Параметричний тест Гольдфельда—Квандта
Коли сукупність спостережень невелика, то розглянутий метод 1 застосовувати неможливо. Тоді Гольдфельд і Квандт розглянули випадок, коли
Вони запропонували для виявлення наявності гетероскедастичності параметричний тест, в якому треба виконати наступні кроки. Крок 1. Упорядкувати спостереження згідно з величиною елементів вектора xj. Крок 2. Відкинути c спостережень, які будуть знаходитись у центрі вектора. На оcнові експериментальних розрахунків автори вирахували оптимальні співвідношення між параметрами
Крок 3. Побудувати дві економетричні моделі на основі 1МНК по двох створених сукупностях спостережень Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою (1) і другою (2) моделях S 1 і S 2.
Крок 5. Розрахувати критерій R:
який при виконанні гіпотези про гомоскедастичність буде відповідати F -розподілу з
|