Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Классификация рисков и способы их снижения

По критерию опр-ти инф-ции различают реш-ия, принятые в условиях:

- опр-ти (достоверности) – можно с достаточной степенью точности предположить рез-т каждого из имеющихся альтернативных решений;

- вероятной неопр-ти (риска) – Исп-ся расчеты, опыт, интуиция, искусство ЛПР;

- неопр-ти – задача сводится к уменьшению неопр-ти путем сведения ее к условиям риска.

В широком смысле риск – опасность возникновения ущерба. Величина потери опр-ет степень риска. Риск хар-ся на кач-ном и кол-ном уровнях, может иметь натуральное или стоимостное выражение. М/б рассчитан в относительных пок-лях: Р= , Р-риск, П-возможные потери, Об-оборотные ср-ва, Ос-осн-ые ср-ва

Р = , З-затраты, Д-предполагаемые доходы.

Успех в бизнесе предполпгает не уклонение от риска, а снижение его уровня, путем: прогнозирования; оценки вероятности наступления рисковых событий, их последствий; разработка мер по упр-ию такой ситуацией.

В широком смысле риск – опасность возникновения ущерба. Величина потери опр-ет степень риска. Риск хар-ся на кач-ном и кол-ном уровнях, может иметь натуральное или стоимостное выражение. М/б рассчитан в относительных пок-лях: Р= , Р-риск, П-возможные потери, Об-оборотные ср-ва, Ос-осн-ые ср-ва

Р = , З-затраты, Д-предполагаемые доходы.

Успех в бизнесе предполпгает не уклонение от риска, а снижение его уровня, путем: прогнозирования; оценки вероятности наступления рисковых событий, их последствий; разработка мер по упр-ию такой ситуацией.

Классификация рисков

1. По источнику возникновения:

- предпринимательский (производственный; коммерческий; финансовый);

- психологический (особ-ти ЛПР);

- политический (события);

- природный.

2. По причине появления риска:

- инф-ный (недостаток инф-ции);

- из-за непредсказуемости будущего;

Из-за поведения партнеров и конкурентов.

3. По отн-ию к страхованию:

- требующий страхования;

- не требующий страхования.

В завис-ти от вероятности потерь и влияния на финн-вое положение предприятия различают уровни рисков:

1. наиболее вероятные

2. допустимые

3. критические

4. катастрофические

Методы снижения рисков.

1. повышение научного уровня обоснованности риска

2. уклонение от риска

3. распределение риска между участниками проекта

4. диверсификация (распределение) рисков по проектам

5. локализация (редко, когда удается четко идентифицировать источник риска)

6. метод компенсации (создание резервов)

7. страхование (создание фондов)

 

