Для выбора своих оптимальных стратегий ЛПР может использовать следующие статистические критерии
Критерий Байеса-Лапласа основан на принципе недостаточного обоснования: т.к. вероятности состояния природы неизвестны, то нет основания предполагать, что они различны, следовательно,
Критерий минимакса (правило принятия осторожных решений) рекомендует игроку выбирать стратегию, которая гарантирует ему минимальный уровень максимально возможного проигрыша, т.е.
Критерий Вальда как правило принятия осторожных решений применяется в случае, когда исходная матрица представляет собой матрицу выигрышей (в отличие от предыдущего критерия), т.е.
Критерий Сэвиджа является модификацией двух предыдущих критериев, который применяется к матрице риска R, в частности,
Критерий Гурвица охватывает ряд различных подходов к принятию решений, а именно: от наиболее оптимистичного до наиболее пессимистичного. Содержит специальный множитель f, который изменяется в диапазоне [0;1], и называется показателем оптимизма ЛПР. По матрице доходов рекомендуется выбирать стратегию, которой соответствует
а по матрице расходов -
Если Выбор конкретного критерия зависит от специфики решаемой задачи (от допустимости или недопустимости риска), а также от субъективных факторов, связанных с психологическими мотивами поведения ЛПР.
|
, и наилучшим является решение, соответствующее максимальному (минимальному) ожидаемому значению выигрыша (проигрыша)
. 
,
.
=1, то критерий слишком оптимистичен, если 
