СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИГНАЛЫ
Несмотря на ужасный вид этого выражения, вычисления по данной формуле сравнительно просты – функция распределения Вальда табулирована. Еще более простую запись вероятности Pt (Z < X) можно получить, предположив нормальность законов распределения Z и X. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИГНАЛЫ Введение. 9.1. Случайные процессы и функции. Случайный процесс. Функции математического ожидания и дисперсии. Корреляционная функция. Ковариационные функции. Свойства функций автоковариации и автокорреляции. Взаимные моменты случайных процессов. Классификация случайных процессов. 9.2. Функции спектральной плотности. Каноническое разложение случайных функций. Комплексные случайные функции. Финитное преобразование Фурье. Спектр функций случайных процессов. Взаимные спектральные функции. Теорема Винера-Хинчина. 9.3. Преобразования случайных функций. Системы преобразования случайных функций. Математическое ожидание выходного сигнала. Корреляционная функция выходного сигнала. Функция взаимной корреляции входного и выходного сигналов. Спектральные соотношения. Дисперсия выходного сигнала. Функция когерентности. Преобразования случайных функций. Преобразования стационарных случайных функций. 9.4. Модели случайных сигналов и помех. Телеграфный сигнал. Белый шум. Гауссовский шум. Гауссовские случайные процессы. Литература.
|
