Для выбора своих оптимальных стратегий ЛПР может использовать следующие статистические критерии

 

Критерий Байеса-Лапласа основан на принципе недостаточного обоснования: т.к. вероятности состояния природы неизвестны, то нет основания предполагать, что они различны, следовательно, , и наилучшим является решение, соответствующее максимальному (минимальному) ожидаемому значению выигрыша (проигрыша)

.

Критерий минимакса (правило принятия осторожных решений) рекомендует игроку выбирать стратегию, которая гарантирует ему минимальный уровень максимально возможного проигрыша, т.е.

Критерий Вальда как правило принятия осторожных решений применяется в случае, когда исходная матрица представляет собой матрицу выигрышей (в отличие от предыдущего критерия), т.е.

 

 

Критерий Сэвиджа является модификацией двух предыдущих критериев, который применяется к матрице риска R, в частности,

 

 

Критерий Гурвица охватывает ряд различных подходов к принятию решений, а именно: от наиболее оптимистичного до наиболее пессимистичного. Содержит специальный множитель f, который изменяется в диапазоне [0;1], и называется показателем оптимизма ЛПР.

По матрице доходов рекомендуется выбирать стратегию, которой соответствует

 

,

 

а по матрице расходов -

 

.

 

 

Если =1, то критерий слишком оптимистичен, если =0 − критерий слишком пессимистичен.

Выбор конкретного критерия зависит от специфики решаемой задачи (от допустимости или недопустимости риска), а также от субъективных факторов, связанных с психологическими мотивами поведения ЛПР.