Розв’язання. 1. Ідентифікація змінних:
1. Ідентифікація змінних:
Y — залежна змінна (заощадження); Х — незалежна змінна (дохід); u — стохастична складова. 2. Специфікація моделі:
3. Визначимо наявність гетероскедастичності. Для цього застосуємо алгоритм Гольдфельда—Квандта. Дану сукупність спостережень впорядкуємо по X від меншого до більшого значення. Відшукуємо C спостережень, які знаходяться в середині сукупності:
Тоді
3.1. Розрахуємо економетричну модель для сукупності Оцінимо кількісно параметри моделі на основі 1МНК.
На оcнові моделі можна зробити висновок: і якщо дохід виросте на 1, то заощадження збільшаться на 0, 0069 одиниці.
3.2 Розрахуємо економетричну модель для сукупності Оцінимо кількісно параметри моделі на основі 1МНК.
На основі моделі можна зробити висновок: і якщо дохід виросте на 1, то заощадження збільшаться на 0, 1649 одиниці для даної сукупності спостережень. 3.3. Для кожної моделі знайдемо суму квадратів залишків:
3.4. Знаходимо критерій R:
Порівняємо цей критерій із табличним значенням критерію Фішера при ступенях свободи 3.3. Завдання для самостійної роботи Завдання 3.1. Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між споживанням продукту, ціною його та витратами на виробництво одиниці продукції, необхідно перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичності для вихідних даних, які наведено в табл. 5.13 — 5.18.
|
,
, 
, 
, 
.
.
.
— перша економетрична модель.
— друга економетрична модель.
;
;
; 
.
і рівні довіри a = 0, 05 F табл = 5, 05. Гетероскедастичність відсутня, тому що 
табл.