Классификация рисков.
В процессе своей деятельности предприниматели сталкива­ются с совокупностью различных видов рисков, которые отли­чаются между собой по месту и времени возникновения, сово­купности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уро­вень, и, следовательно по способу их анализа и методам их опи­сания.
Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность предпринимателя. Эти обстоятельства затрудняют принятие решений по оптимизации риска и требу­ют углубленного анализа состава конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения.
В экономической литературе, посвященной проблемам пред­принимательства, нет стройной системы классификации пред­принимательских рисков. Существует множество подходов к клас­сификации рисков, которые, как правило, определяются целями и задачами классификации.
Наиболее важными элементами, положенными в основу клас­сификации рисков, являются:
¨ время возникновения;
¨ основные факторы возникновения;
¨ характер учета;
¨ характер последствий;
¨ сфера возникновения и др.
По времени возникновения риски распределяются на ретрос­пективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.
По факторам возникновения риски подразделяются на поли­тические и экономические (коммерческие).
Политические риски — это риски, обусловленные измене­нием политической обстановки, влияющей на предприниматель­скую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и др.).
Экономические риски — это риски, обусловленные небла­гоприятными изменениями в экономике предприятия или в эко­номике страны.
Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, является измене­ние конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность (не­возможность своевременно выполнять платежные обязательства), изменение уровня управления и др.
Эти виды рисков связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить.
По характеру учета риски делятся на внешние и внутренние. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудитории*.
На уровень внешних рисков влияет очень большое количе­ство факторов — политические, экономические, демографичес­кие, социальные, географические и др.
К внутренним относятся риски, обусловленные деятельнос­тью самого предприятия и его контактной аудитории. На их уро­вень влияет деловая активность руководства предприятия, вы­бор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и такти­ки и др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительно­сти труда, техники безопасности.
По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные.
Чистые риски (в литературе их иногда называют простыми или статическими) характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности.
Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, несчастные случаи, преступные действия, недееспособ­ность организации и др.
Спекулятивные риски (в литературе их иногда называют ди­намическими или коммерческими) характеризуются тем, что они могут нести в себе как потери, так и дополнительную при­быль для предпринимателя по отношению к ожидаемому ре­зультату.
Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства и т.п.
Наиболее многочисленная по классификации группа по сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности.
Особенности проявления риска связаны не только с тем, какой конкретно субъект реализует рискованную деятельность но и с тем, какова сфера приложения этой деятельности.
Обычно различают следующие основные виды предприни­мательской деятельности:
¨ производственная — предприниматель, непосредственные образом используя в качестве факторов предпринимательства орудия и предметы труда, рабочую силу, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духов­ные ценности для последующей продажи потребителю;
¨ коммерческая — предприниматель выступает в роли ком­мерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю. При таком предпринимательстве прибыль образуется путем продажи товара по цене, пре­вышающей цену приобретения;
¨ финансовая — особая форма коммерческого предпринима­тельства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают деньги и ценные бумаги, продаваемые пред­принимателем потребителю (покупателю) или предостав­ляемые ему в кредит. Финансовое (или кредитно-финан­совое) предпринимательство есть по своей сути продажа одних денежных средств за другие (в частности, нынеш­них за будущие).
Прибыль предпринимателя возникает в результате продажи финансовых ресурсов с взиманием процентов, получением при­бавочного капитала.
Такая характеристика не является всеобъемлющей. Приме­ром являются банки, где не все виды деятельности попадают под данное определение.
¨ посредническая деятельность, когда предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли по­средника, связующего звена в процессе товарного обме­на в товарно-денежных операциях. Здесь главная задача и предмет деятельности — соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, прибыль;
¨ страхование — оно заключается в том, что предпринима­тель за определенную плату гарантирует потребителю (стра­хователю) компенсацию возможной потери имущества, ценностей, жизни в результате непредвиденного бедствия. Предприниматель (страховщик) получает страховой взнос, который возвращает только при определенных обстоятель­ствах.
Поскольку вероятность возникновения таких обстоятельств обычно не очень велика, то оставшаяся часть взносов образует предпринимательский доход.
В соответствии со сферами предпринимательской деятельно­сти обычно выделяют: производственный, коммерческий, фи­нансовый риск, а также риск страхования.

Производственный риск связан с невыполнением предприя­тием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и технологий, ос­новных и оборотных фондов, сырья, рабочего времени.
Среди наиболее важных причин возникновения производ­ственного риска — возможное снижение предполагаемых объе­мов производства, рост материальных и/или других затрат, уп­лата повышенных отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок, гибель или повреждение оборудования и т.п.
Коммерческий риск — риск, возникающий в процессе реали­зации товаров и услуг, произведенных или закупленных пред­принимателем.
Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоя­тельств, повышение закупочной цены товаров, потери товара в процессе обращения, повышение издержек обращения и др.
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фир­мой своих финансовых обязательств. Основными причинами фи­нансового риска являются: обесценивание инвестиционно - финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществление платежей; войны, беспорядки, катастрофы и т.п.
Страховой риск — риск наступления, предусмотренного условиями страхования, события, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах — перестрахование, формирование страховых резервов и т.п. Основными причинами страхового риска являются: неправильно определенные страховые тарифы, азартная методология страхователя; войны, беспорядки, катастрофы и т.п.