Расчетные формулы. 4.3.1.1. Модель авторегрессии первого порядка AR(1):
4.3.1.1. Модель авторегрессии первого порядка AR (1):
4.3.1.2. Модель скользящей средней MA (1) (самостоятельно обычно не используется):
где 4.3.1.3. Авторегрессионная модель скользящей средней ARMA (1, 1):
где 4.3.1.4. Коэффициент автокорреляции:
4.3.1.5. Доверительный интервал для k -го коэффициента автокорреляции:
4.3.1.6. Статистика для проверки по
где
4.3.1.7. Статистика для проверки значимости единичного корня по критерию Дики – Фуллера:
где 4.3.1.8. В случае автокорреляции остатков для проверки значимости единичного корня применяется расширенный критерий Дики – Фуллера. В расширенном критерии статистика
Значения составляющих EDF в зависимости от уровня значимости следующие:
Если нулевая гипотеза проверяется для модели со свободным членом
то строится уравнение
и расчетное значение
В тех случаях, когда модель содержит и свободный член, и тренд
то коэффициент
а критическое значение для проверки нулевой гипотезы рассчитывается при:
|
.
,
.
,
– ненаблюдаемая ошибка в данном уравнении.
.
.
- критерию значимости 
коэффициентов автокорреляции:
,
– объем выборочной совокупности;
,
, а 
– стандартная ошибка 
.
сравнивается с критическим значением, рассчитываемым по следующей формуле:
.
или 
;
или 
;
или 
.
,
или 
;
или 
;
или 
.
,
,
или 
;
или 
;
или 
.
