Студопедия — Расчетные формулы. 4.3.1.1. Модель авторегрессии первого порядка AR(1):
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчетные формулы. 4.3.1.1. Модель авторегрессии первого порядка AR(1):






4.3.1.1. Модель авторегрессии первого порядка AR (1):

.

4.3.1.2. Модель скользящей средней MA (1) (самостоятельно обычно не используется):

,

где .

4.3.1.3. Авторегрессионная модель скользящей средней ARMA (1, 1):

,

где – ненаблюдаемая ошибка в данном уравнении.

4.3.1.4. Коэффициент автокорреляции:

.

4.3.1.5. Доверительный интервал для k -го коэффициента автокорреляции:

.

4.3.1.6. Статистика для проверки по - критерию значимости коэффициентов автокорреляции:

,

где – объем выборочной совокупности;

– максимальный рассматриваемый лаг.

4.3.1.7. Статистика для проверки значимости единичного корня по критерию Дики – Фуллера:

,

где , а – стандартная ошибка .

4.3.1.8. В случае автокорреляции остатков для проверки значимости единичного корня применяется расширенный критерий Дики – Фуллера. В расширенном критерии статистика сравнивается с критическим значением, рассчитываемым по следующей формуле:

.

Значения составляющих EDF в зависимости от уровня значимости следующие:

или ;

или ;

или .

Если нулевая гипотеза проверяется для модели со свободным членом

,

то строится уравнение

и расчетное значение сравнивается с критическим значением EDF, рассчитываемым при:

или ;

или ;

или .

В тех случаях, когда модель содержит и свободный член, и тренд

,

то коэффициент определяется по уравнению

,

а критическое значение для проверки нулевой гипотезы рассчитывается при:

или ;

или ;

или .







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 598. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия