Математическое моделирование рынка

Математическое моделирование - это процесс разработки прогнозов рынка, основанный на научных методах познания экономических явлений и использовании всей совокупности методов, средств и способов прогностики. К основным принципам моделирования относятся системность, адекватность и альтернативность.

Системность означает, что явление, с одной стороны, рассматривается как единое целое, а с другой - как совокупность относительно самостоятельных направлений прогнозирования. Практическая реализация данного принципа предполагает построение моделей, которые соответствовали бы содержанию каждого отдельного блока и одновременно позволяли построить целостную картину объекта в будущем.

Адекватность означает максимальное приближение теоретической модели к устойчивым, существующим закономерностям. Она предполагает учет реальных процессов, т.е. необходимость оценки сложившихся и возможных отклонений от господствующих тенденций, определение возможной области рассеивания, что эквивалентно оценке вероятностной реализации выявленных тенденций. Практическое использование этого принципа вынуждает проверять построенные модели на их способность имитировать сложившиеся тенденции.

При переходе от модельной имитации сложившихся закономерностей к прогнозированию процессов и тенденций будущего развития возникает необходимость в построении альтернатив, т.е. в определении возможных путей развития рынка ценных бумаг или его отдельных секторов в связи с возможностью развития процессов и тенденций по разным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. Главная проблема при реализации данного принципа - отделить те варианты, которые осуществимы, от вариантов, которые в данных условиях не могут быть реализованы. Среди всех вариантов наибольшую вероятность реализации обычно имеет экстраполяционный, поскольку он исходит из сохранения сложившихся тенденций.

В большинстве методов математического моделирования, используемых в настоящее время в практической деятельности, заложены следующие основные предположения:

• основные факторы, тенденции и зависимости, наблюдавшиеся в прошлом, сохранятся, либо можно будет предвидеть и определить направления их изменений в прогнозируемом периоде;

• развитие рынка может быть представлено в виде плавной (непрерывной) траектории, т.е. оно должно обладать некоторой инерционностью;

• процессы изменения цен имеют вероятностный характер, а их развитие определяется суммарным влиянием закономерностей и случайностей.

Последнее свойство обусловливает целесообразность использования статистических методов прогнозирования. Прогнозирование с использованием статистических методов распадается на д в а основных этапа:

1) обобщение данных, наблюдаемых за достаточно продолжительный период, и представление статистических закономерностей в виде модели, выраженной либо аналитической функцией либо зависимостью от нескольких факторов;

2) собственно составление прогноза, определение ожидаемых значений прогнозируемого показателя.

Указанные этапы конкретизируются в определенной последовательности шагов:

1) обоснование теоретических предположений, являющихся исходными для составления прогноза, и выбор системы показателей,адекватно отображающих развитие рынка ценных бумаг. Каждыйпоказатель должен иметь экономическое содержание, отражать конкретный процесс и быть количественно измеряемым;

2)разработка системы моделей, отражающих развитие отдельных сторон, затрагивающих влияние отдельных показателей, а также взаимосвязей между показателями;

3) сбор и предварительный анализ данных;

4) количественная оценка взаимосвязей показателей и параметров моделей. В зависимости от выбранного критерия и численного метода оценки могут быть получены разные результаты. Наибольшее распространение получил метод наименьших квадратов из-за простоты его реализации и надежности результатов;

5) расчет прогнозных значений на основе построенной модели.Экстраполяция выявленных тенденций позволяет сделать точечныйпрогноз. Однако вероятность точного прогноза практически равнанулю. Отсюда следует необходимость вычисления прогнозных оценокв виде доверительного интервала.

Таким образом, прогнозирование рынка ценных бумаг на базе математического моделирования требует глубокого анализа, наличия достоверной количественной информации о прошлом развитии, технических и программных средств реализации и методов прогнозирования, а также практических навыков их использования.