Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методы анализа риска без учета распределения вероятностей




Анализ чувствительности – это последовательное единичное изменение всех проверяемых на рискованность переменных.

Методология проведения анализа чувствительности:

1) принимается результирующий критерий;

2) определяется перечень переменных и границы их варьирования (прогнозное число процентов изменения переменных);

3) рассчитывается новая величина результирующего критерия при изменении одной переменной на прогнозное число процентов;

4) оценивается процентное изменение критерия по отношению к базисному случаю;

5) рассчитывается показатель чувствительности – отношение процентного изменения критерия к изменению переменной на один процент (эластичность изменения показателя);

6) п. 3-5 повторяются для каждой переменной;

7) осуществляются экспертное ранжирование переменных по степени важности и экспертная оценка прогнозируемости значений переменных;

8) строится матрица чувствительности, позволяющая выделить наименее и наиболее рискованные для проекта переменные.

Анализ сценариев (имитационная модель оценки риска) – развитие методики анализа чувствительности, заключающееся в одновременном непротиворечивом (реалистическом) изменении всей группы параметров проекта, проверяемых на риск.

В результате определяется воздействие одновременного изменения всех основных переменных проекта, характеризующих его денежные потоки, на критерии проектной эффективности. Важное преимущество метода – тот факт, что отклонения параметров рассчитываются с учетом их взаимозависимостей (корреляции).

Суть этого метода заключается в следующем:

1) на основе экспертной оценки по каждому проекту строят три возможных варианта развития:

- пессимистический (наихудший);

- наиболее реальный;

- оптимистический;

2) для каждого варианта рассчитывается соответствующий показатель , т.е. получают три величины: (для наихудшего варианта); (для наиболее реального); (для оптимистичного);

3) для каждого проекта рассчитывается размах вариации наибольшее изменение и среднее квадратическое отклонение по формулам

, (26)
   
, (27)

где приведенная чистая стоимость каждого из рассматриваемых вариантов;

– среднее значение, взвешенное по присвоенным вероятностям ;

. (28)

Из двух сравниваемых проектов считается более рискованным тот, у которого больше вариационный размах или среднее квадратическое отклонение.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 548. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7