табл. 4.3.3.4) необходимо выбрать подходящую для прогноза авторегрессионную модель и оценить объем продаж на ближайшие 6 месяцев.

Т а б л и ц а 4.3.3.4

 

Год	Квартал	Объем продаж, $	Год	Квартал	Объем продаж, $	Год	Квартал	Объем продаж, $
	I			I			I
II		II		II
III		III		III
IV		IV		IV
	I			I			I
II		II		II
III		III		III
IV		IV		IV
	I			I			I
II		II		II
III		III		III
IV		IV		IV
	I			I			I
II		II		II
III		III		III
IV		IV		IV